Les connaisseurs de Fourier... - page 6
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Vladimir - alors comment votre Extrapolatore façonne-t-il le processus de continuation de la fonction transformée... ?
Supposons que la première fonction trigonométrique soit ajustée aux prix x[n] :
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - prix réels, y[n] - modèle. L'extrapolation est simple. Nous prenons la même fonction et l'indice de temps n est incrémenté vers l'avant, dans le futur.
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Ensuite, une deuxième fonction trigonométrique est ajustée au reste de x[n]-y[n]. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez ajusté et extrapolé un nombre donné de fonctions (HarmNo) :
n'est pas redessiné. Mais il n'est pas en bon état, bien que je ne l'aie pas sérieusement testé. Bien que je comprenne que pour ceux qui travaillent avec des réseaux neuronaux, cet indicateur sera très précieux.
J'aimerais avoir un bon partenaire pour la recherche, pour la diriger dans les NS.
Qu'allez-vous utiliser comme entrées pour NS, et quelle est la dimension supposée des entrées ?
Qu'est-ce qui est censé être utilisé comme entrées des SN, et quelle est la dimensionnalité prévue des entrées ?
Cette entrée induite, il est garanti qu'elle se situe entre -1 et 1.
Je ne connais que la théorie, mais je n'ai pas utilisé NS en pratique, donc certaines questions peuvent être confuses. Si ça vous intéresse, je serais trop heureux de le faire. Je préfère skype. Ce sera plus pratique et plus rapide. Bien que je ne croie pas à ces NGS.
Le seul paramètre d'entrée est la profondeur de l'historique. Dans la figure, 60 minutes sont sélectionnées, c'est-à-dire que 60 dernières minutes sont analysées. L'interprétation de plus de 0.5 + l'indicateur monte est un achat, moins de -0.5 et baisse est une vente, ceci est de la théorie (logique de sa construction). Mais je ne l'ai pas fait fonctionner dans le testeur, car je vois qu'il peut encore être amélioré et j'y travaille.
Il est préférable de le diviser en au moins deux gammes (rapide/lent).
et interpréter leurs combinaisons
Les exemples que vous avez donnés de y=k*x+c ou très grande période, c'est un échec du théorème de Kotelnikov, le spectre est infini.
Exactement, si vous soustrayez le spectre que PF trouve des citations, le reste est toujours la composante de longue période,
que l'IP ne peut pas extrapoler correctement.
J'ai essayé d'éviter ce problème en deux étapes,
en compressant les guillemets (1er), c'est-à-dire toutes les 10 barres du résultat sur les 5000 obtenues. 500 bars et extrapolé
J'ai ensuite modifié le résultat obtenu par étirement et soustraction du prix et obtenu une tranche de marché sans composante LF supplémentaire (2 Sts),
mais à cause de la fractalité du marché, j'ai le même problème mais en 1 er et ainsi de suite jusqu'à l'infini.
Par conséquent, la morale pour l'extrapolation des courbes ne satisfaisant pas le théorème de Kotelnikov nécessite une autre méthode.
P.S. Je ne sais pas encore lequel. >> Bonne chance.
Cette entrée induite, il est garanti qu'elle se situe entre -1 et 1.
Je ne connais que la théorie, mais je n'ai pas utilisé NS en pratique, donc certaines questions peuvent être confuses. Si ça vous intéresse, je serais trop heureux de le faire. Je préfère skype. Ce sera plus pratique et plus rapide. Bien que je ne croie pas en ces NGS.
Je ne crois en rien moi-même.
Il n'y a qu'une seule entrée ? Ce n'est pas une question futile. La question est que NS recherche essentiellement un optimum de fonctionnalité (quelconque) à la quasi-stationnarité nécessaire sur les paramètres d'entrée. Avant de se préoccuper de la construction, nous avons besoin de la certitude de la stationnarité par ces ou ces paramètres. Plus ces paramètres sont nombreux, plus la NS est avantageuse par rapport aux méthodes d'analyse paramétrique.
Je ne crois en rien moi-même.
Il n'y a qu'une seule entrée ? La question n'est pas oiseuse. Le point est que NS cherche essentiellement un optimum d'une fonctionnelle (quelconque) avec la quasi-stationnarité nécessaire sur les paramètres d'entrée. Avant de se préoccuper de la construction, nous devons avoir la certitude de la stationnarité de ces paramètres. Plus ces paramètres sont nombreux, plus la NS est avantageuse par rapport aux méthodes d'analyse paramétriques.
Il est possible d'en avoir beaucoup. Si nous considérons comme une nouvelle entrée, le même inducteur mais avec une profondeur d'analyse différente
Voici une photo de N=60 et N=480.
Je pense simplement que NS trouvera les modèles plus rapidement que je ne le fais en cherchant des variantes de cet indicateur dans le testeur.
Mais ta figure montre une ligne droite, ce qui est lié à la formule y=ax+b
Je montre une fonction qui par une transformée de Fourier (ligne verte)
a sa fonction basée sur les cosinus, c'est-à-dire que nous pouvons observer la continuation de la courbe...
après l'avoir transformée, on obtient la pré-courbe et après l'avoir transformée, on obtient la courbe lissée.
prix
C'est ça le problème : tant que vous extrapolez les lignes générées, tout va bien, mais quand il s'agit du marché, aïe.
J'ai essayé les combinaisons les plus compliquées avec des sauts de fréquence, et des sauts de fréquence, et partout le PF fait l'affaire.
sauf quand le théorème de Kotelnikov est violé. Essayez de soustraire la MA longue période des cotations.
et extrapoler le résultat et l'effet du dernier point disparaîtra.
Mais vous ne pouvez pas extrapoler la MA à long terme elle-même à cause de ce même théorème.
Comment ça, tu ne crois en rien, Sergei ? Je vous prends toujours pour un enthousiaste nerveux.
P.S. J'ai décidé de rafraîchir un projet inachevé d'il y a un an et demi. Fibres. Et j'ai peur que mon code soit très similaire à celui de l'AIS dans le style de dénomination des fonctions (seulement elles cependant)...