Les connaisseurs de Fourier... - page 10
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Les mathématiques ont créé des structures et des opérations sur celles-ci qui correspondent parfois très précisément à des relations causales et spatiales réelles entre des objets réels.
Mais le coup de grâce à la conscience quotidienne n'a pas été porté par les mathématiques, mais par la physique - avec la mécanique quantique et STO/OOTO.
Il y a une histoire sur Heisenberg (il est l'un des créateurs de la mécanique quantique). Lorsqu'il inventait sa version de la mécanique quantique (la mécanique matricielle), il avait absolument besoin d'inventer la multiplication non-commutative pour expliquer notamment le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et il l'a inventé lui-même, pour découvrir plus tard qu'il avait inventé la multiplication matricielle, qui avait été inventée en mathématiques il y a longtemps. Et il a dû bien dormir pendant ses cours d'algèbre linéaire...
Dans la nature, de nombreuses choses se produisent selon les sinus, les cosinus et les exposants, ou plutôt, approximativement selon eux. Et les mathématiques ne sont pas le facteur déterminant ici : le phénomène n'est que le reflet du fait que dans de nombreux phénomènes physiques, il existe des dépendances telles que, grosso modo, "l'accélération est approximativement proportionnelle au déplacement" et "l'accélération est approximativement proportionnelle à la vitesse". Approximativement - car dans la grande majorité des processus, nous pouvons isoler la "première approximation", linéaire, et ignorer les non-linéarités pour le moment. D'où les sinus.
Dans le bruit, le mouvement brownien et la marche aléatoire, il n'y a pas de sinus ni de cosinus. Ces dernières sont des abstractions mathématiques qui facilitent l'analyse. Vous pourriez tout aussi bien utiliser l'une des fonctions orthogonales énumérées ci-dessous :
On peut parler de sinus et de cosinus s'il y a des processus oscillatoires. Décrire le marché comme un système oscillatoire est aussi efficace que d'appliquer la fameuse formule (18).
il y a même une image sur la dernière page, mais vous continuez à la nier. c'est une alternative aux filtres d'AlexeyFX, il a aussi dit que Fourier n'est pas applicable..... bien que l'essence soit la même.
Si vous prenez deux cactus et que vous essayez de les toucher avec leurs surfaces d'aiguilles, les aiguilles elles-mêmes ne le feront pas, et la composante utile est dans l'analyse de ces surfaces, Fourier leur est déjà applicable, il suffit d'enlever les aiguilles, pas d'y appliquer des sinus.
Fourier est applicable à toute série. Cela signifie que vous pouvez adapter des sinus et des cosinus à n'importe quelle donnée, même à une divagation aléatoire. Vous avez montré une image de fluctuations décroissantes des prix dans un segment particulier de l'AUDUSD. Mais cela ne signifie pas que ces fluctuations sont présentes partout. Je peux vous montrer une centaine de photos du même devis, où il n'y a pas de fluctuations. Ainsi, vous pouvez regarder des nuages, voir un éléphant (en supprimant la rugosité) et prétendre que tous les nuages sont des éléphants ou une combinaison d'éléphants.
Toute cette discussion est inutile. Si l'insertion de sinusoïdes dans un graphique de prix vous permet de réaliser des transactions rentables, alors bonne chance à vous.
Je comprends que l'on puisse brancher un Fourier dans n'importe quoi, mais le but est de le mettre dans les endroits pour lesquels il est conçu...
Dans le bruit, le mouvement brownien et les marches aléatoires, il n'y a pas de sinus ni de cosinus. Ces derniers sont des abstractions mathématiques qui facilitent l'analyse. Vous pourriez tout aussi bien utiliser l'une des fonctions orthogonales énumérées ci-dessous :
On peut parler de sinus et de cosinus s'il y a des processus oscillatoires. Décrire le marché comme un système oscillant est aussi efficace que d'utiliser la célèbre formule (18).
Dans le bruit, le mouvement brownien et les marches aléatoires, il n'y a pas de sinus ni de cosinus. Ces derniers sont des abstractions mathématiques qui facilitent l'analyse.
Ce n'est pas toujours le cas, dans certains cas, des abstractions faciles à analyser apparaissent simplement lors de l'analyse de problèmes présentant des dépendances linéaires simples, c'est-à-dire qu'elles sont une conséquence et non une simplification. Par exemple, si nous faisons passer un bruit blanc à travers un filtre passe-bande linéaire ou LPF, la sortie, bien sûr, n'aura pas de sinus (mais sera dans l'ACF du processus de sortie !). Mais si l'entrée est une somme de bruit blanc et d'un certain "flux de saut", par exemple celui de Poisson, la sortie nous donnera des sinus/exponents - bien qu'aléatoires, bruyants, mais ils le sont quand même. Parce que le système lui-même est linéaire, et donc en principe capable de générer ces exposants, et la facilité d'analyse, encore une fois, résulte de la simplicité du système générateur lui-même, plutôt que d'être une invention abstraite.
En ce qui concerne les autres ensembles orthogonaux, ils peuvent bien sûr aussi être des solutions de certaines équations, et donc représenter une description abstraite de systèmes réels, mais le fait est que l'on peut difficilement imaginer quelque chose de plus simple que mx''=-kx, et ici la solution est, pardon, le sinus.
Bien sûr, l'anticipation ne sera pas toujours présente sur une paire, c'est à cela que sert le multidevise, à des moments où il n'y a pas de telles manifestations sur une paire, elles peuvent se produire sur une autre paire, le maître et l'esclave ne sont pas constants non plus, ils changent, nous ne pouvons pas prédire qui sera le maître et qui sera l'esclave, et ce n'est pas nécessaire, le maître se montrera et prendra le lead)))).
mais il sera trop tard pour entrer...
c'est parce que la notion de "diriger" Je sais que ça paraît fou, mais c'est à ça que ça ressemble quand on regarde un éventail de lignes spectrales, alors une ligne de l'éventail sera prise dans une paire, une autre dans une autre, etc., et ainsi de suite dans chaque comptage, et on ne prend pas les valeurs absolues des composantes spectrales, c'est un autre concept dans la construction de l'indice, il n'y a pas de moyenne, quelque chose qui s'apparente à une analyse de type hedge.Mais ce n'est pas la même chose.
Il ne s'agit pas d'une anticipation linéaire des prix et d'un arbitrage statique stupide, les négociants privés n'ont pas le pouvoir en termes de capacité ou de capacités de ping.
c'est la méthode elle-même, peu importe que vous preniez des séries de données, des ticks, des mois ou des heures ..... la méthode ne change pas, ou vous n'avez même pas assez de temps à l'horloge pour réaliser l'anticipation ?
lors de l'assemblage d'un ensemble unique, il y aura certains facteurs qui affecteront l'"avance"...
Et comme ils seront en constante évolution (dans ce cas, éventails de lignes spectrales, etc.), tout cela devra être fait par une fenêtre glissante...
avec tout ce que cela implique... c'est exactement ce que je faisais (et c'est plus compliqué - j'ai dû mettre toutes sortes de choses sur le net)... l'a fait pour une longue histoire... pas de poisson là-bas ))))
Quant à la linéarité - nous y arriverons plus tard de toute façon... et nous voulons juste connaître le court-long (flip) et c'est tout...
Si vous réussissez à obtenir quelque chose, faites-moi signe plus tard... mais pas sur deux ou trois ans d'histoire bien sûr, mais sur toute l'histoire disponible... plus la période est courte, mieux c'est...
une photo que même un homme a affichée (forte) et on ne peut pas tout avoir...
ce ne sera pas aussi joli sur les autres sites...
forte928
Eugène - montre-moi si ce n'est pas difficile...