D'autres stratégies ? Pas de problème ! - page 6
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Comme je le fais....... seulement, Mr. Reshetov - Je ne suis plus votre branche - pas besoin de tomber...... pour l'approche et l'idée merci pour la première fois déjà :)
Il existe deux Expert Advisors prêts à l'emploi : 1.0 - les positions par direction sont accumulées, 1.1 - une position au signal opposé.
Après avoir sélectionné une stratégie, les conseillers experts sont pratiquement prêts, tant pour la démo que pour la réalité - il s'agit de "couper les choses inutiles", c'est tout.
Quelques explications pour *.set - 100 quid à 0.01 lot - limitation du drawdown ...... plus loin vous pouvez et devez ajouter 1000000 et le pourcentage correspondant, afin que le montant ne varie pas beaucoup, en fonction du dépôt.
Étape 1.
- générer une stratégie sur l'intervalle 2005.01.01 - 2007.12.20
- effectuer des avances (le script pour Exel est joint) 6-6-3 (mois)
- nous choisissons celui dont le bénéfice est comparable sur ces périodes ; le nombre de transactions est également comparable.
Étape 2 (la stratégie et tout le reste sont déjà choisis)
- supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire :)
- ajouter des "béquilles et supports" sous forme de TP, SL, Tral, etc. J'ai une variante avec le chalut fractal - je l'aime mieux
- nous optimisons le choix sur la même période, comme dans la phase 1
- en avant - le principe est le même
Étape 3
- l'optimisation (sinon - l'ajustement), mais sur l'ensemble de l'histoire
- demo......
Ensuite, le brouillard :))))
PS :
- Quelqu'un dira que c'est la routine - mais essayez d'automatiser( !?)
- Ci-joint les deux codes et ensembles, je ne peux pas trouver le code Exel, si cela vous intéresse - je le posterai plus tard.
- Et, s'il vous plaît, je ne suis pas allé au travail aujourd'hui, mon ordinateur est faible à la maison - si quelqu'un a quelque chose d'intelligent, put..... tout sur tous les délais et les symboles (phase 1) est calculé en un jour, l'analyse-sélection - il faut beaucoup plus longtemps, bien sûr
- Notez que tout est fait avec un point décimal "supplémentaire".
- Le code est écrit "par bribes", je m'excuse donc auprès des auteurs pour son anonymat car........ moi-même ne prétend pas à la paternité en aucune façon.
- Ne poussez pas trop fort, s'il vous plaît :))
L'avant perd son sens lorsqu'il est utilisé de manière répétée. En exécutant de manière répétée le forward et en filtrant par ses résultats, vous venez implicitement d'adapter toute la section historique : test+forward. La probabilité de l'ajustement est directement proportionnelle au nombre d'essais à terme et au rapport entre la durée de l'essai et celle de l'essai à terme.
Tous ces générateurs de stratégies ne sont qu'un ajustement avec un grand nombre de degrés de liberté, et les tests ne sont d'aucune utilité. Il y aura toujours des variantes de l'histoire qui surpasseront les stratégies robustes, quels que soient les critères, et c'est ce que vous rechercherez. C'est de la simple combinatoire.
... Dans l'histoire, il y aura toujours des ajustements qui surpasseront les stratégies robustes ...
Un autre critère important est la robustesse des stratégies résultantes.
Avals, vous pouvez définir les caractéristiques de robustesse. Quels sont les paramètres à connaître et à évaluer pour qualifier une stratégie de robuste ?
Un autre critère important est la robustesse des stratégies résultantes.
Avals, pouvez-vous décrire les caractéristiques de la robustesse. Quels paramètres d'une stratégie doivent être connus et évalués pour la classer comme robuste ?
Ce n'est pas formalisable. Il existe des méthodes particulières d'estimation, mais elles ne sont pas universelles. Cela dépend du type de systèmes et de régularités utilisés.
On peut comprendre beaucoup de choses à partir de la largeur et de la "qualité" de la zone optimale ou de l'invariance de la zone optimale à différentes périodes de test. Multi-devises, mais là encore pas pour tous les systèmes. La robustesse doit être évaluée à la fois pour le système dans son ensemble et pour ses différentes parties, ce qui n'est pas toujours une tâche triviale et nécessite des tests spécifiques. Il existe des méthodes heuristiques plus ou moins courantes d'estimation de la robustesse, mais de toute façon, chaque système nécessite une approche distincte.
L'avant perd son sens lorsqu'il est utilisé de manière répétée. En exécutant de manière répétée le forward et en filtrant par ses résultats, vous venez implicitement d'adapter toute la section historique : test+forward. La probabilité de l'ajustement est directement proportionnelle au nombre d'essais à terme et au rapport entre la durée de l'essai et celle de l'essai à terme.
Tous ces générateurs de stratégies ne sont qu'un ajustement avec un grand nombre de degrés de liberté, et les tests ne sont d'aucune utilité. Il y aura toujours des variantes de l'histoire qui surpasseront les stratégies robustes, quels que soient les critères, et c'est ce que vous rechercherez. C'est de la simple combinatoire.
100% d'accord.... il y a des variantes qui s'additionnent et même sur la démo, on arrive à minus..... ce n'est pas un bug dans le testeur, c'est une dure réalité ;)))
En général, tout ce qu'il y a de plus intéressant sur l'optimisation s'avère - sa période, la période des avances, la période de l'EA sans suroptimisation..... comment calculer ces paramètres ?
votre option, plz.....
votre option, plz.....
une variante de quoi ?
si vous cherchez des stratégies robustes, je n'en connais pas d'universelles, voir le post précédent.
Je ne connais pas le critère universel de recherche d'une stratégie robuste, mais c'est pratiquement le même critère exact qui ne s'éloigne pas de ce que recherchent les débutants).
La robustesse est avant tout une idée de trading simple et logique, pas une recherche de moyens de transformer les prix + recherche de paramètres de transformation. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin avec une fourche ;)
une variante de quoi ?
Si vous cherchez des stratégies robustes, je n'en connais pas d'universelles, voir le post précédent.
Le critère universel pour les stratégies robustes est pratiquement le même graal qui ne s'est pas éloigné de ce que recherchent les débutants)))).
La robustesse est avant tout une idée de trading simple et logique, pas une recherche de moyens de transformer les prix + recherche de paramètres de transformation.
corrigé un peu le post précédent.....
Il s'agit essentiellement de la question suivante : vous pouvez créer une quantité sans précédent d'Expert Advisors, mais comment et sur quelle période de temps dois-je les optimiser, et selon quels paramètres dois-je évaluer leur fiabilité - la question ?
Ne pas aller plus loin est la clé.......
Le critère universel pour trouver des stratégies robustes est pratiquement le même graal que celui que recherchent les débutants))) ...
C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin avec une fourche ;)Et pourtant, il y a des commerçants qui réussissent à les trouver, et ils rangent alors leurs fourches et utilisent des pelles. :)
Mes réflexions concernant la recherche de critères de robustesse sont les suivantes :
1. Si une stratégie donne des résultats non seulement sur l'instrument principal (où elle a été générée), mais aussi sur quelques autres instruments, c'est un signe de robustesse.
2. Si une stratégie passe avec succès les tests en amont et en aval, c'est également un signe.
3. La robustesse a une période et elle peut être "expirée". Il n'est donc pas judicieux de chercher une stratégie qui soit robuste à tout moment. C'est assez pour N bars à venir. :)
100% d'accord.... il y a des variantes où tout s'additionne et, même en démo, cela devient minus..... Ce n'est pas un bug du testeur, c'est une dure réalité ;)))
En général, le plus intéressant est l'optimisation - sa période, la période des avances, la période de l'EA sans suroptimisation..... comment calculer ces paramètres ?
votre option, plz.....
Je ne pense pas que ces paramètres doivent être calculés directement. Une TS particulière avec un ensemble de certains paramètres est l'une des implémentations finales. Sa robustesse en elle-même ne peut être estimée séparément. Le TS est basé sur des idées commerciales dont la robustesse doit être vérifiée, et non sur leurs implémentations séparées. Mais on ne peut vérifier la robustesse d'une idée commerciale qu'à travers l'ensemble de ses réalisations finales. Une idée de trading robuste doit avoir un grand nombre de réalisations finales très rentables pour chaque intervalle historique, pour de nombreux instruments, et ces réalisations finales doivent être situées dans une fourchette ou un ensemble de fourchettes assez étroit. De plus, pour chaque morceau d'histoire, les variantes les plus rentables (profit, facteur de profit) doivent tomber dans la zone optimale lors de l'optimisation. Mais il ne s'agit que d'heuristiques, comme beaucoup d'autres méthodes. L'objectif est le même : trouver des méthodes optimales pour minimiser la probabilité d'adaptation.
corrigé un peu le post précédent.....
Au fond, la question est la suivante : vous pouvez créer un nombre sans précédent d'experts, mais comment et sur quelle période les optimiser, et selon quels paramètres évaluer leur fiabilité - la QUESTION ?
Vous ne devriez pas aller plus loin que cela - c'est la clé.......
La question est plutôt rhétorique. Il est clair que l'optimisation doit être effectuée dans la période où la stratégie sera utilisée, c'est-à-dire dans le futur.
Le problème de l'âne de Buridan qui mourut de faim entre deux bottes de foin différentes mais appétissantes et parfumées sans pouvoir résoudre le problème de la botte à utiliser pour affamer le ver. Très souvent, il y a aussi des traders buridan qui croient qu'il y a des réponses supposées non ambiguës aux questions dans le contexte de l'instabilité du marché, et donc, selon eux, il faut d'abord obtenir une réponse catégorique spécifique et ensuite se mettre au travail.