D'autres stratégies ? Pas de problème ! - page 7
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... croire qu'il existe des réponses supposées non ambiguës à des questions dans le contexte de la non-stationnarité des marchés ...
Au fait, oui ! Qu'est-ce qui peut être contré par la non-stationnarité du tout ?
Qui en est le propriétaire, partagez les méthodes, s'il vous plaît.
Au fait, oui ! Que peut-on contrer par la non-stationnarité en général ?
Qui en est le propriétaire, partagez les méthodes, s'il vous plaît.
1. Rien
2. Personne ne possède les méthodes, sauf ceux qui ont des informations privilégiées. Il n'existe qu'un mythe selon lequel des traders soi-disant expérimentés cacheraient des techniques super secrètes aux traders inexpérimentés. En fait, les personnes expérimentées ne parlent pas de ces questions uniquement parce qu'elles ne possèdent rien et savent que personne d'autre ne possède rien et ne peut le faire.
Il n'est possible de réduire le champ de recherche des variantes optimales qu'à un certain cercle, en sortant de ses limites les résultats qui ont montré le moins de perspectivité sur l'histoire. Et ensuite d'agir par choix ou par tirage au sort. Et il n'y a aucune garantie que les options présentées comme une perspective se révèlent effectivement telles. Le marché est organisé comme une grande machine à tricher, c'est-à-dire que les teneurs de marché attendent le moment où les traders, ayant gagné une petite partie et croyant en l'infaillibilité de leurs méthodes d'analyse, commencent à faire de gros paris. Après cela, le marché se retourne "soudainement" contre la laine des positions des traders et commence à faire des lots. Il est donc préférable de ne pas chercher quelque chose d'universel - c'est du bluff.
Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas (cf. Confucius).
La question est plutôt rhétorique. Il est clair que c'est la période pendant laquelle la stratégie sera utilisée qui doit être optimisée, c'est-à-dire dans le futur.
Le problème de l'âne Buridan, dont on sait qu'il est mort de faim entre deux serpillières de foin différent, mais appétissant et parfumé, ne pouvant résoudre le problème de la serpillière de laquelle enterrer le ver. Nous rencontrons souvent des traders buridan qui croient qu'il existe des réponses supposées non ambiguës aux questions dans le contexte de la volatilité du marché, et donc, selon eux, il faut d'abord obtenir une réponse catégorique spécifique, puis passer aux affaires.
donc je vois ce que tu veux dire..... c'est mieux de deviner...... au cas où ça marcherait......
Pas encore un gadget. Lorsque vous négociez de nombreux instruments et différentes TF, le résultat, dans la plupart des cas, n'est pas déficitaire. - Mais ils ont tous des paramètres différents. Mais l'idée qu'un conseiller expert ayant les mêmes paramètres devrait être rentable sur différents horizons temporels et instruments (comme cela a été dit à plusieurs reprises ici) est un bluff et un non-sens. Cela n'arrivera pas.
... Le fait qu'un Conseiller Expert avec les mêmes paramètres devrait être rentable sur différents TF et instruments (comme cela a été dit à plusieurs reprises ici) est un bluff et une schizo. Il n'en sera pas ainsi.
Si l'on s'efforce de faire fonctionner la stratégie sur tous les instruments et TF, elle est sûrement, ahem, inadéquate. :) Mais si sur le même TF mais sur un autre (au moins un) instrument ou sur un autre TF et le même instrument, même sur une portion limitée de l'histoire, alors cela peut être un certain critère dans des conditions d'incertitude générale, imho. Mais peut-être que je me trompe. Nous exposons ici les principes possibles du choix de la stratégie...
Comment choisissez-vous personnellement les stratégies ? Suggérer vos options, vos critères.
Comment choisissez-vous personnellement les stratégies ? Suggérer vos options, vos critères.
premier poste
https://forum.mql4.com/ru/20661/page6
cavalier. Je ne suis pas d'accord avec vous, ou plutôt je serais d'accord avec vous si vous prouviez par l'action que ce n'est pas le cas et que c'est faux. C'est pourquoi je pense que les mots comme "bluff" et "shizzle" ne sont pas pertinents. Nous cherchons simplement une méthode possible de sélection des stratégies.
Je pourrais être d'accord avec vous :)...... prouverez-vous que le principe : "toutes les TF et tous les instruments" fonctionne ? .......
En fait, tout est une question de psychologie, ni plus, ni moins...... je préfère penser que la combinaison "Expert-Temps-Frame-Instrument", est à chaque fois un nouvel expert...... encore plus préférable lorsque sur OOS (forwards only) ces paramètres montrent des résultats comparables...... et tout ce qui va au-delà ne peut être qu'une "confirmation de choix", mais en aucun cas sa condition principale
PS Il y avait une erreur dans le code posté précédemment. Maintenant, réparez-la.
PS2 Dans 5-600 minutes :))) quelques états seront affichés