[J'écrirai n'importe quel expert ou indicateur gratuitement. - page 64

 
Je vous prie de m'excuser, mais je vais essayer de vous expliquer en détail.
Si je choisis uniquement des positions longues.
1 . Je place un ordre en suspens
sur le niveau du maximum de la dernière bougie fermée plus 3 points plus
une distance égale à l'écart.
2 . Le Stop Loss est fixé au minimum du jour actuel moins 3 pips .
3 . Le Take Profit ne doit pas être défini.
4 . Un stop suiveur ne doit pas être défini.
5 . Si la position est ouverte, aucun nouvel ordre n'est placé.
6 . Si la position est fermée par un stop loss, un nouvel ordre en attente
est placé au niveau du haut de la dernière bougie plus 3 points
plus une distance égale au spread, le stop loss est placé au niveau du bas de la journée en cours
moins 3 points, le take profit n'est pas placé le trailing stop
n'est pas placé si la position est ouverte de nouveaux ordres ne sont pas placés.
Si je ne choisis que des positions courtes.
1 . Je place un ordre en attente
au niveau d'un minimum de la dernière bougie fermée moins 3 points.
2 . Le Stop Loss est fixé au plus haut de la journée en cours plus 3 pips plus
une distance égale à l'écart.
3 . Le Take profit ne doit pas être fixé.
4 . Le Trailing Stop ne doit pas être défini.
5 . Si la position est ouverte, aucun nouvel ordre n'est placé.
6 . Si la position est fermée sur un stop loss, un nouvel ordre en attente
est placé au niveau du minimum de la dernière bougie fermée moins 3 points
, le stop loss est placé sur le maximum du jour actuel plus 3 points plus
distance égale au spread, le take profit n'est pas exposé le trailing stop n'est pas
exposé si la position est ouverte de nouveaux ordres ne sont pas placés.
Merci d'avance. )
 
Mercyr:

Merci beaucoup ! Seulement j'ai déjà essayé, ce n'est pas tout à fait ça ! J'ai déjà trouvé 30 indicateurs, tous faux.

En gros, il y a le reflet d'une MA attachée, j'aimerais voir le tout dans son ensemble, peut-être pouvez-vous m'aider ?

Prêt à attendre aussi longtemps que vous le souhaitez !!! Merci ! !!



Nous devrions être plus précis sur ce que nous voulons. Jusqu'à présent, il y a eu des paroles générales
 
Andrei26:
Je vous prie de m'excuser, mais je vais essayer de vous expliquer en détail.
Si je choisis uniquement des positions longues.
1 . Je place un ordre en attente
Au niveau du maximum de la dernière bougie fermée plus 3 points plus
une distance égale à l'écart.
2 . Le Stop Loss est mis au minimum du jour courant moins 3 points.
3 . Le Take Profit ne doit pas être défini.
4 . Le Trailing Stop ne doit pas être défini.
5 . Si la position est ouverte, aucun nouvel ordre n'est placé.
6 . Si la position est fermée sur un stop loss, un nouvel ordre en attente est placé.
Un nouvel ordre en attente est placé au niveau du maximum de la dernière bougie fermée plus 3
Points plus l'écart, le stop loss est fixé au minimum de l'écart.
le jour actuel moins 3 points, le take profit n'est pas fixé le trailing stop
n'est pas défini si la position est ouverte les nouveaux ordres ne sont pas définis.
Si je ne choisis que des positions courtes.
1 . Un ordre en attente est placé
Au niveau du minimum du dernier chandelier fermé moins 3 points.
2 . Le stop loss est fixé au maximum du jour actuel plus 3 pips plus
la distance égale à l'écart.
3 . Le Take Profit ne doit pas être défini.
4 . Le Trailing Stop ne doit pas être défini.
5 . Si la position est ouverte, aucun nouvel ordre n'est placé.
6 . Si la position est fermée sur un stop loss, une nouvelle position est ouverte.
Un nouvel ordre en attente est placé au niveau du minimum de la dernière bougie fermée moins 3 points.
Points et le stop loss est fixé au maximum du jour actuel plus 3 points plus
un nouvel ordre en attente est placé au niveau du minimum du dernier chandelier fermé moins 3 pips, le stop loss est fixé au maximum du jour actuel plus 3 pips et la distance égale au spread.
Si ma position est ouverte, aucun nouvel ordre n'est placé.
(Je ne passerai pas de nouvelle commande si je l'ouvre. Merci beaucoup par avance. )

Andrey. Répéter le même message dans différents fils de discussion est du spam, le spam est puni par un bannissement. C'est un avertissement pour le moment.
 
forexnew:

...

Ce sont les axiomes :

1. Le marché a autant de chances d'évoluer à la baisse qu'à la hausse.

2. La fréquence des mouvements de prix dans une fourchette particulière dépend de la taille de cette fourchette. C'est-à-dire que le prix dans une fourchette de 10 pip bouge 10 fois plus souvent que dans une fourchette de 100 pip.

Plus le prix évolue dans une certaine fourchette, plus il est probable qu'il en sorte, car rien n'est permanent.


Si vous écrivez vos propres opinions, ne les appelez pas AXIOMS, d'autant plus qu'il n'y a aucune évidence (signe d'un axiome) ou vérité en eux...

Voyez par vous-même...

AXIOMA #1. Le marché a autant de chances d'évoluer à la baisse qu'à la hausse. Il est impossible de qualifier cette affirmation d'évidente, et surtout de vraie (par exemple, sur l'intervalle entre le 26.11.2009 et le 07.06.2010, l'EURUSD évoluait vers le bas avec une probabilité plus élevée que vers le haut, puis s'est inversé). C'est ce qu'on appelle une tendance. S'il existe des tendances, la probabilité d'un mouvement dans une direction est plus élevée que dans la direction opposée.

Cet axiome contredit également l'axiome suivant (c'est-à-dire le n° 2). Si le prix évolue de 10 pips dans une fourchette de 10 pips, comme vous le dites, 10 fois plus souvent que dans une fourchette de 100 pips, alors, à partir de l'extrémité inférieure d'une petite fourchette, il est plus susceptible d'évoluer à la hausse qu'à la baisse (et vice versa, respectivement, à partir de l'extrémité supérieure).

EXIOMA #2. La fréquence du mouvement des prix à l'intérieur de la fourchette dépend de la taille de la fourchette. C'est-à-dire que le prix dans la fourchette de 10 pip bouge 10 fois plus souvent que dans la fourchette de 100 pip.

Ce n'est pas bon du tout ! Je ne comprends toujours pas la logique derrière cette déduction. Qu'est-ce que l'on entend par "fréquence de mouvement des prix dans une certaine fourchette" et pourquoi dans la fourchette de 10 pips le prix bouge 10 fois plus souvent que dans la fourchette de 100 pips n'est pas clair ?

La fréquence cumulée des mouvements dans la fourchette de 100 points doit être supérieure à celle de la fourchette de 10 points. Bien que nous comprenions peut-être différemment le terme "fréquence"...

AXIOMA #3. Plus le prix évolue depuis longtemps dans une certaine fourchette, plus il est probable qu'il la quitte, car rien n'est permanent.

Si le prix a "quitté" la fourchette, alors la probabilité de son mouvement hors de la fourchette est plus élevée que la probabilité de son retour dans la fourchette. Ainsi, la logique du premier axiome est à nouveau violée. En général, nous pouvons être d'accord avec l'axiome 3, bien qu'il soit évident que la logique générale est très mauvaise.

 
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P.S.

La vérité, comme le disent les philosophes, ne peut être abstraite - elle est toujours concrète. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles ces " axiomes " seront vrais

 
Vinin, s'ils ne m'envoient pas un EA, c'est que j'ai écrit quelque chose de faux dans les paramètres ou qu'ils ne veulent pas prendre l'EA parce qu'il n'a pas de take profit?
 
Andrei26:
S'ils ne m'envoient pas d'EA, cela signifie que j'ai écrit quelque chose de faux dans les paramètres ou qu'ils ne veulent pas prendre l'EA parce qu'elle n'a pas de take profit ?
c'est juste que peu de temps a passé.
 
Valeriy.:

Si vous écrivez vos propres opinions, ne les appelez pas AXIOMS, d'autant plus qu'il n'y a aucune évidence (signe d'un axiome) ou vérité en eux...

Voyez par vous-même...

AXIOMA #1. Le marché a autant de chances d'évoluer à la baisse qu'à la hausse. Il est impossible de qualifier cette affirmation d'évidente, et surtout de vraie (par exemple, dans l'intervalle entre le 26.11.2009 et le 07.06.2010, l'Eurobucks évoluait à la baisse avec une probabilité plus élevée qu'à la hausse, puis l'inverse). C'est ce qu'on appelle une tendance. S'il existe des tendances, la probabilité d'un mouvement dans une direction est plus élevée que dans la direction opposée.

Cet axiome contredit également l'axiome suivant (c'est-à-dire le n°2). Si le prix évolue de 10 pips dans une fourchette de 10 pips, comme vous le dites, 10 fois plus souvent que dans une fourchette de 100 pips, alors à partir de l'extrémité inférieure d'une petite fourchette, il est plus susceptible d'évoluer à la hausse qu'à la baisse (et à partir de l'extrémité supérieure, respectivement, vice versa).

EXIOMA #2. La fréquence du mouvement des prix à l'intérieur de la fourchette dépend de la taille de la fourchette. C'est-à-dire que le prix dans la fourchette de 10 pip bouge 10 fois plus souvent que dans la fourchette de 100 pip.

Ce n'est pas bon du tout ! Je ne comprends toujours pas la logique derrière cette déduction. Qu'est-ce que l'on entend par "fréquence de mouvement des prix dans une certaine fourchette" et pourquoi dans la fourchette de 10 pips le prix bouge 10 fois plus souvent que dans la fourchette de 100 pips n'est pas clair ?

La fréquence cumulée des mouvements dans la fourchette de 100 points doit être supérieure à celle de la fourchette de 10 points. Bien que peut-être nous comprenions le terme "fréquence" différemment...

AXIOMA #3. Plus le prix évolue depuis longtemps dans une certaine fourchette, plus il est probable qu'il en sorte, car rien n'est permanent.

Si le prix a "quitté" la fourchette, alors la probabilité de son mouvement hors de la fourchette est plus élevée que la probabilité de son retour dans la fourchette. Ainsi, la logique du premier axiome est à nouveau violée. En général, nous pouvons être d'accord avec l'axiome 3, bien qu'évidemment, la logique générale ne soit pas très bonne.

Axiome #1 : Vous n'avez pas dit que du 26.11.09 au 7.06.10 l'Eurobucks bougerait dans une certaine direction, vous avez dit qu'il bougeait. C'est-à-dire qu'il s'agit de la conclusion d'un mouvement qui a déjà eu lieu. Si vous aviez dit cela le 25.11.09 - cet axiome aurait été réfuté.

Axiome n°2. Il implique que le prix touche les bords d'une certaine fourchette. Il s'agit de la fréquence du contact et non de la trajectoire. Il est logique et indiscutable que le prix touchera la fourchette en 10 pip plus souvent qu'en 100 pip dans la même période de temps.

C'est pourquoi ce sont des axiomes, ils ne nécessitent pas de preuve. J'ai un conseiller expert rentable qui les utilise essentiellement, sur des comptes réels. Produisez vos axiomes de manière à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont rentables et je les prendrai en compte. Il n'y a pas de contradiction logique entre eux : il y a simplement un désir de réfuter plus que de créer.

 

Salut,

Désolé de vous interrompre avec les "maximes axiomatiques", je suis totalement confus avec mes sinus/cosinus et mes amortissements/augmentations,

Si elle est pertinente, et si elle n'a pas été mise en œuvre d'une manière ou d'une autre, veuillez en faire un indicateur gratuit )))) ou l'orienter dans la bonne direction ... cela ne vaut peut-être pas la peine d'y consacrer du temps...

Paramètres d'entrée :

1. Profondeur de l'historique (par rapport à la profondeur spécifiée, l'indicateur doit trouver la zone plate et ajuster ce paramètre à la valeur de la fin de la zone plate - où le marché est plus ou moins équilibré).

Le résultat :

Courbe ))))

La courbe est construite comme suit :

Toute valeur de prix du cadre temporel sur la période sélectionnée - compte comme un pic - à la baisse ou à la hausse.

Si Open==Close - ne faites rien.

prenez le point le plus éloigné de la profondeur de l'historique choisi et "sauvegardez dans le tableau" la courbe avec des oscillations décroissantes avec l'amplitude initiale Open[i]-Close[i] (il est difficile de se prononcer sur la période de la courbe, cela semble être un facteur purement psychologique, probablement plus l'amplitude est grande - plus la période est grande...)

prenez le point suivant et faites la même chose ... et ainsi de suite ... (idéalement, nous obtenons N tableaux avec une longueur décroissante et des valeurs uniquement pour la i-ème période particulière).

Dans le processus de calcul de ces courbes, nous les ajoutons une à une...

...et par conséquent nous les affichons dans MT...

ou est-ce que je dis n'importe quoi ?


Z.I. La partie du graphique avec les indices négatifs est bien sûr intéressante )))).
 
forexnew:



1. Le marché a autant de chances d'évoluer à la baisse qu'à la hausse.

2. La fréquence des mouvements de prix dans une fourchette particulière dépend de la taille de cette fourchette. C'est-à-dire que le prix dans une fourchette de 10 pip bouge 10 fois plus souvent que dans une fourchette de 100 pip.

3) Plus le prix évolue longtemps dans une certaine fourchette, plus il est probable qu'il en sorte, car rien n'est permanent.




Quel est le fondement de ces affirmations ?