Description du marché - page 30
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, je suis d'accord, mais j'espère que vous ne niez pas que s'il existe une fonction périodique dans cette région, elle apparaîtra dans le spectre.
Prival, quel est le "spectre" ici dans cette phrase ? Ce que vous obtenez après Fourier n'est pas le véritable spectre de la fonction, mais juste une interpolation approximative par un ensemble de multiples d'harmoniques. Et puis, où dans la vie réelle, et encore moins dans le commerce, avez-vous vu une fonction périodique ? Même un oscillateur à cristal, le composant le plus fin de la radio-électronique, ses harmoniques NE SONT PAS CRATIQUES (pas 2.00000 et 3.00000, mais 2.0000032456, 3.00000459231 etc.), il n'est donc pas périodique (sans parler d'autres facteurs comme le bruit, qui tous ensemble aboutissent à un phénomène comme la gigue, c'est-à-dire le saut de fréquence de l'oscillateur à cristal).
Personnellement, je suis très heureux que vous ayez commencé à être d'accord ici avec la forte LIMITATION et particularité de la méthode de Fourier et donc de la méthode de Kotelnikov.
Follement heureux. Honnêtement. ((C) Belmondo).
Je m'excuse d'être entré, probablement pas au bon moment, mais je ne pouvais pas m'en empêcher car j'ai les réflexions sur la question donnée sur laquelle je travaille actuellement, en plus du thème soulevé pour ainsi dire "est proche en esprit". c'est en général un préambule...
et en fait "ambula"... la cochlée dans une oreille humaine (et autres mammifères) "comme si" est capable de réaliser la fonction du filtre de fréquence, et en fait si pour généraliser "il semble que" représente l'analyseur de spectre habituel. en outre je pense que peu de gens trouveront des objections à ce que pratiquement toute personne (si elle n'est pas sourde certainement) est capable même dans les conditions de bruit élevé (sur la production par exemple) d'attribuer même un signal très difficile MAIS PERMANENT, (voix du partenaire par exemple) dont le niveau est évidemment MOINS que le niveau de ce bruit industriel. c'est d'abord ...
deuxièmement, si vous faites passer un flux de citations dans un amplificateur en "mode accéléré", vous pouvez clairement entendre les composantes intermittentes qui sont encore plus nombreuses que le bruit.
En résumant tout ce qui précède, il semble raisonnable d'utiliser la transformée de Fourier pour diviser le kotir en un spectre, avec l'attribution de ce spectre à l'entrée NS pour la prise de décision (NS) - vers le bas ou vers le haut.
PS. plagier l'idée de la nature à ses propres fins. :)
Personne ne prétend que la transformée de Fourier peut décrire avec une précision de 100 % n'importe quel signal : périodique, non périodique, aléatoire ou déterministe. Ici, la droite a+b*x a été mentionnée. Une ligne droite la décrira également. Mais ce n'est pas parce que vous avez reproduit le signal avec une précision de 100% que vous savez maintenant comment le signal se comportera à l'avenir. Cela peut être prouvé très facilement. Je vais vous donner quelques chiffres aléatoires sortis de ma tête. Et vous demandent de prédire leurs valeurs futures. Vous appliquez la transformée de Fourier, vous les décomposez en sinus et cosinus, vous vérifiez avec une précision de 100 % ce modèle trigonométrique, puis vous l'extrapolez. Pensez-vous que vos prédictions coïncideront avec la prochaine série de chiffres que je vous donnerai de ma tête ? Si vous en êtes sûr, alors ouvrez une entreprise de voyance.
Donc, euh... Ce test vous intéresse-t-il ? Voici les 10 premiers numéros :
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
Je vous laisse appliquer le réseau neuronal si vous voulez.
Tu ne dois pas sortir les chiffres de ta tête. Il vaut mieux les générer d'une manière ou d'une autre. Il a été prouvé que l'homme ne peut en aucun cas créer une séquence aléatoire.
Plus les fans de Fourier ont de chances de prédire la séquence. =)
gpwr писал(а) >>
Pensez-vous que vos prédictions coïncideront avec la prochaine série de chiffres que je vous donnerai de ma tête... ?
Je pense que les "séquences de nombres" se répètent sur le marché de temps en temps, par exemple lorsqu'un grand acteur entre sur le marché, cela se remarque toujours... et si une "séquence de nombres" apparaît de façon chaotique sur le marché depuis un demi-mois, je pense que Fourier couplé à NSK serait un outil formidable pour l'attraper. et aussi pour trouver de telles "séquences de nombres".
Essayez de penser à quelque chose de distrayant (par exemple, la dernière fête d'entreprise :) ) sans regarder la feuille, écrivez une longue "séquence de chiffres", par exemple deux cents.Si vous êtes doué pour la frappe à cinq doigts, vous pouvez également taper sur le clavier.
De même, les membres de ce forum (et pas seulement celui-ci) discutent de la tendance et du plat, en supposant que ces concepts soient définis. Mais ils ne voient que la queue de l'éléphant. Il faut regarder l'éléphant dans son ensemble ! Regardez ce que dit le "primitiviste" Figar0 :
Oui, sic ! Les deux sont peu probables, mais l'un des deux est très probable (si c'est une vraie tendance). Maintenant, essayez de deviner où je veux en venir ? A une tendance avec un appartement ! Et voilà le concept clé (et il y a les articles de Semenych sur les inducteurs de grappes, dans lesquels cette idée est centrale) :
Une tendance ne se produit que sur une devise, pas sur une paire.
Un flat devrait probablement être sur les deux devises de la paire, mais encore une fois pas sur la paire.
Allons-y comme ça ... si on parle du modèle de marché ...
Et que savons-nous réellement... sur le marché...
Mettons nous d'accord dès le début...
1) nous examinons 8 monnaies, c'est-à-dire
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD et tout ce qui s'y rapporte...
Les autres instruments seront laissés tranquilles
2) nous connaissons la formule de calcul du taux croisé (par exemple GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF)
3) Nous obtenons 28 paires en conséquence...
4) L'écart n'est pas non plus pris en compte pour la précision du calcul ...
5) à 4) c'est-à-dire que nous calculons tout à partir des taux en dollars
(le spread est le plus faible de toutes les sociétés de courtage... calculons-le avec précision...)
Rien de nouveau jusqu'à présent...
6) tout mouvement du marché est toujours corrélé à 100% avec 2 devises
(c'est-à-dire que si nous considérons un moment T = 0 et T = 1, il y a toujours une paire dans laquelle l'une des monnaies était en baisse/augmentation par rapport à toutes les autres...)
7) Si c'est le cas ... 6) ... alors on peut toujours trouver une paire qui, en moyenne (dans différentes directions), est plus rapide que toutes les autres ...
En conséquence, il et le commerce ...
MAIS EN QUOI ET COMMENT COMPTONS-NOUS... ?
20099 писал(а) >>
Voici ce que dit le "primitiviste" Figar0 :
...
6) chaque mouvement du marché est toujours corrélé à 100% à 2 devises(c'est-à-dire que si nous considérons un moment T=0 et T=1, nous trouverons toujours une paire dans laquelle l'une des devises était en baisse / hausse par rapport à toutes les autres ...)
7) Si c'est le cas ... 6) ... alors on peut toujours trouver une Paire qui se déplace plus vite que toutes les autres dans la moyenne (dans une direction différente) ...
En conséquence, c'est ce qui fait notre commerce...
1. Corrélé non pas par rapport à deux devises, mais par rapport à deux paires de devises avec une corrélation non linéaire positive (on ne peut pas gagner d'argent avec des corrélations linéaires). Si vous regardez des points dans le temps, l'une des paires augmente plus vite que l'autre et l'autre diminue plus vite...
2. N'essayez même pas d'identifier la paire - favorite, qui se déplace plus vite que les autres dans n'importe quelle direction. Il peut à tout moment se retourner brutalement contre la tendance précédente et passer à la tendance opposée.
Pour une couverture intelligente, il suffit de placer une position longue sur la paire qui monte le plus vite et une position courte sur celle qui baisse le plus vite. Lorsque le prix augmente, nous gagnons sur la paire à croissance rapide et perdons de l'argent sur celle à croissance lente. Lorsque le prix baisse, nous gagnons de l'argent sur la paire en chute rapide (croissance lente) et perdons lentement de l'argent sur la paire en chute lente (croissance rapide). En d'autres termes, quelle que soit l'évolution du prix, le bénéfice final est statistiquement justifié. Bien sûr, en raison de la couverture (assurance), nous perdrons une partie du bénéfice, et une partie assez importante à chaque mouvement par rapport à ce que nous pourrions potentiellement gagner. Mais pour prendre des bénéfices sans se couvrir, il faudrait prévoir chaque mouvement, ce qui est soit irréaliste, soit très instable.
Sur la base des principes ci-dessus, j'ai créé un TS multi-devises, dont vous pouvez voir les résultats dans le fil de discussion :
Gestionnaire de projet - portefeuille
Les calculs sont effectués en utilisant des paires de couverture :
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Comme toutes les paires ont une valeur pip linéairement proportionnelle à l'USD, les statistiques doivent être calculées en pips.
1. Corrélé non pas par rapport à deux devises, mais par rapport à deux paires de devises avec une corrélation non linéaire positive (on ne peut pas gagner d'argent avec des corrélations linéaires). Si l'on considère des points dans le temps, l'une des paires augmente plus vite que l'autre et l'autre diminue plus vite...
D'accord... )))) dans un système fermé, cela ne peut pas être différent :)))) (désolé, je ne suis pas mathématicien...) MAIS le point ne change pas...
2. N'essayez même pas d'identifier une paire - la favorite, qui se déplace plus vite que les autres dans n'importe quelle direction. Il peut facilement s'inverser à tout moment, à l'encontre de la tendance passée et évoluer dans la direction opposée.
Je ne suis pas d'accord = on peut calculer= tout...
désolé de répéter ce que "CECI" est le plus =NO que nous devrions calculer... ??(il s'agit de TREND... FLET... IMPULSION... je suis pour le dernier...)
surtout... J'ai écrit cela dans (moyenne = tous les indicateurs sont basés sur ce principe) ... seulement dans QUOI ? ?? (qu'est-ce qu'on prend comme unité ? ??)
Pour une couverture intelligente, il est nécessaire et suffisant de placer une position longue sur la paire qui monte plus vite, et une position courte sur celle qui baisse plus vite. Lorsque le prix augmente, nous gagnons sur la paire à croissance rapide et perdons de l'argent sur celle à croissance lente. Lorsque le prix baisse, nous gagnons de l'argent sur la paire en chute rapide (croissance lente) et perdons lentement de l'argent sur la paire en chute lente (croissance rapide). En d'autres termes, quelle que soit l'évolution du prix, le bénéfice final est statistiquement justifié. Bien sûr, en raison de la couverture (assurance), nous perdrons une partie du bénéfice, et une partie assez importante à chaque mouvement par rapport à ce que nous pourrions potentiellement gagner. Mais pour prendre des bénéfices sans se couvrir, il faudrait prévoir chaque mouvement, ce qui est soit irréaliste, soit très instable.
Sur la base des principes ci-dessus, j'ai créé un TS multi-devises, dont vous pouvez voir les résultats dans le fil de discussion :
Gestionnaire de projet - portefeuille
Les calculs sont effectués sur des paires de couverture :
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Comme la valeur du pip de toutes les paires est linéairement proportionnelle à l'USD, nous devons calculer les statistiques en pips.
>> Je vais voir...
J'ai créé un TS multi-devises sur les principes ci-dessus, dont vous pouvez voir les résultats dans ce fil :
Gestionnaire de projet - portefeuille
a regardé ... (désolé, je n'ai pas compris le but de ce fil...)
continuer (discuter du "MODÈLE DE MARCHÉ") sur place...
regardé... (désolé, je n'ai rien compris à ce fil de discussion...)
Il est clair que certaines personnes ne comprennent pas. Alors je ne vous dérangerai plus.
Bonne chance pour trouver une description du marché et de ses modèles !