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et comment prendre le DXU2 de l'EURGBP ? Les standardisez-vous d'abord ?
L'indicateur de spread les "standardise", c'est-à-dire qu'il trace une ligne de fonds propres totaux et fixe l'échelle des fonds propres totaux des positions de ces instruments - en dollars.
Prenez la paire EURGBP/USD au lieu de la paire EURUSD/index. Il y a moins de corrélation ici.
En d'autres termes, l'échange apparié de EURGBP - (-DXU2) = 1^2 sera mis en œuvre ici, les résultats de l'arbitrage sur m15 - m30 sont très satisfaisants ! Permettez-moi de vous rappeler que le spread de devises EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) n'est pas standard, et que nous y ouvrons toujours des positions dans une seule direction - nous vendons les deux symboles simultanément ou les achetons simultanément. Les paramètres des indices et la description des spreads se trouvent sur http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - dans la deuxième partie de ce post. Les indices sont disponibles gratuitement - dans le premier message de ce fil de discussion sur le lien.
Lorsque vous ouvrez deux positions, ouvrez-vous des montants égaux ?
Lisez l'article en cliquant sur le lien. Tout est là. Le ratio de taille de position que j'ai donné : EURGBP-DXU2=2^3 (ou 1^2)
Merci. Tes mots sages mais complètement dénués de sens m'ont fait du bien.....
Chew: Ne creusez pas trop en direction d'un portefeuille parfaitement équilibré, mais tradez comme vous le faites actuellement !
Chew: Ne creusez pas trop en direction d'un portefeuille parfaitement équilibré, mais tradez comme vous le faites actuellement !
OK, le portefeuille que vous avez actuellement - comment choisissez-vous les actions des instruments dans le portefeuille ?
Voici l'exemple simple de Leonid d'un portefeuille composé de deux instruments. Ici, théoriquement, vous pouvez le ramasser à l'œil. Mais que faire s'il y a plus d'instruments ?
2^3 c'est deux à trois ? d'où vient exactement le rapport ?
Le rapport des tailles de position (épaules) des instruments dans une opération d'arbitrage est calculé selon la spécification, en prenant en compte pour chaque instrument : la valeur d'un pip, le nombre de pips dans un tick, et la volatilité. L'indicateur de ligne de prix sur mon graphique calcule "automatiquement" ce ratio et l'affiche dans le commentaire de la fenêtre ind. sur le côté droit.
Voir l'image de mon post ci-dessus - elle montre 1.00:1.54 (c'est-à-dire 2:3 arrondi)
Le ratio pour la taille des positions (effet de levier) des instruments dans une opération d'arbitrage est calculé selon la spécification - en tenant compte pour chaque instrument - de la valeur du point, du nombre de points dans un tick et en tenant compte de la volatilité. L'indicateur de lignes de prix sur le graphique calcule "automatiquement" ce ratio et l'affiche dans le commentaire de la fenêtre ind. sur le côté droit.
Donc, via volatilité...................
OK, dans le portefeuille que nous avons actuellement - comment choisissons-nous les parts d'instruments dans le portefeuille ?
Leonid propose un exemple simple avec un portefeuille composé de deux instruments. Ici, théoriquement, vous pouvez choisir à l'œil. Mais que faire s'il y a plus d'instruments ?
C'est pour Markowitz et sa théorie de la négociation de portefeuille. Voici l'essentiel : "Ralph Vince. Les mathématiques de la gestion du capital.
Cela remonte à Markowitz et à sa théorie de la négociation de portefeuille. Il y a les bases ici : "Ralph Vince. Les mathématiques de la gestion du capital".
Rrrroman, Markowitz a tout développé pour le marché boursier....... Il y a un portefeuille "de référence" sur le site ....... Le Forex ne le fait pas........
Ce qui est la question ......