Calcul correct des indices monétaires. - page 8
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Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
La réponse est ambiguë. D'une part, c'est vrai et la prévision est plus souvent justifiée par les indices.
D'autre part, en raison de la mauvaise qualité de la prévision, il n'est pas possible de déterminer correctement la direction de la paire.
C'est-à-dire que la prévision de l'indice n'est pas une fin en soi, mais juste un moyen de déterminer la direction d'une paire.
Il s'avère que si nous regardons l'indicateur et disons que les indices vont évoluer dans la direction opposée, à savoir que l'angle de pente de la base de la paire est plus petit, cela signifie que la paire va monter et que les indices évoluent de manière similaire, mais la paire ne monte pas et va de côté.
Et l'erreur de prévision est à blâmer.
Je pense que cette méthode n'est bonne que pour la prise de décision visuelle, bien que je l'aie prévue pour les calculs exacts.
Hm, merci. Que se passe-t-il si j'essaie de négocier uniquement des indices, par exemple si je reçois une prédiction d'achat d'euros et que j'achète des euros contre toutes les devises ?
négocier dans un panier est une opération de couverture
la couverture vise principalement la préservation du capital plutôt que son appréciation
les mauvais spreads de certains instruments ne sont pas favorables au trading multidevises
Je n'ai pas beaucoup de lots qui me permettraient de faire des pourcentages exacts du panier, à moins que le dépôt soit vraiment important.
Hm, merci. Que se passe-t-il si nous essayons de négocier uniquement des indices, par exemple si nous obtenons une prévision d'achat d'euros et que nous achetons des euros contre toutes les devises ?
Non, nous n'achetons pas l'euro contre toutes les devises, mais seulement contre les plus surachetées, c'est-à-dire les plus faibles par rapport à l'euro. Sinon, comme l'a dit sab1uk, ce ne serait qu'une couverture.
Hm, merci. Que se passe-t-il si nous essayons de négocier uniquement des indices, par exemple si nous obtenons une prévision d'achat d'euros et que nous achetons des euros à toutes les devises ?
Il y a un fil conducteur, je pense que nous devons essayer de le tirer.
Je réaffiche ici l'indicateur affiné (comme promis).
Non, nous n'achetons pas l'euro contre toutes les devises, mais seulement contre les plus surachetées, c'est-à-dire contre l'euro le plus faible. Sinon, comme le dit sab1uk, on obtient une couverture.
suracheté, survendu, tout est relatif. L'équivalent d'une couverture serait d'acheter de l'eurusd et de vendre de l'eurgbp. Dans notre cas, nous achetons des EUR à toutes les devises incluses dans le calcul de l'indice.
La négociation dans un panier est une couverture.
la couverture vise avant tout la préservation du capital et non son appréciation
les mauvais spreads de certains instruments ne sont pas favorables à la négociation multidevises
Les lots ne permettent pas de calculer les proportions exactes du panier en pourcentages, sauf si le dépôt est très important.
Ce n'est pas une couverture, c'est l'achat d'un indice. Et le calcul des proportions exactes est vraiment le problème.
J'ai essayé de simuler le calcul de l'indice des devises en fixant initialement les mouvements des devises par des nombres aléatoires, puis en calculant les taux croisés conditionnels. Puis j'ai calculé l'indice.
E - courbe initiale, Er - par l'équation EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1. Em, Eb, Ex - selon l'équation EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K. Le coefficient K a été calculé de 3 façons différentes.
J'ai défini le mouvement relatif des devises notionnelles comme un nombre aléatoire +-2,5% pour 3 devises aléatoires, et +-0,625% pour les autres.
J'ai un jour abordé le problème de l'étude de la prévisibilité des indices monétaires.
J'ai découvert que l'indice d'une monnaie particulière peut être reconstitué avec une précision de quelques pour cent, c'est-à-dire de manière très fiable. Cette précision est déterminée par le nombre d'instruments inclus dans un même indice. De nos jours, il est facile de trouver une société de courtage proposant jusqu'à 5 instruments ou plus qui incluent le même indice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de précision. Mais il y a un gros problème concernant la prévisibilité des indices. Et ce n'est pas mieux que la prévisibilité des instruments initiaux !
Ainsi, toute cette agitation autour des indices rappelle en fait la danse du tambourin d'un chaman autour d'un canapé.
Neutron, comment avez-vous estimé la précision des indices ?
Personnellement pour mon TS, il faut calculer le signe du mouvement de l'indice, et voilà le problème.
Par exemple, nous avons 5 monnaies, deux d'entre elles, la rose trois, sont restées en place. La plupart des indicateurs groupés montreront que ces deux monnaies sont en hausse et que les trois autres monnaies sont en baisse. Mais le même indicateur montrera si 3 devises ont baissé et deux sont restées en place. C'est pourquoi j'ai supposé que les monnaies ayant un mouvement minimal en moyenne donnent un mouvement global d'environ un.