Calcul correct des indices monétaires. - page 2
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Vous tenez compte des devises en utilisant, un coefficient constant. Ce qui a été calculé par quelqu'un une fois. Pour qu'il fonctionne comme vous le souhaitez. Les taux de change ne doivent pas avoir changé depuis que vous avez calculé les coefficients. Ensuite, tout s'additionnera. Mais les taux de change changent, donc tout flotte.
Je ne pense pas que le poids des devises change instantanément car cela dépend de la quantité de monnaie en circulation.
Pourquoi les taux de change convergent-ils, puis divergent-ils à nouveau ?
OK, je vais vous répéter la demande de Prival : des formules, s'il vous plaît. Comment calculez-vous les indices de l'euro et de la livre ?
Je me joins à vous.
De même, si quelqu'un a des poids pour les devises ou des calculs avec une justification même la plus raisonnable, merci de les partager.
Je ne pense pas que le poids des monnaies change instantanément car il dépend de la quantité de monnaie en circulation (c'est-à-dire de l'inflation).
Et pourquoi "les routes se rencontrent et puis elles divergent à nouveau :)" voir la photo ci-dessus.
Peut-être que le poids change instantanément ? Avec une différence d'un point, par exemple.
Supposons que le poids change tout le temps.
Lorsque l'on calcule des indices pour des devises, ce qui compte, c'est la façon dont elles s'écartent les unes des autres. Tout le reste n'est pas pertinent. Entre autres choses, il importe peu que les paires synthétiques dérivées de ces indices ne ressemblent pas aux paires réelles.
Sinon, pourquoi les calculer ? Prenez les paires naturelles et admirez-les.
OK, je vais vous répéter la demande de Prival : des formules, s'il vous plaît. Comment calculez-vous les indices de l'euro et de la livre ?
USDX = 50.14348112 *(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
L'expression ( x,y ) signifie x à la puissance de y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
Par conséquent, l'EURGBP n'est pas toujours égal à l'EURx/GBPx.
Se pourrait-il que le poids change instantanément après tout ? Avec une différence d'un point, par exemple.
Supposons que le poids change en permanence.
Lors du calcul des indices de devises, ce qui compte, c'est la dynamique des devises les unes par rapport aux autres. Tout le reste n'est pas pertinent. Le fait que les paires synthétiques dérivées de ces indices ne ressemblent pas aux paires réelles n'est pas important.
Sinon, pourquoi les calculer ? >> Prenez les paires naturelles et profitez-en.
Personnellement, j'en ai besoin à des fins d'extrapolation, car chaque paire contient le mouvement de 2 devises, il est difficile d'extrapoler correctement,
Cela nécessite des calculs difficiles, et tout est plus rapide et plus précis lorsque les monnaies sont séparées.
Je me joins à vous.
De même, si quelqu'un a des poids pour les monnaies ou des calculs de ceux-ci avec une quelconque justification intelligible, merci de les partager.
Le calcul de l'indice du dollar (USDX) par un panier de six devises n'est pas accidentel - il coïncide avec les données utilisées par le système de la Réserve fédérale pour calculer l'indice du dollar pondéré par les devises des pays qui constituent le principal chiffre d'affaires du commerce extérieur des États-Unis. La zone euro représente la majeure partie du commerce international des États-Unis (57,6%), suivie du Japon (13,6%), du Royaume-Uni (11,9%), du Canada (9,1%), de la Suède (4,2%) et de la Suisse (3,6%).
USDX = 50.14348112 *(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59)*(USDCHF, 0.05)*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
L'expression ( x,y ) signifie x à la puissance de y.
Dans la formule, le poids de 4,2% de l'USDX sur NYBOT est divisé par 1,4% pour la zone euro (car toutes les sociétés de courtage n'ont pas de cotations pour la Suède, et le chiffre d'affaires entre la Suède et la zone euro est supérieur à 80%, c'est-à-dire que l'USDSEK est directement lié à la zone euro).
Inventer vos propres indices peut vous jouer un tour cruel. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que voient tous les acteurs réels du marché. Comme pour les FNB non standard. Le bon côté du bar standard d'une heure
L'avantage de la barre d'une heure standard est qu'elle est la même pour tous.
C'est clair alors, Urain. Sur le marché des changes AC / BC != AB (si A, B, C sont des devises). La raison n'est pas la "mauvaise" formule d'indice, mais le fait que l'EURUSD, le GBPUSD et l'EURGBP sont cotés indépendamment et même à des moments différents. Des opportunités d'arbitrage se présentent, qui sont rapidement nivelées.
C'est clair alors, Urain. Sur le marché des changes AC / BC != AB (si A, B, C sont des devises). La raison n'est pas la "mauvaise" formule d'indice, mais le fait que l'EURUSD, le GBPUSD et l'EURGBP sont cotés indépendamment et même à des moments différents. Des opportunités d'arbitrage apparaissent, qui sont rapidement nivelées.
J'ai cherché dans le code et j'ai trouvé que si le taux de croisement est mal calculé :
EURx/GBPx
mais comme ceci :
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
c'est mieux mais pas tout à fait bon
le degré est inversé par rapport à USDX
Quelqu'un connaît-il la bonne méthode ?
Inventer vos propres indices peut vous jouer un tour cruel. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que voient tous les acteurs réels du marché. Comme pour les FNB non standard. Le bon côté du bar standard d'une heure
Le fait qu'il soit le même pour tous. Ce qui est bon à propos d'un breakout S&P sur le graphique USDX - il affectera les paires Straight.
J'ai déjà écrit :
"Personnellement, j'en ai besoin pour l'extrapolation car chaque paire présente un mélange de 2 mouvements de devises, il est donc difficile d'extrapoler correctement".
C'est pourquoi vous avez besoin d'un calcul d'indice qui, lorsqu'il est vérifié, donne les valeurs de
de paires de devises (au moins approximativement)