EA N7S_AO_772012 - page 6
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Eh bien, le conseiller expert a travaillé sur la démo de 8.00 MSK lundi à 11.00 MSK ce vendredi. Je l'ai optimisé par 4+1 au préalable. J'ai travaillé avec un compte de 10000$ avec 1 lot. Pendant cette période, il y a eu 24 transactions, dont 13 étaient perdantes (stop loss). Le montant des transactions rentables sans trailing stop était de 70 à 160 dollars. Plusieurs fois, j'ai fixé un stop suiveur de 35 pips. Sur ces transactions, j'ai obtenu de 730 à 1 800 dollars (maximum) de bénéfices. Parmi les transactions rentables qui ont montré un résultat modeste de 70-160 $, au moins 3 ont atteint un bénéfice de 1000-1500 $, mais en raison de l'absence d'arrêt de suivi a roulé à un niveau minimum de rentabilité.
Résultat : à 23 heures, heure de Moscou, vendredi, il restait 6192 euros sur mon compte.
Mes conclusions.
1. La période d'optimisation est insuffisante.
2. Le conseiller expert a une inertie qui affecte les résultats lorsqu'il modifie le mouvement. Le prix a évolué à la hausse, il tente de vendre, et vice versa. Et cela se produit plusieurs fois de suite :-((.
3) J'ai besoin d'un stop suiveur.
La semaine prochaine, je vais essayer le L5_trail de Casper avec une optimisation selon le schéma 4+4.
Et encore quelques questions.
Sur quelles paires et avec quels ensembles l'EA a négocié.
Le solde de mon compte est maintenant de 3600 $ contre 2400 $ le lundi, soit +1200 dont 800 $ et 400 $ de marge ont été fixés.
C'est pourquoi je dois l'examiner et voir s'il y a un problème.
Ce week-end, je donnerai les résultats finaux pour les neuf paires et je ferai des recommandations.
L5_trail de Casper donne parfois l'erreur 1 (paramètres inchangés) lors de la modification. Ce n'est plus mon EA, je ne peux rien dire, demander à Casper de le réparer.
Je ne suis pas favorable à ce type de suivi, car je pense qu'il faut laisser les bénéfices augmenter.
Cependant, dans la prochaine version, je séparerai le SL initial et l'étape de remontée vers le marché et je passerai au trailing soit par SAR, soit par trailing propre après un certain niveau de profit.
Je suis également d'accord pour dire qu'il faut réduire les pertes, mais maintenant, lorsque je regarde le graphique, je constate que le marché a changé, et que l'EA ne le savait pas et a agi en fonction des zéros et des uns. Nous pouvons essayer d'interdire l'ouverture d'un deuxième ordre après celui qui a été perdu, dans la même direction et sur la même barre. Mais appliquée à des systèmes analogues, elle a permis de diviser par deux le drawdown et par trois le profit.
SHOOTER777, si vous voulez bien dessiner un diagramme 4+4.
Parce que je ne comprends vos périodes qu'avec le schéma. :)
Je vais l'expliquer encore une fois sans le schéma.
Votre conseiller expert possède six groupes de paramètres qui sont optimisés un par un.
Six groupes sont répartis en deux périodes d'optimisation, soit trois groupes pour chaque période.
Dans chaque période, trois groupes sont des NN à deux couches.
Pour la première période, il y a deux groupes de x et y dans la première couche et un groupe de z dans la deuxième couche.
Pour la seconde période, la première couche a deux groupes X et Y et la seconde couche a un groupe Z.
Ainsi, bien que le conseiller expert soit universel, ces périodes peuvent être différentes pour chaque paire, ne vous accrochez pas à 4+4.
Essayez de rechercher chacun d'eux en fonction de sa variabilité.
En outre, les paires sont caractérisées par une volatilité différente, de sorte que la plage d'optimisation SL peut également être modifiée.
En ce qui concerne 4+4, dans ce cas, cela signifie que la première période et la deuxième période sont identiques et égales à 4 semaines.
Je demanderais à utiliser une autre forme de notation.
Par exemple : 4&4 ou 2&2 signifie ce qui précède, et 4+4 4+2 signifie que la deuxième période est décalée par rapport à la première d'une semaine en avant.
...Suite.
Nous choisissons la meilleure option et l'exécutons sur test, en admirant l'image.
Ensuite, nous passons à la deuxième étape. Une fois encore, ouvrez les propriétés de l'Expert Advisor et allez dans l'onglet Paramètres d'entrée et chargez le fichier _step_2=y _l3.set
Exécutez l'optimisation et attendez les résultats.
Nous sélectionnons la meilleure option et la passons sur et admirons la photo.
Passez ensuite à la troisième étape. Une fois encore, ouvrez les propriétés de l'Expert Advisor et allez dans l'onglet des paramètres d'entrée et chargez le fichier _step_3=z _l3.set
Exécutez l'optimisation et attendez les résultats.
Nous sélectionnons la meilleure variante, la soumettons à et regardons l'image.
À ce stade, le premier niveau d'optimisation est terminé. En outre, nous avons la possibilité de nous tourner vers l'avenir et de tester le conseiller expert avec les résultats obtenus au cours de la cinquième semaine précédant la sixième semaine.
Et regretter que nous ayons manqué un bon bénéfice.
A suivre...
Je n'ai aucun résultat dans la deuxième phase d'optimisation, juste rien.
A quoi cela peut-il être lié et que faire ?
J'ai aussi un truc bizarre pendant la première phase.
J'ai optimisé le conseiller expert plusieurs fois au cours de la première phase, en réinitialisant tous les paramètres aux valeurs initiales et en chargeant le fichier _step_1=x_l3.set, et à chaque fois j'obtiens des résultats différents pendant l'optimisation.
A quoi peut-il être lié ? Après tout, je n'ai pas modifié le graphique des prix et la période d'optimisation.
Vovanych, c'est en fait assez simple.
L'optimiseur utilise des algorithmes génétiques pour sélectionner les paramètres d'optimisation, il s'avère donc que sur 10 millions de combinaisons possibles, seules 10 000 choisies par cet algorithme sont énumérées. Et la coïncidence de l'ensemble des chiffres dans plusieurs passages est peu probable. :)
Vovanych, c'est en fait assez simple.
L'optimiseur utilise des algorithmes génétiques pour sélectionner les paramètres d'optimisation, il s'avère donc que sur 10 millions de combinaisons possibles, seules 10 000 choisies par cet algorithme sont énumérées. Et la coïncidence de l'ensemble des chiffres dans plusieurs passages est peu probable. :)
Je dois donc désactiver la case "algorithmes génétiques" ?
Alors le résultat sera toujours le même ?
Et je n'obtiens toujours pas plus de 5 500 résultats, et non 10 000 comme vous l'avez dit.
P.S. Je l'ai lu sur votre lien, c'est intéressant))))) je vais essayer d'assimiler ces chromosomes))))
En fin de semaine, je donnerai les résultats finaux pour les neuf paires et les recommandations.
Si possible, faites l'échantillonnage de l'historique (depuis le 5 janvier) et faites un graphique avec le drawdown et d'autres choses s'il vous plaît - je voudrais voir ce qui se passe avec l'utilisation simultanée du conseiller sur 9 paires.
Merci.
Résultats.
Le résultat de la démonstration de la semaine dernière se trouve dans l'archive zip. Il est difficile de filtrer les données antérieures, car j'utilise un seul compte pour tester différentes versions de l'EA et il ne fonctionnait pas toujours sur les neuf paires. Le fichier Excel contient un résumé hebdomadaire avec les tests des trois dernières semaines. Les résultats sur la démo du testeur ne diffèrent pas de plus de 10%.
Totaux hebdomadaires (lot réel cent. 0,1 dépôt 5000)
eurusd = -185
gbpusd = 37.00
usdjpy = -16.40
eurgbp = 30.84
eurjpy = 495,36
gbpjpy = -304.29
usdcad = 203.57
usdchf = -126.07
En tenant compte des statistiques données par Nikolay pour 3 semaines, nous pouvons considérer que les paires utilisant cet algorithme fonctionnent normalement.
gbpusd
eurgbp
eurjpy
usdcad
Rentabilité garantie (nécessitant une autre optimisation que 1-4 + 4-5).
usdchf
audusd
Les autres ont la chance d'avoir des bénéfices autour de 0 ou +- selon la semaine.
Quelqu'un a-t-il essayé d'optimiser les 6 groupes de paramètres sur une semaine et de mettre l'EA sur 1 jour (le prochain) ?