Effet de bord sur le chemin du GRAAL - page 5
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D'après la figure, ai-je raison de supposer que le réseau devine la direction 30 % du temps ?
Avez-vous essayé de travailler avec une collection de filets ? Par exemple avec 3 ou 5 pour affiner la décision.
Ou avec une paire de filets : l'un ne devine que vers le haut, l'autre que vers le bas.
Au fait, pourquoi exactement 3 (ou 5, je suis confus ;) ) neurones d'entrée. Je viens de rencontrer des réseaux à 4, 7 ou 15 entrées :)
p.s.
Une fois, j'ai fait une expérience. J'ai mémorisé tout l'historique que j'avais et j'ai cherché les situations les plus similaires à la situation actuelle.
en utilisant la méthode de la distance vectorielle (vecteurs normalisés, bien sûr). Dans 60% des cas, l'histoire s'est répétée :)
Mais cela dépend toujours de la portée de la prédiction et de la longueur du vecteur.
Non, ce n'est pas correct, la grille devine 10-15% de ce qui est montré en bleu. Le rouge montre l'échantillon d'entraînement. Je n'utilise pas le comité de la grille - je n'en ai pas encore ressenti le besoin. Si la capacité de prédiction de NS isolés s'avère insuffisante, alors je travaillerai avec le comité.
Au fait, à propos du pré-entraînement. Je peux montrer rigoureusement que le réentraînement du SN en n étapes, est équivalent à l'augmentation de l'horizon de prédiction par un facteur n. Il en résulte une dépendance en puissance de l'augmentation de la capacité de prédiction de la SN. Par exemple, si NS, juste après la formation, prédit correctement 10% des signes de la direction du mouvement des prix, alors une étape après la formation, la capacité de prédiction diminue à 1%, en 2 étapes - 0,1% et ainsi de suite, et c'est un fait médical ! Évidemment, pour les séries temporelles de type prix, il est extrêmement important de se recycler à chaque étape.
Non, Grid devine 10-15% de ce qui est indiqué en bleu. L'échantillon d'entraînement est indiqué en rouge. Je n'utilise pas le comité de la grille - je n'en ressens pas encore le besoin. Si la capacité de prédiction de NS isolés s'avère insuffisante, alors je travaillerai avec le comité.
Au fait, à propos du pré-entraînement. Je peux montrer rigoureusement que le réentraînement du SN en n étapes, est équivalent à l'augmentation de l'horizon de prédiction par un facteur n. La conséquence de ceci est une dépendance à la puissance de l'augmentation de la capacité de prédiction de la NS. Par exemple, si NS, juste après la formation, prédit correctement 10% des signes de la direction du mouvement des prix, alors, une étape plus tard, la durabilité de la prédiction tombe à 1%, en 2 étapes, en 3 - 0,1%, etc. Évidemment, pour les séries temporelles comme les séries de prix, le recyclage à chaque étape est extrêmement pertinent.
Avez-vous réussi à prédire quoi que ce soit ou vous contentez-vous de verser de l'eau devant les badauds ? Si oui, combien, quoi et qu'utilisez-vous dans la sortie de votre neuristique ? Avez-vous étudié la prévisibilité de la série ? D'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à ma question : comment faire du trading sans connaître le mouvement des devises dans un sens ou dans l'autre pendant une certaine période de temps ?
Desperado, les ondelettes font partie des approximateurs faibles et il n'est pas bon de les utiliser pour le pronostic ainsi que pour le SSA et les statistiques avec leur analyse spectrale, la régression et autres astuces.
Avez-vous étudié la prévisibilité de la série ? D'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à ma question, comment faites-vous du commerce sans connaître le mouvement des devises dans telle ou telle direction pendant une certaine période de temps ?
Je n'ai pas de mots pour l'ensemble de votre commentaire, mais concernant la prévisibilité d'une série, c'est un point intéressant, avez-vous des algorithmes (idées, pensées) pour l'estimation indiquée ?
Avez-vous réussi à prédire quoi que ce soit ou vous contentez-vous de verser de l'eau sur les badauds ? Si oui, combien, quoi et quel est le résultat de votre neuroscience que vous utilisez ? Avez-vous étudié la prévisibilité de la série ? D'ailleurs, vous n'avez toujours pas répondu à ma question : comment faire du trading sans connaître le mouvement des devises dans un sens ou dans l'autre pendant une certaine période de temps ?
Desperado, les ondelettes appartiennent aux approximateurs faibles et il n'est pas bon de les utiliser pour la prévision, comme le SSA par exemple, ou la statistique avec son analyse de spectre, la régression et autres astuces.
Si ce n'est pas un secret, qu'est-ce qui est bon à utiliser alors ?
A propos de l'ensemble de votre commentaire, je n'ai pas encore de mots, mais à propos de la prévisibilité des séries, c'est un point intéressant, avez-vous des algorithmes (idées, idées) pour l'évaluation indiquée ?
L'indice de Hurst, par exemple, donne une assez bonne estimation de l'état du marché et de sa prévisibilité.
Si ce n'est pas un secret, alors qu'est-ce qui est bon à utiliser ?
C'est loin d'être un secret. Modèles dynamiques non linéaires, y compris réseaux neuronaux, MGUA et fonctions de base radiales. Beaucoup de choses ont été créées maintenant.
L'indicateur Hearst, par exemple, fournit une bonne estimation des conditions du marché et des moments de prévisibilité.
L'indice de Hurst ne révèle pas les régularités non linéaires internes existant dans la BP, c'est un indice intégral et il a une forte affinité avec le coefficient de corrélation entre les échantillons adjacents dans la série de la première différence de la BP initiale (ceci peut être prouvé strictement). Ainsi, tout ce qui peut être construit en utilisant cette caractéristique sont des modèles autorégressifs de premier ordre ou leurs dérivés. Le problème qui est résolu à l'aide de l'appareil NS, comme vous l'avez correctement souligné ci-dessus, est plus large et ne se limite pas aux modèles linéaires autorégressifs et certainement pas à une manière d'estimer les modèles cachés. J'ai récemment traité du "box-counting", une méthode de quantification de la prévisibilité des instruments financiers réels, je pense que nous devrions parler de quelque chose de similaire.
Qui vous a dit qu'il y avait des modèles cachés dans le Forex ?) Tout y est ouvert et accessible. Une autre chose est de savoir si vous disposez de suffisamment d'informations pour étudier une série en profondeur. Mais il s'agit plutôt d'analyse fondamentale. Du point de vue de l'analyse technique, tout est à votre disposition.
Il s'agit également de savoir si vous disposez de suffisamment d'informations pour étudier le rang en profondeur.
Ça existe. De plus, même si l'information est suffisante, rien ne garantit qu'elle ne sera pas déjà obsolète et inutile... En bref, tout est question de compromis !
Et qui vous empêche d'utiliser l'analyse fondamentale avec votre système de prévision ? Par exemple, les nouvelles sont diffusées en temps réel dans SaxoTrader.