Effet de bord sur le chemin du GRAAL
Question : quelqu'un a-t-il essayé d'autres méthodes d'approximation de fonctions ou de recherche d'extrema ?
Ou est-ce une cause perdue ?
Ou est-il possible de trouver quelque chose ?
Récemment, j'ai recueilli des statistiques pour un indicateur - à quelles valeurs la probabilité d'une hausse (baisse) des prix est plus élevée. La courbe s'est avérée être inégale. Je l'ai inventé pour le lisser. Cela semble être réglé. La méthode est simple : je prends 3 valeurs considérées a, b, c. Calculez la moyenne des valeurs extrêmes (a+c)/2. Si elle est supérieure à la valeur moyenne b, nous ajoutons leur demi-différence à la valeur moyenne (c'est-à-dire que nous augmentons b = b + ((a+c)/2 - b)/2), et diminuons les valeurs extrêmes (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Il lisse le graphique, mais les pics sont perdus (mais c'est exactement ce que je voulais).
double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое
for (j = 2; j <= step-1; j++) // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
{
raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
LOG_norm_Bay[j] =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2; // Среднее значение есть среднее из крайних
LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
}
L'affaire n'aboutit pas et est une conséquence de l'impossibilité fondamentale de se projeter dans l'avenir. Par conséquent, l'effet de bord est en principe irréversible, quelle que soit la méthode de lissage utilisée, mais il peut être réduit à un minimum théorique qui, toutefois, ne donne aucun avantage commercial significatif.
C'est compréhensible, mais il est possible de réduire l'erreur, ou de prédire le prochain résultat de l'indicateur et de lisser le signal original avec la partie prédite. Vraiment, je n'ai pas essayé.
1) J'ai essayé de le diminuer. J'ai constaté une certaine régularité : l'erreur est toujours du même signe que l'indicateur initial et uniformément
diminue de la valeur maximale à la dernière sortie à la valeur minimale à la 10ème sortie. Mais comment trouver cette valeur, je n'ai pas trouvé.
2) J'ai également essayé de varier la longueur de la transformation. La transformation en ondelettes elle-même dépend de la longueur du vecteur d'entrée.
Dans ce cas, nous pouvons trouver la transformation la plus proche du vecteur actuel en utilisant la méthode de la distance vectorielle.
Mais une ondelette change souvent de direction aux points extrêmes et les transactions basées sur elle ne sont pas très fructueuses.
À propos, quelqu'un a-t-il déjà utilisé un signal de clôture centré comme indicateur ?
La distribution est gaussienne et il y a peu de corrélation.
Récemment, j'ai collecté des statistiques pour l'indicateur - à quelles valeurs la probabilité de hausse (baisse) des prix est la plus élevée. La courbe s'est avérée être une courbe nerveuse. J'ai pensé à le lisser. Il semble que cela soit réglé. La méthode est simple : je prends 3 valeurs considérées a, b, c. Calculez la moyenne des valeurs extrêmes (a+c)/2. Si elle est supérieure à la valeur moyenne b, nous ajoutons leur demi-différence à la valeur moyenne (c'est-à-dire que nous augmentons b = b + ((a+c)/2 - b)/2), et diminuons les valeurs extrêmes (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Cela rend l'intrigue plus fluide, mais supprime les sauts évidents (mais c'est exactement ce que je voulais).
Le lissage se traduira toujours par une courbe brisée, et non par une courbe lisse.
Mais ce n'est pas une mauvaise idée, je vais essayer.
Il ne fonctionnera pas autrement :((. Désolé. Tout lissage entraînera un décalage. Faites le calcul. Pour l'instant, vous avez, bien que ce ne soit pas explicite, un ajustement à l'histoire. Avec toute normalisation, les hauts et les bas vont s'installer. Et alors il sera plus précis, mais plus dans le +. Peut-être qu'au lieu d'augmenter et de diminuer le signal, nous devrions définir le niveau sur lequel l'indicateur va passer. (Je suis aussi inquiet pour les écarts, ce n'est que 2 points, sinon je serais à Sotchi. Mais la diminution de "mon" lissage conduit aux signaux de 1 baril, tandis que l'augmentation conduit au retard).
Il ne fonctionnera pas autrement :((. Désolé. Tout lissage entraînera un décalage. Faites le calcul. Pour l'instant, vous avez un lien implicite, mais pas explicite, avec l'histoire. Avec toute normalisation, les hauts et les bas vont s'installer. Et alors il sera plus précis, mais plus dans le +. Peut-être qu'au lieu d'augmenter et de diminuer le signal, nous devrions utiliser le niveau sur lequel l'indicateur va dépasser. (Je suis aussi inquiet pour les écarts, ce n'est que 2 points, sinon je serais à Sotchi. Mais une diminution de "mon" lissage conduit à des signaux de 1bp, tandis qu'une augmentation conduit à un retard).
Le franchissement des niveaux ne donne pas un résultat très attrayant. Cela m'a également traversé l'esprit.
Dans l'indicateur, la distribution des hauts et des bas obéit à une loi gaussienne, mais avec des MO différents.
Les hauts ont environ 0,3, les bas -0,3.
Plus la barre est haute, plus les signaux sont fiables et moins ils sont nombreux.
Et il n'est pas intéressant de gagner 200 points par mois :)
Oui, malheureusement, il y a soit des distorsions, soit des décalages.
Et gagner 200 pips par mois n'est pas intéressant :)
Si c'est 200 +/-500, alors ce n'est pas intéressant. Si c'est 200 +/-10, alors vous serez bientôt comme Soros.
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Messieurs, bon après-midi.
Je travaille sur un MTS inversé. Le conseiller expert donne des signaux d'achat et de vente et le système inverse les transactions.
en fonction de ces signaux.
SELL apparaît au maximum de l'indicateur, BUY au minimum. Cet indicateur est un indicateur propriétaire, basé sur
sur plusieurs curseurs, qui représente le momentum des changements de prix (similaire au RSI, mais pas lui).
L'indicateur lui-même étant bruyant, nous avons essayé d'utiliser des filtres passe-bas et des ondelettes pour le lissage.
Le lissage par ondelettes s'est avéré le plus efficace, mais l'effet de bord (distorsion aux points extrêmes) gâche tout.
J'ai fait une expérience : approximation d'un indicateur par des ondelettes de 2000 à 2008 sur EURUSD sur un timeframe d'une minute.
Le système donne en moyenne 2000-4000 points par mois sans aucun MM ou autre additif. Purement conseiller.
Le graphique de la croissance de l'équilibre est lisse et presque droit.
Bien sûr, il n'y a pas de quoi se réjouir, car dans le trading en ligne réel, l'effet de bord ne donne que des moins.
Question : quelqu'un a-t-il essayé d'autres méthodes d'approximation de fonctions ou de recherche d'extrema?
Ou s'agit-il d'une affaire futile ?
Ou est-il encore possible de trouver quelque chose ?