L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 78
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Neutron, avez-vous rencontré ce livre ?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Non. Malheureusement, je n'ai pas mis la main dessus. Je suppose que vous pourriez demander à Mathemata.
De toute évidence, je vais devoir me lancer dans la collecte de tiques après tout.
Et à juste titre !
Apparemment, je n'ai pas encore compris pourquoi la question n'était "pas rhétorique". Reprenez le flambeau un jour.
Examinez la fonction de distribution de la première différence de la série de transactions (points d'entrée et de sortie, carrés rouges de la figure 2), c'est elle qui doit faire l'objet d'un pronostic, et non la série des quotients extrêmes :
Vous pouvez voir qu'il est proche de l'"étagère" et qu'il n'y a pas de problème d'"alignement". Seulement, ce qui l'amène dans la fourchette +/-1. Je voulais attirer votre attention sur ce point.
1. Comment H peut être < 2, si le minimum possible H=1 (c'est-à-dire un point)? Si H est pris dans le prix de la cotation, alors comment peut-il être > 2?
2. Jusqu'à présent, j'ai normalisé les données fournies à l'entrée de la grille par la volatilité doublée de la série étudiée, comment faire maintenant ? Je suppose que c'est la même chose (toute cette confusion est inspirée par la dispute 2H) - :)
Cependant, je préfère encore demander.
Regardez les constructions Kagi (en noir) :
2. Dans ce cas, la normalisation à H ou 2H (voir Fig.1) est suffisante pour normaliser les données d'entrée (séries de transactions) pour NS.
... et un consilium de mathématiciens avec des couteaux dans la ruelle.
Oui, tant que ce n'est pas un coït :-)
Voici à quoi ressemble la série de transactions construite sur les ticks EURJPY pour H=10 pips sans référence à l'axe du temps :
D'accord, chers collègues, l'œil a quelque chose à quoi s'accrocher... Pastukhov lui-même déclare que le meilleur TS avec un tel algorithme de décomposition des séries de prix est celui de la variable de signe (toujours à l'envers). Sur un grand échantillon, il donne un avantage statistiquement significatif sur tout autre TS. Le superviseur de Pastuhov a mentionné une fois qu'il n'y a pas de TS plus rentable sur le côté droit de kotir (pas sur l'histoire)... Bien que je sois d'accord avec le commentaire de Grasn sur le fait que la rentabilité réelle de la stratégie est faible (comparée à la commission de DC). C'est probablement pour cette raison que le thésard lui-même, dans les dernières pages de son travail, spéculait sur l'utilité éventuelle d'identifier des modèles significatifs dans un certain nombre de transactions.
En général, si l'on prend et prouve strictement l'affirmation qu'un tel partitionnement du quotient est le plus rentable de toutes les constructions TA possibles. Nous pourrions alors oublier une fois pour toutes toutes toutes sortes de niveaux Fibo, de lignes de soutien-résistance, d'alligators, d'épaules de tête, etc. et concentrer nos efforts sur la direction principale de l'assaut.
Pour mieux comprendre, prenez tous les modules des longueurs des côtés des constructions Kagi dans Matcadet et divisez le nombre obtenu par le pas de division H. Vous obtiendrez la valeur d'un peu moins de 2. D'ailleurs, si nous prenons deux de cette valeur et que nous multiplions le module du nombre obtenu par H, nous aurons une estimation du rendement moyen (pips par transaction) de cette stratégie pour l'instrument sélectionné et l'horizon de trading H donné.
Les modules de longueurs des kagi-positions sont les premières différences de la série des kagi-positions. Je ne les ai pas encore, c'est pourquoi j'ai ajouté des modules de premières différences d'une série de transactions (les modules d'une série kagi devraient être en moyenne de 2H de plus). Le résultat est de 500 et un penny.
Ici First est la première série d'écarts de transactions, 21 est le seuil h (dans ce cas, il est égal à 7 écarts, c'est-à-dire 21 points)
J'ai oublié de vous dire, vous, cherchez la moyenne. Divisez le tout par le nombre de segments.
Oui, le résultat est de 1,015.
Il est suggéré à ce stade (provisoirement) de mettre fin à l'examen de la ventilation verticale et de revenir à la NS, en fait. Deux couches à faire. Je ne suis pas encore prêt à traiter les données, car les données susceptibles d'être traitées sont pratiquement absentes.
Au fait, messieurs, une question pour tout le monde :
Où puis-je trouver l'histoire du teck(pour les expériences... - :)) ?
Oui, le résultat est de 1,015.
Il est suggéré à ce stade (provisoirement) de mettre fin à l'examen du cloisonnement vertical pour l'instant et de revenir à NS, en fait. Deux couches à faire. Je ne suis pas encore prêt à traiter les données, car les données susceptibles d'être traitées sont pratiquement absentes.
Au fait, messieurs, une question pour tout le monde :
Où puis-je trouver l'histoire du teck (pour les expériences... - :)) ?
Et c'est en fait une question intéressante. S'il n'y a pas eu de transactions pendant la seconde en question, il n'y aura pas de données sur les prix, n'est-ce pas ? L'historique des ticks sera donc très différent d'une société de courtage à l'autre, n'est-ce pas ?
Il s'agit en fait d'une question intéressante. Si le DC n'effectue pas de transaction à une seconde donnée, il ne transmettra pas non plus de données sur les prix, n'est-ce pas ? L'historique des ticks sera donc très différent d'un courtier à l'autre - ai-je bien compris ?
Bien sûr. Chaque société de courtage a son propre filtre et les paramètres de ces filtres sont différents pour les différentes sociétés de courtage. En outre, la politique et les conditions de certaines sociétés de courtage sont également différentes. Toute cette variété de moyens pour prendre honnêtement de l'argent aux gens se reflète dans les cotations données par les sociétés de courtage à leurs clients. Dans certaines sociétés de courtage, tous les clients ne reçoivent pas les mêmes devis. C'est-à-dire qu'ils (c'est-à-dire nous) sont également divisés en groupes. Quelqu'un reçoit le filtre A, quelqu'un reçoit le filtre B, et quelqu'un interbancaire... En fonction de la taille du dépôt et du danger potentiel pour les compétences de trading du DC de son propriétaire.
En général, si l'on prouve strictement l'affirmation selon laquelle une telle division en kotir est la plus rentable de toutes les constructions TA possibles, alors nous pouvons une fois pour toutes oublier toutes sortes de niveaux Fibo, de lignes de soutien-résistance, d'alligators, de têtes et d'épaules, etc. et concentrer nos efforts sur la direction principale de l'assaut.
J'ai renoncé à toutes ces bêtises il y a bien longtemps ! Peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'une justification mathématique de la non-rentabilité des approches bien connues, mais je n'en ai pas besoin. La pratique des pertes massives suffit à comprendre qu'il ne sert à rien de chercher un chat noir dans une pièce sombre, d'autant qu'il n'y est pas (et n'y a jamais été). La question, me semble-t-il, doit être posée sur un plan légèrement différent :
Dans quelle mesure les données historiques d'un segment N(et pas plus) permettent de prédire le suivant. Pourquoi un segment est bien prédit et l'autre pas du tout et identifier les zones avec une prédictibilité supérieure à 50%. Travaillez-les et fumez du bambou le reste du temps.
Oui, ça donne 1,015.
Où puis-je trouver un historique des tics (pour les expériences... - :)) ?
Ça aurait dû être 2. Avez-vous probablement divisé le montant par 2H au lieu de H?
J'ai joint un fichier avec les ticks EURUSD pour une demi-année. Format du fichier : Date, Heure, Secondes (depuis 1970), Demande, Offre.
P.S J'ai donné une façon d'estimer la rentabilité pour le TS basé sur le fractionnement Kagi dans le post ci-dessus. Permettez-moi de préciser qu'il s'agit d'une estimation du rendement maximal. En réalité, elle sera plus faible en raison des inévitables erreurs de prévision du mouvement attendu d'un certain nombre de transactions.
Ça aurait dû être 2. As-tu divisé la somme par 2H au lieu de H ?
Non, je divise par H :
Mon résultat dépend de la taille de H. Peut-être que ce sont les données, ou peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je n'arrive pas encore à la trouver. C'est peut-être parce que je n'utilise pas un fractionnement cagi, mais un fractionnement sur un certain nombre de transactions ? Jetez un coup d'œil à ma liste, s'il vous plaît, si vous avez le temps. C'est assez simple là-bas.
A propos, voyez quelle image caractéristique j'obtiens de la distribution des séries de première différence sur une ligne de transactions, si je fais une ventilation verticale des minutes avec un écart (3 points) :
Merci pour les tiques !
Peut-être que le problème est que je n'utilise pas une ventilation kagi, mais une ventilation en un certain nombre de transactions ?
L'évaluation doit être faite pour une ventilation Kagi, et non pour une série de transactions.
J'ai fait le kagi. Maintenant, il est juste au-dessus de 2(2,153), puis il se rapproche de 2, puis s'en éloigne, en fonction de H , mais toujours juste au-dessus de 2.