L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 76
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HideYourRichess, vous confondez deux valeurs - la volatilité de l'H et le pas de division de l'H - et vous confondez ainsi une personne ! Je n'ai pas introduit accidentellement deux désignations différentes.
La H-volatilité est la moyenne des H segments d'une série. C'est pourquoi il existe deux stratégies. Quand les segments ont une moyenne supérieure à 2H et quand ils ont une moyenne inférieure. C'est aussi simple que cela. Je soupçonne que par volatilité H, vous voulez dire autre chose que ce que Pastukhov décrit.
Je crois comprendre que la volatilité H est la moyenne (ou RMS) des longueurs de toutes les distances des extrema locaux, aux points de la cagi-partition faite avec l'étape H.
Non. Faux.
J'ai introduit la volatilité sans dimension (contrairement à Pastukhov) : Hvol, est une valeur sans dimension, définie comme la longueur moyenne (projection sur l'axe des ordonnées) entre les comptages Kagi (cercles rouges) se référant au pas H. Pour un marché à tendance (paramètre de marché H-volatility>2) et H- pour un marché à contre-tendance(Hvol<2). Pastukhov lui-même a introduit une valeur dimensionnelle dans son travail, et comme HideYourRichess le dit correctement ci-dessus: la H-volatilité est la moyenne de H segments sur une série.
Les deux définitions sont essentiellement les mêmes. C'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser des valeurs sans dimension dans mes calculs.
Autrement dit, Hvol est une caractéristique de l'arbitraire du marché à un échelon de division H (en points), que vous avez personnellement choisi pour une raison quelconque. Dans sa thèse, Pastukhov ne prête pas attention au choix de ce paramètre. Il ne fait que constater le fait et ne considère pas le marché comme une fonction de ce paramètre. Il me semble qu'il s'agit d'un point essentiel et ce n'est pas par hasard qu'il est discrètement "négligé". En effet, le TS est basé sur le principe d'un retournement de stratégie en fer et prouve que ce comportement sur le marché est statistiquement significatif en termes de rentabilité et il n'y a pas un mot sur la façon de sélectionner le "meilleur " Н et si cela vaut la peine de le chercher à nouveau, après l'avoir choisi une fois....
Merci, les choses s'éclaircissent un peu. Et voici ma "prise deux". Regardez, s'il vous plaît :
Ça ressemble plus à du Kagi pour moi maintenant. En tout cas, l'algorithme que vous avez mentionné a été entièrement suivi. Juste au cas où, je joins la liste au format 11.
J'ai introduit une volatilité sans dimension (contrairement à Pastukhov) : Hvol, c'est une valeur sans dimension définie comme la longueur moyenne (projection sur l'axe des ordonnées) entre les comptages Kagi (cercles rouges) liés à l'étape de segmentation H. Pour un marché à tendance (paramètre de marché H-volatility>2) et H- pour un marché à contre-tendance (Hvol<2). Pastukhov lui-même a introduit une valeur dimensionnelle dans son travail, et comme HideYourRichess le dit correctement ci-dessus: la H-volatilité est la moyenne de H segments sur une série.
Eh bien, pourquoi ? Pastukhov utilise 2H - c'est la valeur sans dimension, car la taille de H importe peu, l'essentiel étant qu'il y en ait 2.
Merci, les choses s'éclaircissent un peu. Et voici ma "prise deux". Regardez, s'il vous plaît :
Ça ressemble plus à du Kagi pour moi maintenant. Dans tous les cas, l'algorithme que vous avez exprimé est entièrement respecté. Juste au cas où, je joins la liste au format 11.
C'est un match parfait :
La ligne rouge est la mienne, les carrés sont les tiens. Félicitations !
paralocus, je n'ai pas compris le paramètre s=3*10^-3 dans ton code... De toute façon, je l'ai mis égal à 1, alors votre paramètre m est devenu égal à l'échelon de la division H en points.
Ça ne ressemble pas à un kagi.
Peut-être n'avez-vous pas une bonne compréhension de ce qu'est le Kagi-building.
Pourquoi tu ferais ça ? Pastukhov utilise 2H - c'est la valeur sans dimension, car la taille de H importe peu, l'essentiel étant qu'il y en ait 2.
C'est quelque chose de nouveau... inhabituel !
Ainsi, H est la dimension de l'axe vertical du graphique des prix, c'est-à-dire des points, et correspond à la valeur des points que le prix doit retirer de l'extremum pour fixer l'oscillation de Kagi. Par conséquent, la volatilité Pastuhov 2H est de [pips], en d'autres termes, c'est une valeur moyenne de l'effet de levier Kagi et elle est mesurée en pips.
Corrigez-moi si je me trompe. Je pense, HideYourRichess, que tu t'emportes.
Je crois que j'en ai fait le tour !
La valeur 2H caractérise la taille moyenne entre les extrema de la série originale (kotir), et non les points d'entrée/sortie, qui sont représentés dans la figure ci-dessus.
Pour être honnête, je ne me souviens plus de ce que Pastukhov appelle une formation Kagi et de ce qu'on appelle une série auxiliaire - une série composée d'extrema kotir ou de points d'entrée/sortie. En tout cas, HideYourRichess, si votre "Kagi n'est pas comme ça" a pour nature ce fait, je m'excuse pour la sévérité de ma déclaration à votre égard.
En fin de compte, pour former des ordres de transaction, nous ne nous intéressons qu'aux points d'entrée/sortie. C'est pourquoi j'ai voulu dire par Kagi-building cette BP particulière.
"Tournons-nous vers les classiques" (c) Voici un extrait de ma dissertation.
À la page 15, il est indiqué que le kagi H-building est constitué de cercles noirs et blancs. Vous inventez vos propres catégories et les attribuez à Pastukhov. Vous ne pouvez pas faire ça. Et les théorèmes 2H se réfèrent spécifiquement aux cercles noirs et blancs. N'appelez pas Kagi autrement.
Avec de telles intuitions inattendues de votre part, j'ai bien peur de ne jamais attendre l'algorithme magique du kagi, qui n'est pas plus compliqué que le renko.
Et, 2H n'a pas de dimension parce que c'est juste un 2 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de points ici car il est impossible de comparer les ondes H en points, ce qui signifie qu'il y a toujours une conversion sans dimension. Toutefois, c'est une question de goût.
"Tournons-nous vers les classiques" (c) Voici un extrait de la dissertation.
...
Ici, je ne me souviens pas exactement, mais si je ne me trompe pas, l'avantage statistique (spécifiquement pour les "forex rows"), pour kagi s'avère être presque négligeable. Il ne peut être récupéré que par une très, très longue présence sur le marché, et dans le cas d'un MM non uniforme, c'est pratiquement impossible. Ou ai-je tort ?
paralocus, dans ton code je n'ai pas compris quel paramètre s=3*10^-3... Quoi qu'il en soit, je l'ai réglé sur 1, et votre paramètre m correspond alors à l'échelon de la division H en points.
Une nuit, j'ai eu une révélation : j'ai soudain compris que les sociétés de courtage ne négocient pas de devises ! Ils négocient des spreads pour les instruments ! J'en ai donc tiré une conclusion très simple : pour la fonction de distribution de Kotier (sur les minutes), la projection du maximum sur l'axe des X sera égale à l'écart, ce qui s'est avéré vrai :
Et puisque c'est le cas, cela signifie que l'étape la plus correcte du partitionnement du quotient devrait être un multiple de l'écart. Le spread sur la livre à mon DC est de 3 pips, c'est-à-dire qu'il est de 3*10^-4. C'est de là que vient le paramètre s.