L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 40
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Les résultats obtenus jusqu'à présent sont les suivants :
C'est le AUDUSD d=5, k=2.
Ma fille n'est pas très intelligente. Sur H4 elle ne peut pas du tout fonctionner, et sur le graphique horaire avec le nombre d'entrées supérieur à 5 - c'est une perte solide.
J'ai collé le mien avec les barres d'heures juste pour le fun. Je pense aussi au paralocus. Bien qu'il ne soit pas clair ce que son Bid(200) est...
Enchère(200)...
Ce sont les 200 premières différences prises pour calculer la volatilité.
Et montre-moi ton graphique d'un neurone de l'horloge.
Il est assez étrange que les choses aillent si mal sur H4. Jusqu'à présent, avec l'augmentation de la TF, les résultats ne pouvaient que s'améliorer.
Et montrez-moi votre graphique d'un seul neurone de l'horloger.
Voici la montre Eurobucks :
Il n'y a rien d'étrange à ce que la rentabilité se comporte de la sorte à mesure que le TF augmente. Après tout, la rentabilité est le produit de la prévisibilité par la volatilité de l'instrument dans le TF sélectionné. La volatilité augmente proportionnellement à la racine de TF, et la prévisibilité de l'interprétation d'un seul neurone est le coefficient de corrélation linéaire entre les lectures voisines dans la série de la première différence. Cette dépendance est facile à construire. D'ailleurs, dans le fil suivant , quelqu'un vient de ressortir ma construction sur ce sujet datant de plusieurs années. Le résultat obtenu à cette occasion peut être utilisé en toute sécurité aujourd'hui. Eh bien, cela montre que la prévisibilité de l'outil (dans le sens mentionné) diminue lorsque la TF augmente selon la loi exponentielle. Ainsi, nous avons deux multiplicateurs, dont l'un augmente comme une racine et l'autre décroît rapidement, leur produit a un maximum global, qui détermine la position du TF optimal pour le modèle linéaire (dans ce cas implémenté sur NS) et dans votre cas il s'agit de heures.
Je n'ai pas une telle photo. Mon but n'est même pas l'inclinaison du vison, bien qu'elle soit là aussi. J'ai ce type de motif (bandes verticales) uniquement sur l'AUDUSD,
mais pas du tout sur Eurobucks. En outre, en travaillant avec des citations, ma fille a de nouveau rencontré le vieux "problème" - la dépendance des résultats par rapport aux conditions initiales (initialisation des poids). Je supprime les poids (je les initialise avec zéro) - tout va bien - les résultats sont répétés un à un. Bien que je n'aie pas une confiance absolue dans l'exactitude de son travail - essayez votre neurone sur mes données - elles sont dans la remorque avec la fille, et si vous avez le temps et le désir - vérifiez la fille sur vos données.
Oh, et traditionnellement, question idiote : comment normaliser le quotient par le double de la volatilité ? J'ai essayé de multiplier - ce qui n'est pas le cas, la division semble également être inutile.
P.S. J'ai lu le thème. Je ne suis pas sûr de l'ACF (c'est-à-dire de sa fonction d'autocorrélation) mais son idée générale est claire. Je ne m'en sers plus qu'en cas de repli du marché. J'ai déjà perdu un dépôt en attrapant des tendances (ils disent qu'elles existent encore).
Sur le net, quelqu'un trouve toujours les "archives" de quelqu'un d'autre datant de N ans et il s'avère qu'elles n'ont pas perdu leur nouveauté. Je me souviens qu'il ya environ cinq ans, sur un forum maintenant disparu des adeptes de Castaneda (à la demande de la nation ... - :)) a expliqué une technique puissante pour surmonter la peur de la mort. La branche est passée à 1000 postes en trois mois. Et il n'y a pas si longtemps, un de mes amis, m'a donné un lien vers un site - allez lire ce que ce mec écrit. Quand j'y suis allé et que j'y ai vu des parties de ses textes, toutes mélangées et avec des coupures d'"expressions succinctes"... l'auteur, bien sûr, n'est pas moi. Je demande au propriétaire de la ressource : "où l'as-tu eu ?" Et il répond que tout est sur le net... probablement juste.
J'ai collé le mien avec les barres horaires juste pour le fun. Je pense aussi au paralocus. Bien qu'il ne soit pas clair ce qu'est son enchère (200)...
Vous savez ce qui me perturbe dans tout ça... Ce n'est pas un fait que les barres horaires seules - si vous parlez des prix de fermeture ou d'ouverture ou autre - sont suffisantes. Si vous pensez au fait que l'horizon temporel est purement artificiel et que le forex ne s'en soucie pas vraiment, alors la notion de prix d'ouverture ou de clôture n'a plus de sens non plus. Il ne reste que les extrêmes - les fractales - et peut-être un couloir de fluctuations de prix. Plus le temps et le volume. En tout état de cause, nous ne pouvons pas supprimer les seuls prix d'ouverture/fermeture.
Pour le débogage de la méthode, je suggère d'entrer quelque chose "avec un indice" du résultat attendu. Je sais par mon propre exemple (*smile) que si l'entraînement du réseau fonctionne, il "prend vite le coup" et commence à produire des résultats positifs. Il est très pratique de polir le processus d'apprentissage sur un tel ensemble de données. Et après cela, vous pouvez commencer à chercher de "vraies" données d'entrée...
Cela laisse des extrêmes - des fractales - et peut-être encore un couloir de fluctuations de prix. Plus le temps et le volume. Dans tous les cas, les prix d'ouverture/de fermeture ne suffisent pas.
Bien dit !
Seulement je serais plus catégorique - il ne reste que les extrêmes et peut-être le temps. Et l'heure - indirectement, car elle est liée à l'arrivée / au départ de 2-3 acteurs majeurs de la journée qui suivent une certaine tactique de comportement. C'est ce à quoi nous sommes attachés, pas spécifiquement le temps.
Oh, et traditionnellement, question idiote : comment normaliser les cotations en doublant la volatilité ? J'ai essayé de multiplier, mais ce n'est pas ça, et la division semble être inutile.
Il faut diviser les incréments de prix par la volatilité doublée, cela permettra de normaliser une gamme d'amplitudes données sur une entrée de NS dans la zone +/-1, approximativement bien sûr.
...le temps est indirect, car il est lié à l'arrivée/au séjour de 2 ou 3 grands acteurs pendant la journée de travail qui adhèrent à une certaine tactique de comportement. C'est ce à quoi nous sommes attachés, pas spécifiquement le temps.
Je ne pensais pas que c'était si sérieux. ....
Pour le débogage de la méthodologie, je suggérerais d'alimenter l'entrée avec quelque chose "avec un indice" du résultat attendu. Je sais par mon propre exemple (*smile) que si l'entraînement du réseau fonctionne, il "prend vite le coup" et commence à produire des résultats positifs. Il est très pratique de polir le processus d'apprentissage sur un tel ensemble de données. Et après cela, vous pourrez commencer à travailler pour obtenir les "vraies" données d'entrée...
Désolé, bien sûr, mais j'ai du mal à comprendre les allusions ces derniers temps. C'est peut-être parce que j'ai été assis sur l'ordinateur... Quel est ce "quelque chose" sur lequel vous écrivez ? Donnez-moi au moins un exemple.