L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 17
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En rédigeant le billet en me souvenant des détails de la mise en œuvre, j'ai relevé quelques inexactitudes.
J'ai regardé le code et il s'avère que j'influençais FA sur les poids une fois lors du passage à une nouvelle prévision, c'est-à-dire pas à chaque époque, mais lorsqu'il était nécessaire de réentraîner le réseau à l'arrivée de nouvelles données.
Une dernière chose. La correction du poids est le produit de l'erreur de la sortie du neurone par la dérivée FA et par la sortie du neurone (amplitude, en tenant compte du signe) d'où provient le signal.
Voici à quoi cela ressemble pour un perseptron avec une sortie non linéaire (par exemple) :
Ici, les époques sont numérotées par l'indice L. J'ai fait exprès de le montrer dans MathCad, c'est plus clair. In - nombre d'entrées, x - vecteur d'entrée. Le reste est apparemment clair.
Je pense, comment utiliser BUY/SELL comme vecteur d'entrée ?
Par exemple, nous prenons trois ou quatre indicateurs, de préférence corrélés, nous les mettons en entrée et nous marquons le graphique des prix avec quelque chose - comme "acheter ici", "vendre ici"... mais comment faire ? Autre question : si nous marquons les différences (sur chaque barre) entre 200 valeurs avec l'étape 2 sur les entrées de la grille, est-ce qu'il y trouvera quelque chose ?
Je me demande comment faire pour que BUY/SELL soit une entrée ?
Par exemple, nous prenons trois ou quatre indices, de préférence faiblement corrélés, nous les plaçons en entrée et nous marquons le graphique des prix d'une manière ou d'une autre - comme "acheter ici", "vendre ici"... mais comment faire ? Une autre question : si nous voulons entrer dans la grille avec les différences (sur chaque barre) entre 200 valeurs avec l'étape 2, est-ce qu'il trouvera quelque chose ?
Oh, cette chose appelée méthode du gradient d'optimisation est compliquée. Je veux dire que l'implémentation des algorithmes n'est pas très compliquée, mais il peut y avoir de gros problèmes d'apprentissage.
Je sais que ce sont les vacances, mais ne le prenez pas si mal sur la poitrine :)
Je ne vous comprends pas, messieurs.
Il est donc préférable de rediriger les pensées des cerveaux SUBOMEGAMES vers l'analyse quantique. Exemple - il suffit de décomposer un graphe ordinaire en un graphe quantique (c'est-à-dire pas en temps réel, mais en temps quantique), on peut DÉJÀ voir la régression et la dépendance. Il est possible d'éviter les angles aigus en utilisant la théorie du chaos, selon laquelle même le mouvement le plus chaotique des particules peut être combiné en un système, mais à des moments différents (c'est-à-dire que le système est défini dans différentes plages de temps sur la base de la physique quantique, c'est-à-dire non pas en temps réel, mais en temps quantique). Et il vous suffit de traduire le temps quantique en temps réel pour obtenir le SELL BUY tant attendu.
>> J'en suis !
Je me souviens que dans un des fils de discussion, un dénommé Prival demandait à ses concitoyens de deviner le numéro... qui contrôle le marché. Je savais que c'était la planche constante. Juste ce dont un pauvre trader a besoin à l'heure où la barre du Forex tombe... et voilà l'incertitude d'Heisenberg sur le serveur DC et seul l'effet Doppler permet de deviner la trajectoire d'un dépôt... Je plaisante - :)
J'en suis !
...j'ai su tout de suite que c'était la Planche de Constant. Juste ce qui manque au pauvre trader à l'heure où la planche à billets du Forex tombe... et Heisenberg L'incertitude s'installe sur le serveur DC et seul l'effet Doppler peut suggérer la trajectoire d'un dépôt... blague - :)
+5
C'est vrai, paralocus, qu'ils aillent se faire voir, les obscurantistes. J'ai également oublié de mentionner les champs de torsion. Une bonne chose pour une tête douloureuse - cela fait tourner le marché en rond.
D'ailleurs !
Dans cet article, le perceptron recherche exactement les situations d'achat/vente. C'est juste que j'ai quelques incohérences sémantiques avec la transition vers le BGC.
C'est-à-dire que l'entrée de la grille est une dinde en grappe... pourquoi est-elle là ? Et il est là pour définir le moment de l'entrée sur le marché : le OUT de l'indicateur est supérieur à zéro - achat, inférieur à zéro - vente.
Le fait est qu'auparavant, le professeur était un généticien qui corrigeait les poids en fonction des résultats du perceptron travaillant sur l'échantillon d'entraînement (dans le testeur). Le généticien a utilisé la rentabilité de l'Expert Advisor qui a fonctionné, dans lequel les signaux d'achat/vente ont été générés en utilisant la sortie du perceptron. Par conséquent, tout fonctionnait correctement pour obtenir le maximum de profit à la section de formation de l'histoire. C'est-à-dire qu'en abandonnant le généticien, j'ai abandonné l'enseignant pour la grille. En fait, ce n'est que maintenant que j'y trouve un sens concret. Rappelez-vous, je vous ai demandé au début si nous pouvons utiliser la valeur des pertes obtenues dans une transaction comme correcteur ? C'est ce que nous devons faire.
Neutron, je voulais aussi vous interroger sur la formation de Hebb(lue par Wasserman). Il semble que la formule de correction des poids soit très simple :
Wij(t+1) = Wij(t) + [OUTi(t) - OUTi(t-1)]*[OUTj(t) - OUTj(t-1)] et aucune chute de gradient. Est-ce que ça va marcher ?
Je n'ai pas fait de bêtises avec Hebb-m. J'en ai assez de ce que j'ai. En général, je suis partisan de simplifier un problème autant que possible, pratiquement au niveau, jusqu'à ce que je commence moi-même à comprendre quoi :-) De ce point de vue, le NS habituel à deux couches est un approximateur universel, capable de résoudre presque tous les problèmes d'extrapolation des données d'entrée, c'est prouvé strictement. Alors pourquoi toutes ces fioritures, si j'ai suffisamment de moyens et de pouvoir pour recycler cette grille magique et simple sur chacune de mes transactions ? C'est ça, sans raison ! Quant à Wasserman, s'il dit que c'est bien, alors c'est bien ! Bien sûr que ça va marcher.
Vous êtes en train de résoudre le problème de l'entrée optimale de NS. Bien sûr, vous pouvez simplement le nourrir avec différents induits en espérant que le réseau décidera ce qui est le mieux pour lui... Mais il est préférable de penser "quel est le TS optimal sur le marché ? Peut-être devriez-vous prédire ses moments ?
Lisez cet ouvrage. Bien sûr, il y a des pépins, mais ils ne sont pas fondamentaux :
Je n'ai pas fait de bêtises avec Hebb-m. J'en ai assez de ce que j'ai. En général, je suis partisan de simplifier un problème autant que possible, pratiquement au niveau, jusqu'à ce que je commence moi-même à comprendre quoi :-) De ce point de vue, le NS habituel à deux couches est un approximateur universel, capable de résoudre presque tous les problèmes d'extrapolation des données d'entrée, c'est prouvé strictement. Alors pourquoi toutes ces fioritures, si j'ai suffisamment de moyens et de pouvoir pour recycler cette grille magique et simple sur chacune de mes transactions ? C'est vrai, pas besoin ! Quant à Wasserman, s'il dit que c'est bien, alors c'est bien ! Bien sûr que ça va marcher.
Vous êtes en train de résoudre le problème de l'entrée optimale de NS. Bien sûr, vous pouvez simplement le nourrir avec différents induits en espérant que le réseau décidera ce qui est le mieux pour lui... Mais il est préférable de penser "quel est le TS optimal sur le marché ? Peut-être devriez-vous prédire ses moments ?
Lisez cet ouvrage. Bien sûr, il y a quelques pépins, mais ils ne sont pas principaux :
Oui, merci, je suis en train de le lire, je suis vraiment coincé.