L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 38

 
paralocus писал(а) >>

C'est sur la saucisse :

Vous, la première différence avec la saucisse ? - nous prédisons le mouvement attendu. Ou avez-vous nourri votre NS avec la série originale ? Et enlève les 20, je les ai mis pour moi.

Maintenant j'ai rédigé un code avec un neurone linéaire, il fonctionne bien sur un processus aléatoire (k=1, d=5) :

Cherchez des erreurs dans votre indexation.

YDzh a écrit >>

Je vais juste jeter un coup d'œil : de mon dernier graphique, où j'allais chercher la raison du " miracle ", il ne reste plus rien - iFractals m'a trompé sans vergogne. Dès que j'ai écrit mes iFractals, tout s'est éclairci, c'est-à-dire que le miracle a disparu :)

>> Bonne chance, chers collègues.

En fait, c'est plutôt cool ! Vous imaginez si ça avait marché comme sur cette photo... Le Forex s'effondrerait et nous nous retrouverions tous sans le plus intéressant des passe-temps. Pour toujours :-)
 
Neutron >> :

Recherchez vous-même les erreurs d'indexation.

Non, je l'ai nourri avec la saucisse originale. Je vais faire la différence maintenant. Plus d'erreurs d'indexation, je les ai toutes trouvées.


О ! Il s'agit de la première différence sur le Wiener (d=5, k=4), 1000 expériences.

Hier, j'ai fait quelques tentatives pour diviser le code, mais je suis vite arrivé à la conclusion que le système d'indexation de bout en bout, que vous avez montré, est la meilleure variante, et que le code qui n'est pas dispersé dans une douzaine de procédures différentes fonctionne plus rapidement. Maintenant, je complète la fille en une double couche

 

Félicitations.

Votre fille n'a peut-être qu'une ligne droite dans la tête, mais c'est une fille qui travaille !

Vous pouvez vous vanter d'avoir fait en sorte que ce petit chéri puisse prédire la taille des bars à partir des prix d'ouverture, par exemple M1. Et sortez le nuage pour H1...

D'ailleurs, le produit de la tangente de la pente sur la volatilité de l'instrument sur le TF sélectionné ne donne rien d'autre que la rentabilité du TS (le nombre moyen de points gagnés, en termes d'une bouchée), sous réserve d'entrée-sortie sur chaque barre.

Ma rentabilité pour le neurone linéaire unique sur H1 pour le quid, en fonction du nombre d'entrées, est la suivante :

Chaque point correspond à une moyenne de 2000 transactions.

 
Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je dois télécharger l'historique. Je ne l'ai jamais fait cette fois-là.
 

Regardez, j'ai joint mon image ci-dessus(k=2). Vous pouvez constater un net dépassement du niveau de la commission DC. Vous voyez, si c'est un effet durable, vous pouvez l'échanger !

 

Voici ce qu'il y a dans le procès-verbal :


Il n'y a pas de quoi se vanter, avouons-le.

 
Neutron писал(а) >>
... Le Forex s'effondrerait et nous nous retrouverions tous sans le plus intéressant des passe-temps. Pour de bon :-)

Ne vous inquiétez pas, il y a tant d'autres passe-temps... Plus sain, en tout cas :)

 
paralocus писал(а) >>

Pas de quoi se vanter, avouons-le.

Oh, oui.

Combien d'entrées et quelles k?

YDzh a écrit >>

Ne vous inquiétez pas, il y a tant d'autres passe-temps... Les plus sains, en tout cas :)

Vous allez nous enlever le mannequin après tout !
 
Neutron >> :
Vous allez nous enlever le mannequin après tout !

...coquin - :)

Les entrées sont maintenant 30 k=2. J'ai essayé de blanchir les entrées - cela semble s'améliorer. AUDUSD Minutes


 

J'ai retiré les hypertangles des entrées et des sorties, et j'ai également retiré la dérivée du calcul de l'erreur. Voici ce que j'ai obtenu pour 5 entrées, k=2. Cependant, ce ne sont plus des minutes, mais une horloge.