Pourquoi n'enlèvent-ils pas les pépins aux champions ? - page 7
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A votre photo... Le schéma d'achat est montré, donc dans une vraie société de courtage personne ne permettra de calculer un stop loss pour l'achat à partir du prix Bid, car l'achat se fait au prix Ask et le take le plus proche est calculé à partir de celui-ci.
Volodya, je comprends ça. Une seule chose n'est pas claire - TP=Spread ou pas dans ce cas ?
TP=Spread est comme TP = 0, mais en fait TP=Spread+2 alors nous avons un profit de 2 pips.
A votre photo... Le schéma d'achat est montré, ainsi dans une société de courtage immobilier personne ne permettra de compter le lel d'arrêt pour l'achat à partir du prix Bid, parce que l'achat est au prix Ask et la prise la plus proche est comptée à partir de celui-ci.
Non, le Stop Lavel à l'achat est compté à partir du prix de l'offre.
TP=Spread est comme TP = 0, mais en fait TP=Spread+2 alors nous avons un profit de 2 pips.
J'ai apprécié de suivre le fil de discussion. Merci, forum amusant :)
Mais maintenant, ce n'est pas clair pour moi non plus.
Dans les règles :
si 25 % des transactions ont des bénéfices inférieurs à l'écart, le participant sera disqualifié.
Mais si TP=Spread est comme TP = 0, alors il ne peut tout simplement pas y avoir de profit. Et si TP < Spread, il y aura un moins.
Et pour avoir un bénéfice, nous avons besoin de TP > Spread. (Si vous regardez les choses de cette façon, il s'avère qu'il est presque impossible de faire des bénéfices dans le cadre du spread).
Alors pourquoi cette clause dans le règlement ? S'agit-il d'une erreur de la part des organisateurs ?
Et pour qu'il y ait un profit, il faut que TP > Spread. (Vu de cette façon, il s'avère qu'un profit est pratiquement impossible dans le cadre du spread).
Alors pourquoi cette clause figure-t-elle dans le règlement ? Une erreur de la part des organisateurs ?
Vous avez raison, je pense que MetaQuotes devrait intervenir et clarifier toute la situation.
C'est un plaisir de garder un œil sur ce fil. Merci, forum amusant :)
Mais maintenant, ce n'est pas clair pour moi non plus.
Dans les règles :
Si le bénéfice de 25 % des transactions selon les résultats du concours se situe dans la fourchette, le participant est disqualifié.
Mais si TP=Spread est comme TP = 0, alors il ne peut tout simplement pas y avoir de profit. Et si TP < Spread, il y aura un moins.
Et pour avoir un bénéfice, nous avons besoin de TP > Spread. (Si l'on voit les choses sous cet angle, il s'avère qu'il est pratiquement impossible de réaliser des bénéfices dans le cadre du spread).
Alors pourquoi ce point figure-t-il dans le règlement ? Erreurs des organisateurs ?
Je pense que je l'ai. Nous assimilons tous le profit au TP. Mais il s'avère que ce sont des choses différentes. Et dans ce cas, Profit n'est pas égal à TP. Le TP, compte tenu du spread, peut être supérieur à 2 points avec des limites de stop loss fixées à partir de 4 points. Par exemple, il peut s'agir de 3 points à l'achat et de 5 points à la vente, tout en respectant les règles. Mais le profit peut poser des problèmes. Juste Profit=Spread=2
TP=Spread est comme TP = 0, mais en fait TP=Spread+2 alors nous avons un profit de 2 pips.
Vous avez raison, je pense que MetaQuotes devrait intervenir et clarifier toute la situation.
+1
Mais si TP=Spread est comme TP = 0, alors il ne peut tout simplement pas y avoir de profit. Et si TP < Spread, il y aura un moins.
Et pour qu'il y ait un profit, il faut que TP > Spread. (Vu de cette façon, il s'avère qu'un profit est pratiquement impossible dans le cadre du spread).
Alors quelle est la raison de ce point dans les règles ? C'est une erreur des organisateurs ?
Ce n'est pas comme ça. Peu importe où se trouve le TP et s'il était là du tout. Peut-être, la transaction a été fermée hors du marché. Ce qui est important, c'est l'ampleur du bénéfice. Si le bénéfice obtenu pour 25 % des transactions n'excède pas le spread pour cette paire (disons 2 points), alors ce type va au diable.
Ce n'est pas comme ça. Peu importe où se trouve le TR ou s'il y a eu un TR du tout. La transaction peut avoir été fermée hors du marché. Ce qui compte, c'est l'importance du bénéfice. Si pour 25% des transactions, la taille du profit obtenu ne dépasse pas le spread pour cette paire (disons 2 points), alors ce camarade va en enfer.
C'est pourquoi l'écart ne sera pas flottant pendant le concours. Comment pouvons-nous alors prouver que l'ordre a été clôturé avec un profit dans le cadre du spread ? A quel moment prendriez-vous la valeur de l'écart ?
Vous demandez donc une explication,
vous obtiendrez tout en dessous de 25% et vous serez forcé de le croire
donc
Messieurs les développeurs philosophiques !
avant d'aller voir les méta-citations pour des clarifications
vous devriez demander à vos programmeurs
demandez-leur d'écrire un analyseur pour vous