Une stratégie du "seuil de rentabilité - page 5

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C'est une idée boiteuse... parce qu'en fin de compte, la question n'est pas de savoir quoi faire, mais quand le faire, parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire...

Je pense que beaucoup de gens l'ont fait, la première approximation est qu'il y a une apparence de victoire et que le testeur le confirme.

le testeur le confirme, mais on ne peut pas s'y fier... dans la vie réelle, c'est une vidange très rapide...

J'ai aussi utilisé un système similaire... il est gagnant - le dépôt a augmenté 8 fois en quelques jours,

et le perd dans les jours qui suivent sur la démo parce qu'il n'y a pas le WHEN principal...

 
keekkenen >> :

parce qu'au final, il ne s'agit pas de savoir quoi faire, mais quand le faire, car tout le monde sait ce qu'il faut faire.

Je pense que de nombreux systèmes similaires ont procédé de la sorte et la première approximation est que vous obtenez une bonne impression du gain.

Je ne fais pas confiance au testeur, on ne peut pas s'y fier... Le vrai truc est une perte très rapide...

J'ai aussi utilisé un système similaire... il est gagnant - le dépôt a augmenté 8 fois en quelques jours,

et ensuite il va à zéro pour les deux jours suivants sur la démo parce qu'il n'a pas le WHEN principal...


Salut les gars... le principe de ce système est connu depuis longtemps... un pur principe de jeu de casino... on parie sur n'importe quoi tout le temps (sur n'importe quelle couleur dans le casino) et quand on perd on double la mise.... Je peux dire que c'est vraiment une stratégie théoriquement gagnante sans une chose ... à savoir, un dépôt limité ... car l'amplitude de ses fluctuations (profit et drawdown) augmentera et tôt ou tard le dépôt ne résistera pas aux drawdowns.

 
m_a_sim писал(а) >>

Je vais essayer d'expliquer le sens de cette stratégie. Sur un certain signal, le Conseiller Expert place un ordre d'achat avec 0.01 lot, supposons que le prix a baissé et s'est déplacé vers le bas à une distance de H points de l'ouverture, alors l'EA met 0.02 lot dans l'ordre de vente, pour compenser le premier ordre lorsqu'il atteint un certain niveau de vente. Si le prix baisse à nouveau et atteint le niveau du 1er ordre, le Conseiller Expert placera un ordre de vente de 0,03 lot pour compenser l'ordre de vente de 0,02 lot perdant, et ainsi de suite jusqu'à ce que le prix sorte du corridor de H pips. Le problème de cette stratégie est que le volume des lots est ouvert de manière exponentielle, mais avec un certain H (qui doit être suffisamment élevé) et un dépôt initial élevé, vous pouvez obtenir de bons résultats. Cette stratégie est bonne les jours de forte volatilité et la direction que prend le prix n'a pas d'importance. Dans cette stratégie, il est également possible de limiter les pertes, en interdisant l'ouverture d'un ordre lorsqu'un certain volume de lot est atteint. La probabilité que le prix fluctue longtemps dans la fourchette de 100 points est faible et il augmentera ou baissera. Voici deux graphiques avec des paramètres différents pour 2008.

Quel est l'intérêt ? .... J'ai un petit système qui ne change pas (c'est aussi une diagonale) pour les paires suivantes GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY ... Je pense que j'ai tout compris (juste un tas de paires de devises ... d'ailleurs je l'ai testé sur EURUSD aussi ... mais pour une raison quelconque je ne possède pas encore l'île :(.... le mm maximal a été à la fourrière 16 fois plus que le lot initial n'a été que 2 fois de 1999 à 2008 le 15 juillet, et seulement sur la fourrière il a été parmi 6000rpm ... 8 fois n'était que 4 fois, le lot principal était 4 fois................. après le réel le résultat : mm a dû être rayé de tous les autres EAs :(

 
arnautov >> :

J'ai relu le début du fil de discussion. Dites-moi, pourquoi l'avez-vous créé ? Vous ne demandez rien, n'est-ce pas ?

La réponse est simple. Vous connaissez la faiblesse de votre stratégie et vous espérez que l'on vous convaincra que tout va bien. J'ai eu la même idée "géniale".

Je ne sais pas comment votre EA commence. S'il n'y a pas de système, je vous conseille de l'optimiser en fonction de la taille du couloir, puis de décaler le début des tests de quelques jours. Tu sais, ça donne à réfléchir. Vous pouvez configurer l'entrée par des indicateurs, par des niveaux, ou par je ne sais quoi d'autre. Mais croyez-moi, votre EA va engloutir tout dépôt raisonnable à la gamme de test à partir de 1999. Je ne vous ai pas convaincu ? Dans ce cas, ouvrez un compte microreal, un compte cent ou autre et gagnez votre premier million.

Même avec le microreal, il faut au moins 2 000 $ pour survivre aux fluctuations.

Et j'avais l'espoir que quelqu'un soit intéressé par le code et décide de l'acheter).

 
arnautov >> :

J'ai relu le début du fil de discussion. Dites-moi, pourquoi l'avez-vous créé ? Vous ne demandez rien, n'est-ce pas ?

La réponse est simple. Vous connaissez la faiblesse de votre stratégie et vous espérez que l'on vous convaincra que tout va bien. J'ai eu la même idée "géniale".

Je ne sais pas comment votre EA commence. S'il n'y a pas de système, je vous conseille de l'optimiser en fonction de la taille du couloir, puis de décaler le début des tests de quelques jours. Tu sais, ça donne à réfléchir. Vous pouvez configurer l'entrée par des indicateurs, par des niveaux, ou par je ne sais quoi d'autre. Mais croyez-moi, votre EA va engloutir tout dépôt raisonnable à la gamme de test à partir de 1999. Je ne vous ai pas convaincu ? Dans ce cas, ouvrez un compte microreal, un compte cent ou autre et gagnez votre premier million.

commence, par un simple indicateur, en général j'ai assez d'imagination pour développer cette idée plus loin ;))

 
KimIV >> :
Non, pas du tout ! Seulement celui qui a un score Z positif.

Igor, nous ne pouvons (comme le marché) voir le compte Z que dans le passé.

Mais il n'y a aucune garantie que le TS ne commence pas à perdre d'affilée et que cela ne change pas dès demain.

 
goldtrader писал(а) >>

Igor, nous ne pouvons (comme le marché) voir le compte Z que dans le passé.

Mais il n'y a aucune garantie que le TS commence à perdre d'affilée et cela ne changera pas dès demain.

C'est vrai... Craignez les loups, ne marchez pas dans les bois. Le risque sans la connaissance est une folie. Pour prendre des risques en toute conscience, il faut avoir des connaissances. Où ailleurs que dans le passé ? En ce qui concerne la volatilité du marché, j'ai cette opinion. Le marché, ce sont les gens. Et les gens ont toujours été et seront toujours cupides et lâches. Avide de biens matériels et lâche au risque de les perdre.

Alors pourquoi faisons-nous du commerce ? Sur quoi comptons-nous ? Chacun a ses propres réponses à ces questions. Les miens sont les suivants. Je fais du commerce parce que j'ai un avantage statistique. Je compte sur elle pour rester avec moi à l'avenir. Cette confiance, je la tire des résultats de mes études sur les longs intervalles historiques. Plus l'intervalle d'historique du système de trading étudié est satisfaisant pour moi, plus la probabilité que le TS se comporte de la manière dont j'ai besoin est élevée.

 
KimIV >> :

C'est la confiance que je tire de mes recherches sur de longs intervalles historiques...

Igor, c'est-à-dire que vous dites que vous avez trouvé un avantage statistique sur un long intervalle ?

Je voudrais savoir :

- Quel est le ratio P/L résultant et les autres indicateurs ?

- L'avantage statistique a-t-il été constaté sur un ou plusieurs instruments ?

- et en général - qu'analysez-vous exactement (modèles de chandeliers ou autre chose) ?

 
KimIV >> :

Je fais du commerce parce que j'ai un avantage statistique de mon côté. Et je m'attends à ce qu'il soit de mon côté à l'avenir également. Cette confiance est donnée par les résultats de mes études sur les longs intervalles historiques. Plus l'intervalle d'historique du système de trading étudié se comporte de manière satisfaisante pour moi, plus la probabilité que le TS se comporte de la manière dont j'en ai besoin est élevée.

Je suis tout à fait d'accord.

.

D'après une pratique récente :

Il y a presque un an, j'ai fini de travailler sur un bon conseiller expert que je pensais avoir à l'époque.

Il fonctionnait sur des tests sur 5 paires de devises sur un historique de 3 ans, une année d'OOS. Mettez-le en avant pendant 3 mois.

Super. En réel pour encore 6 mois - super. Dosé. И ... Septembre, nous sommes sortis. Presque plein.

Je l'ai éteint à temps. Il aurait été complet. Très frustrant.

 
kch писал(а) >>
Je voudrais savoir :
1. Quel est le ratio P/L résultant et les autres mesures ?
2. quel est l'avantage statistique d'un instrument ou de plusieurs instruments ?
3. et en général - qu'analysez-vous exactement (modèles de chandeliers ou autre chose) ?

1. à partir de 2.5 et plus... Par exemple, une UC a 2,89

2. sur plusieurs la combinaison de portefeuilles avec différents instruments et différents paramètres de système

3. autres...

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