Une stratégie du "seuil de rentabilité - page 2
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A l'aide des flots passés et de la volatilité de l'instrument
Allez-y !
C'est facile en théorie, mais en pratique...
Le problème est que la hauteur (amplitude) du plat n'est pas constante.
Et aussi la pente... Puis un plat avec une pente descendante ou une pente latérale nette.
oui si vous pouvez montrer les graphiques pour 2006, 2007 et dans quelle mesure MoD dépend de la valeur du paramètre N-points
Je m'excuse pour l'erreur, ces graphiques sont pour 2007-2008. Et pour 2006, vous devez fixer un niveau H élevé, sinon c'est perdant, la volatilité est faible pour cette année. Mais avec un H élevé et un bénéfice beaucoup plus faible. Je pense qu'un indicateur de volatilité est également nécessaire. Lorsque la volatilité est élevée, il faut alors inclure cette stratégie. Supposons que la valeur absolue moyenne de la différence entre l'ouverture et la fermeture pendant 10 jours soit supérieure à un certain niveau, alors incluez la stratégie.
Cette méthode s'appelle "swing", une tactique très ancienne.
Le principal avantage de cette méthode est que dans un marché plat, elle remonte l'ensemble du dépôt. Il s'agit essentiellement d'une martingale, mais pas d'une martingale à plusieurs étapes, mais d'une martingale à canal.
Si je voulais les combiner, je ne saurais pas qui le ferait. Nous devrions les combiner, mais qui sait si nous allons faire du surplace ou de l'anticipation ?
Si vous savez comment retirer une paire supplémentaire, de manière à ce qu'un côté ait toujours un lot de plus - alors la méthode serait un graal parfait, mais comment retirer une paire d'ordres supplémentaire sans perdre de marge ?
Je m'excuse pour l'erreur, ces graphiques sont pour 2007-2008. Pour l'année 2006, il est nécessaire de définir un niveau élevé H, sinon il échouera.
Je suis d'accord, ces stratégies non syndicales sont coincées dans l'impasse de la détermination du paramètre H ou du stoploss, mais avec des paramètres correctement choisis, ces systèmes sont sans aucun doute bons.
J'ai expérimenté la volatilité, je ne suis arrivé à rien.
il y a, à mon avis, deux impasses : les pips et les symétries similaires
Je pense que la solution est d'obtenir un bon signal d'achat ou de vente à partir d'un indicateur fiable, puis d'exécuter le signal et de corriger le résultat en cas d'erreur.
En général, si vous trouvez le moyen de supprimer une paire supplémentaire, de sorte que dans une direction il y ait toujours un lot de plus - alors la méthode sera un graal complet, mais comment supprimer une paire d'ordres supplémentaire pour ne pas gaspiller la marge ?
Vous ne pouvez pas enlever une paire supplémentaire, car elle comporte une perte non fixée.
2. La marge n'est pas le plus gros problème - il y a des courtiers qui prennent un petit dépôt pour les positions contre-ouvertes,
Il existe également des courtiers qui ne prennent pas de dépôt du tout.
Je suis d'accord, ces stratégies non syndicales sont coincées dans l'impasse de la détermination du paramètre H ou du stoploss, mais avec des paramètres correctement choisis, ces systèmes sont sans aucun doute bons.
J'ai expérimenté la volatilité, je ne suis arrivé à rien.
il y a, à mon avis, deux impasses : les pips et les symétries similaires
Si vous disposez déjà d'un bon indicateur, vous pouvez l'utiliser pour acheter ou vendre, mais si vous pensez avoir fait une erreur, vous devez la corriger avec cette stratégie.
C'était ma tâche initiale, je viens de tester la fonctionnalité avec cet EA. En d'autres termes, j'ouvre manuellement une position à mon gré, puis cet ordre est exécuté par l'EA, et je ne fixe pas de stop pour l'ordre, l'EA fixe lui-même le niveau de stoploss, puis le breakeven. Il est préférable d'ouvrir une position avant les sessions européennes ou américaines, lorsque la volatilité est élevée.
Tactique similaire à la moyenne.
Mais avec le calcul de la moyenne, on gagne de l'argent pendant une période plate, alors que pendant une tendance, on perd de l'argent.
Ici, c'est exactement le contraire.
La tendance n'est pas si difficile à prévoir. Dressons la liste des événements qui conduisent à un rallye à la hausse ou à la baisse. Je vais commencer :
Une modification du taux de refinancement
Tout TS basé sur l'augmentation du lot après une perte est voué à l'échec.
Il y a aussi le facteur chance et dans certains cas, vous pouvez réussir à retirer beaucoup de bénéfices avant le MC.
Si vous retirez régulièrement vos bénéfices. Parfois plusieurs fois plus que le dépôt initial. Mais c'est une question de chance.
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Ou comme le dirait Timbo, ne confondez pas le commerce avec les jeux d'argent.
Tout TS basé sur l'augmentation du lot après une perte est voué à l'échec.
+1
Au diable ce genre de MM.