Une stratégie du "seuil de rentabilité
Ne vaut-il pas mieux fermer un ordre lorsque le prix a évolué dans le mauvais sens et ouvrir immédiatement un ordre dans le sens opposé avec un lot, par exemple, 1,2 fois plus grand que celui qui vient d'être fermé ? Ainsi, les lots ne s'accumuleront pas de manière exponentielle. Il devrait être le même. Ou ai-je mal compris quelque chose ?
J'en ai déjà fait un.
Seulement, c'était avant 2008. Il y a eu beaucoup de contre-positions pendant les périodes d'austérité.
Et le lot et le dépôt augmentent rapidement, tout comme la perte flottante dans les lots.
Peut-être que 2008 est une bonne année pour cela.
Les meilleurs résultats ont été obtenus à Funtecak, l'instrument le plus explosif.
Mais de toute façon, il était impossible d'éviter un plat dur par n'importe quel filtre.
J'en ai déjà fait un.
Seulement, c'était avant 2008. Il y a eu beaucoup de contre-positions pendant les périodes d'austérité.
Le lot et le dépôt augmentent rapidement, tout comme la perte flottante dans les lots.
Peut-être que 2008 est une bonne année pour cela.
Les meilleurs résultats ont été obtenus à Funtecak, l'instrument le plus explosif.
Mais de toute façon, aucun filtre ne pouvait éviter le plat dur.
Et si vous mettez la hauteur du couloir au-dessus de la hauteur de l'appartement
Ne serait-il pas préférable de fermer un ordre si le prix a évolué dans le mauvais sens et d'ouvrir immédiatement un ordre dans le sens opposé ? Ainsi, les lots ne s'accumuleront pas de manière exponentielle. Il devrait être le même. Ou peut-être ai-je manqué quelque chose ?
Nous pourrions aussi fermer, mais l'essence sera la même.
Si nous ouvrons un lot de 0,01 à l'achat, le prix a évolué dans le mauvais sens de X pips, nous ouvrons un lot de 0,02 à la vente. Si nous fermons l'ordre 0.01 bye et ouvrons 0.01 pour vendre, notre solde sera le même.
Comment une MTS comme celle-ci va se comporter dans un appartement... >> nous devons y réfléchir.
Et si vous mettez la hauteur du couloir au-dessus de la hauteur du plat
Le problème est que la hauteur (amplitude) de la mouche n'est pas constante.
Ne vaut-il pas mieux fermer un ordre lorsque le prix a évolué dans le mauvais sens et ouvrir immédiatement un ordre dans le sens opposé avec un lot, par exemple, 1,2 fois plus grand que celui qui vient d'être fermé ? Ainsi, les lots ne s'accumuleront pas de manière exponentielle. Il devrait être le même. Ou peut-être que je ne comprends pas quelque chose ?
Dans ce cas, nous avons déjà un trade perdant, mais il n'y a pas de trade compensé et on ne sait pas s'il y en aura un. Et dans cette stratégie, un trade perdant est fermé lorsque la position sans perte d'un trade profitable est établie, et même si un trade profitable se ferme sur la position sans perte, mais le solde ne changera pas.
Et si vous mettez la hauteur du couloir au-dessus de la hauteur du plat
Le problème se pose, comment définir cette flottaison...
Le problème se pose de savoir comment identifier ce plat...
Avec l'aide des flops passés et la volatilité de l'instrument
Dans ce cas, nous avons déjà un trade perdant, mais il n'y a pas encore de trade compensé et nous ne savons pas s'il y en aura un. Et dans cette stratégie, le trade perdant est fermé lorsque le breakeven du trade profitable est fixé et même si le trade profitable se ferme sur le breakeven, l'équilibre ne changera pas.
Aha ! Idée intéressante.
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Je vais essayer d'expliquer le sens de cette stratégie. Sur un certain signal, l'EA place un ordre d'achat avec 0.01 lot, supposons que le prix a baissé et s'est éloigné un peu de la position ouverte, alors l'EA place 0.02 lot dans la position de vente pour compenser le premier ordre de vente quand il atteint un certain niveau. Si le prix baisse à nouveau et atteint le niveau du 1er ordre, le conseiller expert place un ordre de vente de 0,03 lot pour compenser l'ordre de vente de 0,02 lot qui a été perdu, et ainsi de suite jusqu'à ce que le prix sorte du corridor de H pips. Le problème de cette stratégie est que le volume des lots est ouvert de manière exponentielle, mais avec un certain H (qui doit être suffisamment élevé) et un dépôt initial élevé, vous pouvez obtenir de bons résultats. Cette stratégie est bonne les jours de forte volatilité et la direction que prend le prix n'a pas d'importance. Dans cette stratégie, il est également possible de limiter les pertes, en interdisant l'ouverture d'un ordre lorsqu'un certain volume de lot est atteint. La probabilité que le prix fluctue longtemps dans la fourchette de 100 points est faible et il augmentera ou baissera. Voici deux graphiques avec des paramètres différents pour 2008.