Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées. - page 5
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L'ordre est "double".
L'asymétrie tp/sl sur une BP aussi abstraite conduira à un débordement parfait.
C'est la même chose que le Démon de Maxwell, mais en monnaie et dans un marché parfait abstrait.
Je parlais d'une série temporelle STRICTEMENT aléatoire (RT),qui est obtenue en intégrant une variable aléatoire avec une espérance nulle. C'est aussi ce que vous voulez dire ? Si oui, alors nous nous sommes mal compris quelque part :
- ne générera des profits que sur des "marchés sans marque" proches du bruit blanc.
c'est ce qu'on appelle le "pipsing" - ouvrir une position avec un petit tp dans les 7....60 pips, fixer un stop dans les 500...1500 pips.
et c'est tout - vous obtenez une croissance du bénéfice de la forme y=a*x + b )))))
...
J'ai oublié d'ajouter - par hasard- nous ouvrons par hasard.
Le fait est que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur un processus aléatoire. C'est la loi. Ou voulez-vous le réfuter ?
J'espère que non.
A propos, si nous avons une BP avec des modèles cachés qui peuvent potentiellement être utilisés dans le TS pour le profit, une tentative d'ouvrir des positions au hasard sur une telle BP conduira automatiquement à un résultat aléatoire. Ceci est prouvé rigoureusement, mais devrait être intuitivement compréhensible ! Prenez, par exemple, BP sous la forme d'une ligne ascendante infinie, il est clair que dans ce cas vous devez ouvrir une position pour un profit xasmique :-) Et maintenant, essayez d'ouvrir strictement au hasard - vous obtenez des bénéfices aléatoires et la courbe d'équilibre sous la forme d'un mouvement brownien unidimensionnel classique, c'est-à-dire que la valeur est aléatoire !
Alors, Korey, je ne te comprends pas. Si vous jouez de cette façon, donnez-nous au moins un indice - rions ensemble !
Je parlais d'une série temporelle STRICTEMENT aléatoire (RT), qui est obtenue en intégrant une variable aléatoire avec une espérance nulle. C'est aussi ce que vous voulez dire ? Si oui, alors nous nous sommes mal compris quelque part :
Le fait est que vous ne pouvez pas statistiquement gagner de l'argent à partir d'un processus aléatoire. C'est la loi. Ou voulez-vous le réfuter ?
J'espère que non.
A propos, si nous avons une BP avec des modèles cachés qui peuvent potentiellement être utilisés dans le TS pour le profit, alors une tentative d'ouvrir des positions au hasard sur une telle BP, conduira automatiquement à un résultat aléatoire. Ceci est prouvé rigoureusement, mais devrait être intuitivement compréhensible ! Prenez, par exemple, BP sous la forme d'une ligne ascendante infinie, il est clair que dans ce cas vous devez ouvrir une position pour un profit xasmique :-) Et maintenant, essayez d'ouvrir strictement au hasard - vous obtenez des bénéfices aléatoires et la courbe d'équilibre sous la forme d'un mouvement brownien unidimensionnel classique, c'est-à-dire que la valeur est aléatoire !
Alors, Korey, je ne te comprends pas. Si vous l'utilisez comme une blague, donnez-moi au moins un indice à ce sujet - rions ensemble !
M. Korey essaie juste de dire que le résultat dépend plus des règles de sortie que de l'entrée..... ou est-ce que je comprends mal quelque chose aussi :)
Il convient probablement de présenter une représentation graphique d'une variable aléatoire à espérance nulle (ME) (à gauche) et de la VS intégrée obtenue en additionnant ses incréments (à droite).
Ainsi, le GR de type prix est similaire à celui de droite (avec les réserves mentionnées ci-dessus), mais pas à celui de gauche, et le MO des incréments de la courbe d'équilibre sur un tel GR est indéfiniment nul, indépendamment de l'algorithme des niveaux TS et TP & SL.
Une fois, dans un magazine faisant autorité et consacré au trading, j'ai lu un article dans lequel deux auteurs "réfutaient" le postulat de l'impossibilité de gagner sur un processus aléatoire ! Et comme "preuve", ils ont cité un BP CB avec zéro MO - celui de gauche. Ils ont fixé TP=10 et SL=100 dessus et ont "coupé" les choux ! Pouvez-vous imaginer le niveau de connaissance de ces auteurs, se permettant une telle preuve ? Et le niveau de censure dans ce magazine, semble-t-il, est en dessous de la plinthe.
- il ne fera des bénéfices que sur les "marchés sans tendance" proches du bruit blanc.
c'est ce qu'on appelle le "pipsing" - ouvrir une position avec un petit tp dans les 7....60 pips et fixer un stop dans les 500...1500 pips.
et c'est tout - vous obtenez une croissance du bénéfice de la forme y=a*x + b )))))
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J'ai oublié d'ajouter - accidentellement, - accidentellement ouvert.
Korey, je parlais du marché aléatoire, pas du marché sans tendance. Ce n'est tout simplement pas aléatoire.
Korey a parlé du jeu et de l'asymétrie = le démon de Maxwell
Étape 1, Étape 2, Étape 3.
...
Par exemple, considérons la figure en bas à gauche avec un processus stationnaire :
jeu de stratégie a* dans la figure en bas à gauche est un processus stationnaire.
Plaçons n ordres de signe aléatoire Achat/Vente dans la zone de zéro (nous connaissons les caractéristiques de BP)))) avec TP=5 (en échelle par graphique)
nous obtenons un TP absolument exécutable, c'est-à-dire des profits qui croissent de façon monotone et infinie.
....
stratégie de jeu b* - nous ne connaissons pas les caractéristiques de BP
- nous plaçons des ordres aléatoires dans des coordonnées aléatoires, TP=5, mais avec un SL comparable au spread de la variable aléatoire de la série.
à certains SL= 7....25))) appartenant au spread (moins que le spread) la stratégie de jeu sera également rentable.
....
Les deux stratégies de jeu sont rentables parce qu'elles sont appliquées dans, et je cite :
une série temporelle STRICTEMENT aléatoire, qui est obtenue en intégrant une variable aléatoire avec un gain attendu nul. /Neutron/
......
Ce qui n'est pas clair n'est pas clair.
Maintenant que tout est clair, alors Amen !
Je vais t'exposer, Korey, un BP comme celui de la photo de droite, et je serai heureux pour toi si tu peux gagner de l'argent dessus de manière non aléatoire. En récompense de votre travail, vous recevrez un prix Nobel pour la révolution scientifique :-)
Mathemat vous aidera à définir clairement ce que signifie "non-accidentel".
si toutes les recommandations scientifiques
et les conclusions scientifiques, l'humanité aurait disparu depuis longtemps.
Il y a eu des cas où des scientifiques ont reçu le bon Amen - tout le monde est foutu))).
.....
P.S. à Neutron sur la nécessité de synthétiser des BP de test pour tester les stratégies de jeu de trading, vous avez bien sûr raison.
L'idée de ces arrêts a été suggérée par Batter lors du championnat de l'année dernière. Presque toutes les transactions ont été ouvertes et fermées par le signal du réseau, très peu d'ordres ont été fermés par tp/sl. Mais tp/sl n'a pas été pris au plafond, il a été optimisé. Je me suis fixé comme tâche de créer un système rentable qui soit vraiment stable sans arrêts. Et cela semble avoir réussi. Je joins un graphique des tests semestriels à terme de la montre en livre, sur l'axe des abscisses - nombre de transactions, sur l'axe des ordonnées - profit en pips. pf ~= 4, la transaction moyenne de profit est ~3 fois plus importante que la transaction de perte. C'est-à-dire que les arrêts joueront vraiment un rôle mineur dans ce système. J'ai écrit ce post pour que les personnes qui aiment aussi cette idée continuent à la promouvoir, mais c'est très compliqué et il vaut mieux ne pas abandonner ses développements de base, mais examiner la possibilité de les améliorer dans le contexte de cette idée.
Pour animer le fil de discussion. Je viens de finir de tester les machettes sur la fourrière. :) Le but du test était de vérifier l'hypothèse sur la nécessité des arrêts. Le résultat. Le système a rapporté 28 000 dollars en 15 ans. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas la question, je ne les ai pas retouchés. De plus, j'ai tracé la dépendance de la valeur du rendement total par rapport aux stops (de -1 à -500 points) et le résultat m'a surpris. Dans mes recherches, le gain maximal lié à l'utilisation d'un stop n'a été que de 328 dollars et c'est tout ! La courbe des rendements n'a franchi qu'une seule fois la ligne de rendement sans arrêt (elle est horizontale). La valeur de 328 dollars est apparue à cet extrême. Je vais encore réfléchir aux conclusions à tirer de cette expérience, et je demande à nos frères de se joindre à moi et peut-être d'essayer le même test sur d'autres stratégies. J'ai travaillé sur le quotidien, donc la variante, dans laquelle je ne serai pas en mesure de sortir du trade par le signal est négligeable. D'où la méga question : est-il bon d'avoir un stop ou est-ce seulement une possibilité pour ma société de courtage de réduire mon dépôt et de calculer ma stratégie ?
ZS. Il me faut des photos ou vous me croyez sur parole ? :)
Un simple SL ou même TP est tout au plus un fusible dans le cas où il n'y a pas de connexion internet et que le Conseiller Expert ne peut pas donner un signal pour fermer une position.
Les stops adaptatifs (par exemple basés sur le TAP ou la volatilité) - c'est plus intéressant, mais aussi longtemps que je me souvienne de mes stratégies, c'est le même ajustement, seulement pas du TP et du SL, mais d'un certain coefficient magique.
IMHO, nous devrions sortir par les signaux, pas nécessairement par les signaux opposés à l'entrée, nous pouvons utiliser une certaine hystérésis. Mais des arrêts simples devraient également être utilisés, juste au cas où...
Un simple SL ou même un TP est tout au plus un fusible au cas où l'internet ne fonctionnerait pas et que l'EA ne donnerait pas de signal pour fermer la position. (1)
Les stops adaptatifs (par exemple à partir de l'ATP ou de la volatilité) - c'est plus intéressant, mais aussi longtemps que je me souvienne de mes stratégies, il s'agit du même ajustement, mais pas du TP et du SL, mais d'un coefficient magique. (2)
IMHO, la sortie doit être basée sur des signaux, et pas nécessairement sur des signaux opposés à l'entrée, une certaine hystérésis peut également être utilisée. (3) Mais vous devriez également utiliser des arrêts simples, juste au cas où... (1)
1. Si nous ne pouvons pas nous connecter à l'internet, nous avons quelques alternatives : appeler les sociétés de courtage pour fixer un arrêt, ou accéder à l'internet via un opérateur mobile. Il s'avère que les stops techniques ne sont pas très nécessaires pour le trading quotidien. Bien que je ne puisse pas le confirmer sur un petit TF.
2. Si ce n'est pas un secret, la volatilité est la dispersion (D), je ne sais pas ce qu'est ATR :), et la taille du stop est calculée SL = f(D), SL=f(ATR). Puis-je préciser si la relation est directe ou inverse :) ?
3. Et je constate que le culte du pied est soutenu partout sans équivoque, et avec beaucoup de ferveur. Et avec un tel âge, il doit y avoir une VRAIE raison pour son utilisation. Dans mon expérience, il n'y a pas eu de bénéfice significatif pour le pied. Répétons (adressons-nous à tout le monde) pourquoi les pieds sont nécessaires. Je crois savoir que les pieds sont utilisés pour la FIABILITÉ. Ce que je veux dire par là. En l'absence d'un stop, on peut faire une perte et comme on dit très souvent, la perte sera très importante. Les stops permettent de sortir d'une transaction avec moins de pertes et d'éviter les pertes importantes. Par conséquent, une personne utilisant un stop profite de la fiabilité de prendre un profit plus petit mais avec une probabilité plus élevée. Aujourd'hui, je vais essayer de me creuser les méninges pour décrire la tâche générale consistant à tester l'hypothèse de l'utilité du stop, car il y a encore des transactions qui ont montré un drawdown moyen, mais qui sont ensuite allées dans la bonne direction. Et l'arrêt transformera ces plus en moins. En général, je vais penser. :)