Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées. - page 4
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En supposant que la série de prix est intrinsèquement aléatoire (identique au bruit blanc intégré ou au mouvement brownien unidimensionnel), le résultat d'une transaction ne dépend pas de la valeur du TP et du SL ou de leur rapport. Sur un historique long, le rendement moyen par transaction tendra vers zéro, aussi précisément que possible (si l'on ignore la commission du DC). C'est la loi des séries temporelles aléatoires (RT).
Mais qui dit que les quotients sont aléatoires. Et si ce n'est pas le cas, quelle est la mesure du caractère non aléatoire de la TA ? Le coefficient de corrélation (coefficient de corrélation) entre des augmentations de prix voisines peut servir de telle mesure. S'il est positif, nous pouvons parler d'un marché de tendance (ligne rouge dans la figure), s'il est négatif, nous pouvons parler d'un marché de repli (ligne bleue dans la figure). Dans ces cas, l'inégalité des niveaux de TP et SL conduira à l'accumulation ou à la vidange du dépôt. Par exemple, pour un marché roulant, vous pouvez construire un TS rentable, nécessitant TP < SL. Vraiment (voir fig.) il suffit de choisir TP autour de 10 points et SL autour de 50, nous allons couper un chou. Pour un marché à tendance, au contraire, nous devons remplir la condition TP > SL. D'ailleurs, c'est exactement par rapport à cela que nous avons dit - laisser les profits augmenter et limiter les pertes - cela ne fonctionnera pas sur un marché en repli ! Ici, paradoxalement, nous devons agir tout à fait à l'inverse - un grand nombre de petits profits compenseront progressivement les grandes et rares pertes.
Par conséquent, lors du choix des valeurs optimales de TP et SL, nous devons considérer non seulement la limitation des pertes possibles, mais aussi leur influence sur la rentabilité d'un trade en tenant compte de la situation actuelle du marché (tendance ou flat).
Malheureusement, à long terme, les BP de type marché sont très faiblement autocorrélés, et l'effet moyen maximal pour eux des TP et SL "corrects" ne dépasse pas 0,5 point par transaction, ce qui ne permet évidemment pas de couvrir les frais existants des sociétés de courtage. Mais, la prise en compte de ces caractéristiques nous permet d'augmenter la rentabilité des TSs basée sur l'exploitation d'autres caractéristiques, non moins intéressantes, des séries de prix.
à Neutron
s'il s'agit de toutes les stratégies de jeu à la fois, le premier paragraphe est plus que mauvais
Eh bien, comment ça ?
La condition est strictement remplie pour les BP aléatoires : la fréquence de réponse de l'ordre est inversement proportionnelle à sa taille. Par conséquent, quel que soit l'endroit où nous le déplaçons, il fera le même nombre de points sur l'intervalle de temps (non réduit) sélectionné.
Ou bien parlons-nous de choses différentes ? Du moins, c'est tout ce que j'avais en tête.
Résultats des tests de ma stratégie
Sans arrêts :
Avec des arrêts :
Le bénéfice final est plus faible, mais le système est plus stable.
Eh bien, comment ça ?
La condition est strictement remplie pour les BP aléatoires : la fréquence de réponse de l'ordre est inversement proportionnelle à sa taille. Par conséquent, quel que soit l'endroit où nous le déplaçons, il fera le même nombre de points sur l'intervalle de temps (non réduit) sélectionné.
Ou bien parlons-nous de choses différentes ? Du moins, c'est tout ce que j'avais à l'esprit.
C'est bon, le premier paragraphe est 100% correct.
Eh bien, comment ça ?
La condition est strictement remplie pour les BP aléatoires : la fréquence de réponse de l'ordre est inversement proportionnelle à sa taille. Par conséquent, quel que soit l'endroit où nous le déplaçons, il fera le même nombre de points sur l'intervalle de temps (non réduit) sélectionné.
Ou bien parlons-nous de choses différentes ? Du moins, c'est tout ce que je voulais dire.
l'ordre est "double"
l'asymétrie tp/sl dans une BP aussi abstraite conduira à un débordement parfait des fonds
c'est le même démon Maxwell, seulement monétaire et seulement dans un marché idéal abstrait.
L'ordre est "double".
L'asymétrie tp/sl dans une BP aussi abstraite conduira à un débordement parfait.
c'est la même chose que le démon de Maxwell, seulement en argent et seulement dans un marché idéal abstrait.
Veuillez expliquer le flux des fonds. Je voudrais que ce soit bien fait.
à Vita
il n'y a rien à expliquer ici, vous pouvez essayer
mais, BIG BUT sans le signe mou
- il ne fera des profits que sur les marchés "non-tendance" proches du bruit blanc.
est ce qu'on appelle un "pipser" - ouvrez une position avec un petit tp dans les 7....60 pips, fixez un stop dans les 500...1500p.
et c'est tout - vous obtenez une croissance des profits de la forme y=a*x + b )))))
...
J'ai oublié d'ajouter - accidentellement, - accidentellement ouvert
à Vita
Il n'y a rien à expliquer, vous pouvez l'essayer.
mais un grand "B" sans le signe doux.
- elle ne sera rentable que sur les "marchés non-tendanciels" proches du bruit blanc.
c'est ce qu'on appelle un "pip-switching" - vous ouvrez une position avec un petit tp dans les 7....60 pts, stop dans les 500...1500p.
et c'est tout - vous obtenez une croissance du bénéfice de la forme y=a*x + b )))))
...
J'ai oublié d'ajouter - accidentellement, - accidentellement ouvert
Je l'ai, seulement sur ceux qui ne sont pas de la marque. Comme toujours, le flux de fonds suivant a échoué.
Et dans le cas général ne fonctionnera pas, il Neutron dans le premier paragraphe et a écrit - stupide, c'est la loi.
à Vita
c'est exactement le marché que Neutron a exposé dans le premier paragraphe - des bénéfices parfaitement gagnés et jamais, mathématiquement jamais, il ne s'épuisera.