Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées. - page 6
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Le paradoxe de la situation, à savoir que TOUT LE MONDE sait que des arrêts doivent être placés et que personne n'explique la raison de cette nécessité, est imaginaire. Elle réside dans le fait qu'inconsciemment nous ne divisons pas le modèle idéal - MARKET-MTS en deux composantes importantes - le MODÈLE proprement dit et le FORSMAGER. Du point de vue du modèle idéal, les stop-loss et les take-profits sont vraiment inutiles - toutes les opérations nécessaires d'ouverture et de fermeture des ordres de marché sont effectuées par le MTS. Et à cet égard, notre intuition et les expériences sur modèle ne nous font pas défaut. Mais nous savons aussi avec certitude que les dérapages, les interruptions de connexion, les raccrochages, etc. existent dans la nature. Ces facteurs peuvent entraîner des conséquences imprévisibles (voire catastrophiques) qui ne sont pas inhérentes au modèle idéal. D'ailleurs, tout ce qui est différent du cas idéal est rentable pour la société de courtage. Cela est compréhensible, car il s'agit d'un système idéal que même un pas de côté aggraverait !
1. c'est pour prévenir d'éventuelles catastrophes que les arrêts sont nécessaires.
2. Les arrêts diminueront inévitablement l'efficacité (la rentabilité) de tout modèle idéal, mais c'est un paiement inévitable pour la possibilité de travailler dans le monde réel avec de l'argent réel.
2. Les arrêts réduisent inévitablement la performance (rentabilité) de tout modèle idéal, mais c'est le coût inévitable pour pouvoir travailler dans le monde réel avec de l'argent réel.
Il s'avère que la duplication des canaux de communication et des conversations téléphoniques avec le DC, en cas d'échec de TOUS les moyens possibles d'accéder à Internet ne se justifiera pas ? Peut-être que cela a une place dans les stratégies scalper, et je faisais des recherches sur les tendances, c'est pourquoi je parle de tout, et pas seulement des tendances. C'est un peu comme si vous alliez en ligne la nuit et que vous pouviez conclure une transaction facilement. En outre, la société de courtage peut organiser une campagne stop loss, ou même pas la société de courtage mais un fonds. Et une personne faisant une entrée correcte sortira avec une perte.L'absence d'OPA, c'est la cupidité. L'absence d'arrêt est synonyme d'insouciance et d'espoir. Ces deux péchés seront impitoyablement punis par le marché. Tôt ou tard.
Eh bien, c'est en quelque sorte connu a priori. Pourquoi l'ai-je évoqué, pour pouvoir comparer les calculs. Et en a fourni un à son tour. Pouvez-vous donner quelques exemples pour étayer ces dogmes ?C'est connu a priori. Pourquoi ai-je soulevé cette question, pour pouvoir comparer les calculs. Et j'en ai donné un à mon tour. Pouvez-vous donner quelques exemples pour étayer ces dogmes ?
mais quel autre moyen que le stop loss pour garantir la sortie d'une position perdante ? Même sans une panne et une présence constante de l'EA. Quel est un autre algorithme pour une sortie garantie d 'une position perdante ? Qu'il s'agisse d'un ordre au marché, par exemple ? Tous les algorithmes assurent la fermeture obligatoire après que le prix a dépassé un certain niveau. Sinon, il n'y a pas de clôture garantie, et les pertes peuvent être aussi importantes que souhaité (en parlant d'incréments de prix à queue grasse :)). Il y a une bonne option de sortie forcée par le temps (par exemple en maintenant une position), mais il permet toujours des pertes illimitées (sauf pour la taille du dépôt :)).
Il devrait y avoir un stop loss, mais il ne devrait être déclenché qu'en de rares occasions. C'est-à-dire que d'autres méthodes de sortie du marché et des positions déficitaires doivent également être prévues.
Je n'utilise que des stop et profit logiques(je n'utilise pas non plus d'ordres en attente) ... c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécifiés dans l'ordre, mais calculés sur une situation spécifique dans l'EA et élaborés par celui-ci ...
Je n'ai aucun problème avec le placement et vous n'avez pas besoin de m'écrire à ce sujet.
Les avantages sont évidents :
1) personne ne voit vos arrêts (put off) et ni le marché ni les docs n'y vont spécialement.
2) ne dépend pas des niveaux des stops, des ordres en attente dans les DTs
3) contact avec le doc seulement à l'ouverture et à la fermeture des positions (pas besoin de changer quoi que ce soit sur le serveur et d'encombrer le flux de trading du terminal)
4) les stops sont optimisés en fonction de la situation actuelle ... donc si la tendance est clairement dans votre direction vous devez la prendre, pas un profit fixe ... et souvent cela arrive, vous devez tenir un négatif jusqu'à ce qu'il y ait un signal clair pour la situation opposée, et le stop fixe fonctionnerait ...
En général, bien sûr, beaucoup de choses dépendent de la stratégie particulière, mais je suis sûr que toute stratégie peut être mise en œuvre avec des arrêts logiques, et elle donnera au moins le même résultat et aura plus de potentiel de développement.
mais quel autre moyen que le stop loss pour garantir la sortie d'une position perdante ? Même sans une panne et une présence constante de l'EA. Quel est un autre algorithme pour une sortie garantie d'une position perdante ? Qu'il s'agisse d'un ordre au marché, par exemple ? Tous les algorithmes assurent la fermeture obligatoire après que le prix a dépassé un certain niveau. Sinon, il n'y a pas de clôture garantie, et les pertes peuvent être aussi importantes que souhaité (en parlant d'incréments de prix à queue grasse :)). Il y a une bonne option de sortie forcée par le temps (par exemple en maintenant une position), mais il permet toujours des pertes illimitées (sauf pour la taille du dépôt :)).
Il devrait y avoir un stop loss, mais il ne devrait être déclenché qu'en de rares occasions. En d'autres termes, d'autres méthodes de sortie du marché, y compris les positions déficitaires, devraient être prévues.
Vous êtes donc en faveur d'un arrêt technique. Je suis d'accord avec cela. Quelque part pour le mettre à 400-600 pips. :) Le dogme lui-même devrait donc être réécrit. Nous devons réfléchir à la formulation...Je n'utilise que des stop et profit logiques (je n'utilise pas non plus d'ordres en attente) ... c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécifiés dans l'ordre, mais calculés sur une situation spécifique dans l'EA et élaborés par celui-ci ...
Je n'ai aucun problème avec le placement et vous n'avez pas besoin de m'écrire à ce sujet.
Les avantages sont évidents :
1) personne ne voit vos arrêts (put off) et ni le marché ni les docs n'y vont spécialement.
2) ne dépend pas des niveaux des stops, des ordres en attente dans les DTs
3) contact avec le doc seulement à l'ouverture et à la fermeture des positions (pas besoin de changer quoi que ce soit sur le serveur et d'encombrer le flux de trading du terminal)
4) les stops sont optimisés en fonction de la situation actuelle ... donc si la tendance est clairement dans votre direction vous devez la prendre, pas un profit fixe ... et souvent cela arrive, vous devez tenir un négatif jusqu'à ce qu'il y ait un signal clair pour la situation opposée, et le stop fixe fonctionnerait ...
En général, bien sûr, beaucoup dépend de la stratégie spécifique, mais je suis sûr que toute stratégie peut être mise en œuvre avec des arrêts logiques, et elle donnera au moins le même résultat et aura plus de potentiel de développement.
Je voulais suggérer quelque chose dans ce sens. On parle beaucoup des situations de crise, de toutes sortes de cas, mais il s'avère que c'est le système qui en souffre, et souvent gravement.Vous êtes donc en faveur des arrêts techniques. Je suis d'accord. Je le placerais quelque part entre 400 et 600 pips. :) Il s'avère que le dogme lui-même devrait être réécrit. Nous devons réfléchir à la formulation...
400-600 c'est trop. Elle dépend de la durée moyenne de détention de la position et de la volatilité pendant la période de détention. L'essentiel est qu'il doit y avoir d'autres moyens de sortir, qui seront généralement déclenchés avant que vous n'atteigniez un stop loss. L'utilisation d'un stop peut alors devenir économiquement avantageuse, et pas seulement techniquement, au cas où. Les arrêts corrects couperont les queues épaisses par tranches de prix. Sinon, les arrêts ne seront pas économiquement viables. Mais ces queues sont toujours possibles et elles peuvent, comme on dit, recevoir un coup de pied au visage ou attraper un "cygne noir".
Eh bien, c'est en quelque sorte connu a priori. Pourquoi l'ai-je évoqué, pour pouvoir comparer les calculs. Et en a fourni un à son tour. Pouvez-vous donner quelques exemples pour étayer ces dogmes ?Quels calculs ? Des calculs de quoi ? Les situations catastrophiques qui peuvent se produire et se produisent sur le marché ? Si quelqu'un pouvait le prédire, ce serait un graal. Votre formulation de la question est complètement fausse, c'est pourquoi le résultat est si étrange. Mots clés : queues épaisses des distributions, cygnes noirs.