Le bien-fondé de l'utilisation de Take Profit et de Stop Loss dans les TS automatisées. - page 3
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a réalisé une expérience simple, en considérant trois cas
1) sans stop-loss, sortie par le signal
2) avec stop-loss mais après le stop loss, un stop en attente est placé au même endroit que le premier et ceci jusqu'à ce qu'il y ait un signal pour arrêter l'ordre.
3) avec un ordre stop-loss et après son déclenchement, l'ordre expire
si nous comparons les variantes 1 et 3, en cas d'utilisation du stoploss, le profit est réduit de moitié et le drawdown maximal est multiplié par 3 ; il y a un gain tactique.
Si nous comparons la variante 1 et la variante 3, en utilisant le stoploss, le bénéfice est réduit de moitié, et le drawdown maximum est multiplié par 3, il y a un gain tactique.
Bon, c'est vrai, comme je l'ai écrit, l'utilisation des arrêts dans certains cas améliore les indices quantitatifs globaux du système, mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Peut-être cela indique-t-il des imperfections dans l'algorithme de génération du signal ?
Si vous y pensez, par exemple, un système idéal produisant des signaux 100% parfaits (comme 33 sur l'historique), les stops ne sont qu'un obstacle. Les stops ne sont donc utiles que lorsque le système génère un certain pourcentage de signaux erronés, et plus la qualité des signaux est faible, plus l'utilité des stops est grande. Je n'ai pas encore tiré de conclusions définitives, mais il est évident que le système devrait être développé sans stops, et qu'il vaut la peine de les mettre en œuvre, si tant est qu'ils le soient, dans un système rentable.
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Je l'ai écrit et lu - les délires d'un stoner)
C'est vrai, comme je l'ai écrit, l'utilisation des arrêts dans certains cas améliore la performance quantitative du système dans son ensemble, mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Peut-être cela indique-t-il une imperfection de l'algorithme de génération du signal ?
Si vous y pensez, par exemple, un système idéal produisant des signaux 100% parfaits (comme 33 sur l'historique), les stops ne sont qu'un obstacle. Les stops ne sont donc utiles que lorsque le système génère un certain pourcentage de signaux erronés, et moins il y a de signaux de qualité, plus les stops sont profitables. Je n'ai pas encore tiré de conclusions définitives, mais il est évident que le système devrait être développé sans stops, et qu'il vaut la peine de les mettre en œuvre, si tant est qu'ils le soient, dans un système rentable.
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Je l'ai écrit et lu, - les divagations d'un stoner)
je ne peux même pas arrêter le prix si le système donne des signaux parfaits, et il n'est pas question de le régler ou non) comparez les graphiques 1 et 3 à 389 trade, ils sont pratiquement identiques
Je suis d'accord pour dire que le développement du système doit se faire sans stop-loss, mais seulement pour un système indicateur où l'on s'efforce d'obtenir un signal à 100% et où l'on met un stop juste au cas où. D'ailleurs, c'est ce que je fais, mais je développe aussi un système sans indicateur et tout est basé sur la différence entre un stop et un takeaway, donc il y a des options...
..écrit, lu, - les divagations d'un stoner)...
Ce n'est pas si grave, c'est juste un problème qui n'a pas de solution unique.
Je me joindrai personnellement à votre vision d'un système idéal, mais en raison du manque de disponibilité, j'essaie une option de compromis.
SK., accroché à mon mur, proposait autrefois un système semi-automatique avec une intervention minimale du commerçant.
L'EA fonctionne de manière optimisée sans stops et profits, et le trader déplace manuellement le stop de protection et ferme parfois les trades au lieu du TP, parce que l'EA est en retard pour prendre le profit. Je suis d'accord, ce n'est pas kasher, mais ça donne le plus gros bénéfice jusqu'à présent.
L'objectif est de se débarrasser du suivi manuel du stop de protection. Je veux mettre dans l'EA la fonction de garder le stop à une petite distance du prix, en cas de connexion lâche, l'EA arrêtera de déplacer le stop et la position restera couverte.
Ce fil de discussion va tout à fait dans le sens de mes recherches ! Je viens de configurer mon conseiller expert pour l'optimisation afin de déterminer les niveaux optimaux de suivi, de seuil de rentabilité, d'excédent de perte et de profit. Dès que l'optimisation sera terminée (3500 passages, 10 mois, tous les ticks, TF D1 sur CPU 1.6 Mhz avec 256 RAM) je posterai le meilleur résultat avec et sans arrêts.
C'est vrai, comme je l'ai écrit, l'utilisation des arrêts dans un certain nombre de cas améliore les performances quantitatives du système dans son ensemble, mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Peut-être cela indique-t-il une imperfection de l'algorithme de génération du signal ?
Si vous y réfléchissez, par exemple, un système idéal produisant des signaux 100% parfaits (comme 33 sur l'historique), les stops ne sont qu'un obstacle.
Dans l'ensemble, je suis également enclin à l'imperfection. Mais tout n'est pas si clair et chaque cas doit être analysé.
J'ai un TS qui fournit un profit fiable sans aucun stop (en utilisant l'historique de 9 ans). Avec l'aide de l'optimiseur, je sélectionne des arrêts et ils détériorent ses performances, ou les améliorent légèrement, mais ils sont de la moitié de la taille d'un dépôt (c'est-à-dire qu'on peut penser qu'ils sont en quelque sorte absents)... Une enquête réfléchie dans le visualiseur (et c'est une sacrée histoire en 9 ans...) a montré que le CT pèche souvent par chevauchement des pertes, bougre. :) Mais parce qu'il choisit une direction stratégique juste et raisonnable, j'ai décidé de l'améliorer - les filtres d'entrée-sortie ou l'algorithme du signal devraient être basés sur une autre "base d'éléments"...
Donc, si les arrêts interfèrent, cela peut aussi être une indication de non-idéalité. En général, vous devriez essayer d'utiliser des bouchons - avec une bonne organisation du processus, ils sont comme un test d'aptitude pour le TS.
... En général, il faut essayer de visser les arrêts - si vous organisez correctement le processus, ils deviennent comme un test d'aptitude pour le CT.
+1
Goût et argent
En ce qui concerne la thèse de Rosh qui consiste à "marcher sur une planche au-dessus d'un abîme", un arrêt est un harnais professionnel, un harnais de cirque, et même un harnais d'escalade est un moyen d'atteindre les hauteurs.
Les grimpeurs professionnels savent comment utiliser les arcs et les harnais d'assurage et ils ne pensent pas qu'il soit honteux de se suspendre à la corde.
Une autre chose est les petites dimensions de la tour, qui peuvent être détruites par les mesures de sécurité (la planche peut basculer ! ))))).
Ainsi, lorsque vous réfléchissez aux arrêts, vous ne devez pas commencer par la taille de l'arrêt pour le TC,
que nous dire d'un arrêt, que nous dire de toutes les subtilités de TC si le dépo meurt !
(ici la taille de l'arrêt et son entrée sont de la pure psychologie)
Et vice versa, si nous avons un dépo long, grâce à lui nous pouvons appliquer un stop mathématiquement correct à notre TS.
Conclusion :
il existe deux sources de stratégies d'arrêt
1. - La source psychologique, médiée par la taille du dépôt, c'est-à-dire la peur et la cupidité.
2. - La source mathématique, conditionnée par les essais du TS, c'est-à-dire Bernoulli et Euler.
Le choix de la stratégie d'arrêt à appliquer est une question de goût personnel et de cachet personnel.
Une autre chose est la petite taille de la dépo, qui peut être ruinée par la sécurité elle-même (la planche peut se renverser ! ))))
Ainsi, la réflexion sur les arrêts ne devrait pas du tout être basée sur la taille de l'arrêt pour le TC,
on se moque de la taille de l'arrêt, on se moque des subtilités de TC si le dépo meurt !
Je pense que cet aspect est moins pertinent, étant donné les possibilités d'utiliser des comptes mini/micro, des lots... Quel genre de dépôt est-ce s'il ne peut pas supporter même 0.01 lots de drawdown requis par le système, ou quel genre de système est-ce qui permet un tel drawdown ? Donc pour un paquet de cigarettes.... Il faut juste qu'il y ait un lien approprié avec le MM.
à Figar0
Le dépôt peut le prendre. Il n'a aucun culot.