QUELQUES ANALYSES CHIFFRES FAITS COMMENTAIRES 2008 - page 6
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Tout cela ne dit qu'une chose...... je ne révélerai pas la vérité et je ne veux offenser personne.....
Avec tous nos efforts et nos désirs de créer un MTS rentable, il y a une chose imprévisible - la sélection optimale de ses paramètres (période d'optimisation, OOS, ..... suroptimisation, etc. ))))). ) ...... s'est assuré (cela a pris presque 7 ans - "bête comme un arbre") d'une chose, que tous les profits (ou pertes - pour les pessimistes) ne fournissent qu'un seul point (MAIS QUOI) - stratégie de sortie !!!!!!!! ........ imho
Je pense que l'art de l'optimisation est un facteur important dans le trading.
Ne pensez-vous pas que si vous adoptez une stratégie de retournement, de bonnes entrées seront suffisantes ?
Pensez-vous que si vous adoptez une stratégie de retournement, de bons apports suffiront ?
Personne ne me l'a demandé, mais je vais répondre oui ! Parce que la sortie et l'entrée subséquente dans un swing se font en une seule étape. C'est pourquoi tous les métiers
dans ce cas, peuvent être considérées comme des entrées et comme elles sont bonnes, nous sommes en or !
100%. Il n'y a pas beaucoup de bonnes entrées sur le marché (les différentes TF ont des entrées différentes). Et si nous trouvons une bonne entrée pour un bai, ce sera une bonne sortie pour un assis précédent tout aussi bon. Et vice versa. ))))
Il ne sert donc à rien de passer la vapeur sur les sorties - il vaut mieux passer la vapeur sur les bonnes entrées. C'est mon opinion. ..... ))))
Je pense que l'art de l'optimisation est un facteur important dans le trading.
oui ........... à vos deux postes !!!!!!! - il ne reste plus qu'une seule chose à découvrir : "l'art de l'optimisation" ;))
Allez-vous répondre(
Hm.... Il s'agit d'une question complexe..... il y a beaucoup de nuances. J'ai essayé d'orienter les personnes intéressées par ce sujet dans la bonne direction pour trouver une réponse à cette question, dans mes propres fils de discussion, mais je n'ai pas reçu de réponse concrète. Néanmoins, je vais essayer de formuler les points essentiels.
1. définition de la bonne période d'optimisation. Ou plutôt - pour déterminer la période à laquelle l'optimisation donnera le maximum de profit dans le futur. De nombreuses personnes préfèrent "le plus grand nombre est le meilleur", par exemple de 1990 à 2008. Mais je ne pense pas que ce soit juste et mon expérience me dit la même chose, et même l'expérience de ce championnat.
2) Déterminer la bonne gamme de paramètres à rechercher. L'optimiseur génétique, dans la plage dans laquelle il est paramétré pour chercher, peut ne pas trouver les bonnes valeurs (valeurs auxquelles le CT apporte le maximum de profit dans le futur).
Détermination de la bonne étape de recherche de ces paramètres. C'est le plus simple à mon avis, mais aussi le plus important. ....
Note - J'ai écrit "profit maximal futur" partout. C'est très important.
Tout est dans l'optimiseur génétique....... Il accélère la recherche parce qu'il ne passe pas en revue toutes les variantes, ce qui peut l'empêcher de trouver la bonne, ou plutôt la variante la plus correcte des paramètres - celle qui apportera un profit maximal à l'avenir.......
Hm.... il s'agit d'une question complexe..... il y a beaucoup de nuances. J'ai essayé d'orienter les personnes intéressées par ce sujet dans la bonne direction pour trouver une réponse à cette question, dans mes propres fils de discussion, mais je n'ai pas reçu de réponse concrète. Néanmoins, je vais essayer de formuler les points essentiels.
1. définition de la bonne période d'optimisation. Ou plutôt - pour déterminer la période à laquelle l'optimisation donnera le maximum de profit dans le futur. De nombreuses personnes préfèrent "le plus grand nombre est le meilleur", par exemple de 1990 à 2008. Mais je ne pense pas que ce soit juste et mon expérience me dit la même chose, et même l'expérience de ce championnat.
2) Déterminer la bonne gamme de paramètres à rechercher. L'optimiseur génétique, dans la plage dans laquelle il est paramétré pour chercher, peut ne pas trouver les bonnes valeurs (valeurs auxquelles le CT apporte le maximum de profit dans le futur).
Détermination de la bonne étape de recherche de ces paramètres. C'est le plus simple à mon avis, mais aussi le plus important. ....
Note - J'ai écrit "profit maximal futur" partout. C'est très important.
Tout est dans l'optimiseur génétique....... Il accélère la recherche parce qu'il n'examine pas toutes les variantes, mais parce qu'il ne peut pas trouver la variante nécessaire, ou plutôt la variante correcte des paramètres - la variante qui apporte le profit maximum dans le futur.......
peut-être est-il judicieux que nous vous parlions de plus près ? ...... les pensées sont similaires - les méthodes sont légèrement différentes...... il y a longtemps que j'ai cessé de chercher les bonnes entrées (pour m'y abaisser, surtout dans toute variante dépendant de la période))..... en fin de compte, tout est résolu par EXIT....... mais ici ????? ........ champ non labouré..... prédire - ne pas prédire - Fourier - ne pas Fourier - plat - tendance, etc......... ------ il existe un certain schéma statistique lorsqu'une position ne peut plus être tenue....... a déjà été exprimée par..... et plus d'une fois...... l'esprit ne suffit pas pour calculer.
Question idiote comme toujours - le championnat est-il un indicateur....... ou quoi ?
A cette fameuse expression : "pouvons-nous enfin arrêter d'essayer de gagner et commencer à gagner" ........
Peut-être devrions-nous considérer les championnats comme de simples informations, comme des statistiques, comme un endroit où chercher des idées...
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Par exemple, je viens de prêter attention à la constellation de pips
des codes très bien rédigés et une chance très réaliste de gagner.
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https://www.mql5.com/ru/users/abeiks
https://www.mql5.com/ru/users/strelec
https://www.mql5.com/ru/users/PrizmaL
https://www.mql5.com/ru/users/FXPro
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encore une fois, il y a la réalité, je ne connais pas de société de courtage où, à un mouvement quotidien moyen aussi fort, le spread sur ces paires = 2 ou 3 ou stoplevel est si petit.
je dis simplement (que ce soit important ou non) qu'il est évident qu'un tel scalper n'est rien de plus qu'un jouet de démonstration, au mieux pour les micro-reaux.
je ne le donnerai pas aux commerçants pour de vrai
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et cette information aussi
encore une fois, il y a la réalité, je ne connais aucune société de courtage où, à un mouvement quotidien moyen aussi fort, le spread sur ces paires = 2 ou 3 ou un stopgap aussi petit.
je dis simplement (que ce soit important ou non) qu'il est évident qu'un tel scalper n'est rien de plus qu'un jouet de démonstration, au mieux pour les micro-reaux.
Je ne vous donnerai pas la chance de faire ça sur le vrai compte.
Chez Alpari, le spread est de 3 et il augmente la nuit. Sur le bouchon, il est de 2. Le stoploss chez Alpari est de 10. Chez Alpari, l'écart est de 4. Il n'est donc pas réaliste de les échanger. Uniquement sur Champ.....