Fonction de fonds de suivi (actions) - quelqu'un en a-t-il trouvé une toute prête ? - page 2

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Un complexe similaire est en cours de réalisation, mais je n'en trouve pas la description ici.

ZS. et ce que j'ai jeté hier ne correspondait pas ?

 
KimIV писал (а) >>

Eh bien, c'est comme ça que ça s'appelle - StopVirtual. Volodya (Tartan), pour autant que je m'en souvienne, est particulièrement friand de ce genre de choses. Allez sur son forum. Il doit avoir des trucs similaires.

Non, c'est un peu faux, le plus proche de la solution est votre EA, il suffit de le modifier un peu et d'ajouter un trall en fonction des moyens, et ce sera juste ce qu'il faut, parce que le problème n'est pas que je ne veux pas que le DC voit mes stops - je n'ai aucune idée où les mettre (en général ils se tiennent là où ils sont censés se tenir et je les laisse se tenir), ce n'est pas réel, parce que le portefeuille... bien pensez Comboat, pour un portefeuille c'est nécessaire

 
Tout vient du malin. Les stops, sobrement, sont placés sur la base d'une analyse des conditions du marché (par exemple, une rupture de canal). Et qu'avons-nous là ? Si notre portefeuille n'est pas bon - fixons nos stops et laissons le marché s'ajuster à notre portefeuille ?
 
Allez... parlez de choses que vous ne comprenez pas :)
 

Hum. Et si je ne comprends rien du tout, que dois-je faire ? Vous ne parlez de rien du tout ? :)


Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Quel est le contexte de votre approche ? Vous voyez, selon votre idée, il s'avère qu'une même stratégie de trading fonctionnera différemment si le solde du portefeuille est de 100.000 $ dans un cas et de 10.000 $ dans l'autre (toutes les autres conditions étant égales). Les arrêts d'actions ne sont pas la force.

 
bstone писал(а) >>
Tout vient du malin. Les arrêts sont placés sobrement, sur la base d'une analyse du marché (par exemple, la percée d'un canal). Et qu'avons-nous là ? Si notre portefeuille n'est pas très bon - fixons nos stops et laissons le marché s'adapter à notre portefeuille ?

Eh bien... pourquoi est-ce que, disons, une poignée de main, un échange d'actions...

Depuis le soir (ou tôt le matin), vous établissez un panier de positions dans différents instruments,

et ce "trailing profit" observe tranquillement la situation...

*

Expériences avec le trailing stop pour chaque position,

c'est-à-dire que l'utilisation des outils standards n'a pas donné de bons résultats...

Mais le fait de ramper avec profit m'a conduit à cette réalisation de suivi.

*

Un seul problème. Mais ce n'est que dans les plans. :)))

J'utilise un conseiller expert qui se ferme lorsque le bénéfice atteint la valeur spécifiée :

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                     CloseALL.mq4 | 
//|                                        Copyright © 2006, Fox Rex | 
//|                                                                  | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Copyright © 2006, Fox Rex" 
#property link      "" 

//---- input parameters 
extern double    Profit=100.0;// Профит в единицах баланса 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
  {return(0);} 
int deinit() 
  {return(0);} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert start function                                            | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
  {
   if (NormalizeDouble(AccountProfit(),2)>= Profit) CloseOrders();
   return(0); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void CloseOrders() 
{ 
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
   { 
      if(!OrderSelect( i, SELECT_BY_POS))continue; 
      if(OrderType()==OP_SELL){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,2,Red);continue;} 
      if( OrderType()==OP_BUY) {OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,2,Red);continue;}
   } 
}
//+------------------------------------------------------------------+

Cependant, il y a parfois des situations où, lorsque vous fermez un grand >8 nombre de positions

il en reste encore quelques-uns... :(

 
kombat писал(а) >>

Eh bien... pourquoi est-ce que, disons, ru-action, action-trading...

Depuis le soir (ou tôt le matin), vous établissez un panier de positions dans différents instruments,

et ce "trailing profit" observe tranquillement la situation...

*

Expériences avec le trailing stop pour chaque position,

c'est-à-dire que l'utilisation des outils standards n'a pas donné de bons résultats...

Mais le fait de ramper avec profit m'a conduit à cette réalisation de suivi.

*

Un seul problème. Mais ce n'est que dans les plans. :)))

J'utilise un conseiller expert qui se ferme lorsque le bénéfice atteint la valeur spécifiée :

Cependant, il y a parfois des situations où, lorsque vous fermez un grand >8 nombre de positions

il en reste encore quelques-uns... :(

Retournez le compteur et vérifiez de près.

 
bstone писал (а) >>

Vous voyez, en suivant votre idée, il s'avère que la même stratégie de trading fonctionnera différemment si dans un cas le solde du portefeuille est de 100 000 $ ? et dans l'autre de 10 000 $ (toutes les autres conditions étant égales). Les arrêts d'actions ne sont pas la force.

D'un côté, je vous comprends très bien, parce que...

bstone a écrit (a) >>

Hum. Et si je ne comprends rien du tout, que dois-je faire ? Vous ne savez rien du tout ? :)

raison, bien sûr, c'est ainsi que l'on apprend :)

bstone a écrit(a) >>

Quel est le contexte de votre approche ?

Hmmm... tirer le maximum du portefeuille :) mais, comme Kombat l'a correctement souligné, ce n'est pas toujours facile à faire avec des stops standards, dans mon cas particulier - irréaliste, les stops standards sont engagés et remplissent clairement leur fonction, ils n'ont pas besoin et ne peuvent pas être touchés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas :)
 

bstone писал(а) >>
Это как? Типа если эквити просел, подтянуть его обратно к балансу? :)

l'auteur voulait plutôt dire le contraire quand l'équité est allée trop vite vers le haut de la ligne d'équilibre.

pour remonter la pente jusqu'au seuil de rentabilité

Si je lis correctement l'esprit de l'auteur.

bstone a écrit(a) >>
Vous pouvez essayer de l'utiliser pour atteindre le seuil de rentabilité au moins une fois de temps en temps. Les stops, de manière plus sobre, sont placés sur la base d'une analyse du marché (par exemple, la percée d'un canal). Et qu'avons-nous là ? Si notre portefeuille n'est pas bon - fixons nos stops et laissons le marché s'ajuster à notre portefeuille ?

vous comprenez que vous pouvez utiliser des stops non seulement pour prendre une perte mais aussi pour protéger un profit

Je pense que c'est ce que l'auteur voulait dire

certaines TS ont des sauts d'équité de la ligne de bilan

Si vous avez un indicateur, vous pouvez essayer de l'utiliser au moins pour le Breakeven.

 
YuraZ >> :

l'auteur voulait plutôt dire le contraire quand l'équité est allée trop vite vers le haut de la ligne d'équilibre.

pour remonter les arrêts en les tirant jusqu'au seuil de rentabilité

si je lis correctement l'esprit de l'auteur.

Non, ce n'est pas le cas. L'auteur lui-même a déclaré qu'il ne permettait pas à ses croyances religieuses de modifier les arrêts réguliers.


Mais il peut utiliser des arrêts "virtuels" par équité. Je suis un idiot, bien sûr, mais je ne vois pas la différence. Si vous fermez en utilisant des stops réguliers ou virtuels, le résultat sera le même.


Ensuite, l'auteur parle des trailing stops sur les actions, et Combat dit que les stops au cul - donnez-leur des jetons. En bref, le camp ennemi est en désordre :)


L'idée générale de l'auteur est assez claire, mais, comme je l'ai dit, je ne vois aucun raisonnement rationnel derrière elle. L'auteur souhaiterait conserver son bénéfice et sortir du marché si l'équité avait d'abord augmenté de 20% puis commencé à diminuer à 10%. Ainsi, le stop loss virtuel était de 10%. Oui, nous avons gagné 10% et nous sommes heureux.


Mais encore une fois, pourquoi le TS n'a pas fermé avec des arrêts standards ? S'il n'a pas été fermé, cela signifie que l'analyse du marché a laissé entrevoir la possibilité d'une évolution défavorable à court terme. Les stops sont les arrêts pour sortir du marché, s'il est évident que l'hypothèse de travail sur ses conditions n'est pas correcte. Et sans un stop virtuel, le marché aurait été légèrement effrayé par un pullback et serait parti à la hausse. Les arrêts réguliers auraient parfaitement rempli leur rôle, mais l'arrêt virtuel aurait arraché tous les bénéfices. Donc vous pouvez deviner ce qui aurait été mieux.

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