Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 20
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1. Incrément du prix sur la barre suivante.
Je ne pense pas que la barre suivante soit nécessaire. Vous avez besoin d'une prédiction pour un temps donné. C'est pourquoi vous ne prenez pas de minutes.
Comment pourrais-je ne pas le faire ? Je ne travaille qu'avec M1 (lorsqu'il n'y a pas d'historique des tics).
Quant à l'horizon de prévision, il est défini par la valeur des séries temporelles. S'il s'agit d'un jour, alors la prévision est faite un jour avant, s'il s'agit d'une minute - alors elle est faite 1 minute avant. En d'autres termes, je ne pense pas qu'il soit justifié de dépenser de l'argent pour une analyse minute par minute pour une prévision day-ahead. Je pense que cette affirmation empirique peut être prouvée de manière rigoureuse. Le fait est que la précision des prévisions diminue de manière exponentielle avec l'augmentation de l'horizon de prévision mesuré en nombre de comptes.
Eh bien, je comprends en termes généraux.
Piligrimm, l'indicateur que vous avez monté tel que vous l'avez présenté, permet de battre le marché sur H4 avec une certitude statistique. Et cela avec un risque minimal. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait chuter le marché du Forex jusqu'à présent ?
Quelle question vous posez, mais elle est vraiment délicate. Maintenant, je vais à l'épicerie pour une bulle et je vais la frapper encore et encore Forex !
Et sérieusement, c'est tout simplement impossible, même si tous les commerçants privés s'entendent entre eux et ont le MTS le plus cool, même dans ce cas, leur part du marché est si petite et le tampon entre eux et le marché réel est si grand que leurs efforts ne mèneront à rien. Même les cas qui sont censés être connus, par exemple avec les plaies, sont des mythes répandus par les DC pour attirer les clients. Sores était juste au bon moment au bon endroit dans une grande vague, créée par les banques anglaises et a gagné beaucoup d'argent dessus, et ensuite ces banques lui ont fait porter le chapeau pour couvrir leurs machinations et leurs erreurs, en disant qu'il a causé la crise. Bien que je continue de croire qu'à mesure que le pouvoir intellectuel des systèmes s'accroît, dans 10 ans le marché sera totalement différent, mais ce ne sera pas le mérite des traders privés, mais la décision de ces cardinaux gris, qui façonnent la politique du marché.
Je n'affirmerai rien pour l'instant, mais je pense que dans ce cas, les résultats ont été obtenus de manière incorrecte en raison d'un re-rating de l'indicateur sur la barre de zéro. Pour un horizon de 1 barre, c'est évident - lors de l'émulation de trades sur des données présentées , la décision est prise au début de la barre en utilisant des données qui en réalité ont été obtenues au moment de sa formation complète. Pour un horizon à 2 barres, nous devons analyser plus en détail". - La décision peut être prise à tout moment pendant la formation de la barre zéro, et le système peut être plusieurs fois à fermer dans des directions différentes, tout en recevant un bénéfice, mais il peut être vu seulement dans la dynamique. Lorsqu'une nouvelle barre arrive, le dernier résultat du calcul est fixé sur le dernier tick et ce résultat est décalé vers la première barre de l'historique et ne change plus. Le système fonctionne en mode tic-tac à la barre de zéro, mais cela ne signifie pas qu'il bouge d'avant en arrière comme une girouette, il travaille de manière proactive et n'affiche que les mouvements significatifs des tendances des cotations. Bien que je ne qualifierais pas ce système de prédictif, et je vois dans vos questions que vous n'interprétez pas correctement les exemples que j'ai donnés. Lorsque j'ai montré les prévisions pour 1 et 2 barres du signal lissé, je parlais d'un des signaux qui, après filtrage, a été lissé mais qui était en retard de 2 barres, je ne parlais pas de la prévision pour une autre barre. Notre objectif était de compenser le décalage sans affecter la régularité du signal. Et tous les modèles du système sont réglés pour cela - pour filtrer et compenser immédiatement les retards dus aux prévisions. Lorsque je parlais de l'horizon de prévision d'une ou deux barres, j'entendais cet horizon par rapport au signal initial dont il faut retrouver la phase, et non par rapport au flux de cotations. C'est pourquoi vous ne voyez pas dans les graphiques où les lignes de prévision sont décalées vers la gauche par rapport aux cotations, ce qui soulève la question suivante : y avait-il une prévision et de quel horizon parlons-nous ? Par la définition et la mise en œuvre du problème, ce système n'a pas été formé en tant que prédicteur du flux de citations (ce problème est d'un ordre complètement différent, bien qu'également soluble, mais beaucoup plus compliqué), le système est conçu pour la conception de MTS, et ils n'ont pas besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer, ils n'ont pas besoin de s'accorder mentalement aux événements à venir - prendre une tasse de café ou aller aux toilettes, MTS devrait clairement, sans délais, travailler sur l'élan actuel. L'algorithme du système est donc le suivant : crée un échantillonnage présentable d'un groupe de signaux (pour augmenter la précision de la prise de décision et éliminer les faux positifs dus à la compensation des erreurs individuelles par une décision de groupe) qui, avec un délai minimum déterminé par le temps de fonctionnement du système (environ plusieurs secondes), prend les décisions de gestion des ordres . Ainsi, à chaque instant, le système montre ce qui se passe à la barre zéro, à l'ouverture de la barre il montre comment la tendance va se développer pendant l'ouverture de la barre et au dernier tick il montre où la tendance va aller plus loin (bien sûr, tout cela avec une certaine erreur et le système est loin d'être parfait), les signaux synthétisés par le système reflètent des tendances lentes et nous ne pouvons pas toujours juger à partir d'eux le développement d'une certaine barre, mais comme je l'ai dit, si la rupture de tendance se produit à l'intérieur d'une barre en cours de formation, le système n'attendra pas l'arrivée d'une nouvelle barre, mais comme je l'ai dit, le système n'attendra pas la formation d'une nouvelle barre.
L'autre jour, j'ai décidé de faire un dernier test de stabilité du système. Je l'ai exécuté sur les données quotidiennes dans l'intervalle du 1er août 1992 à aujourd'hui. Depuis le 1er août 1992 jusqu'au 26 janvier 2000. - a fonctionné normalement et de manière stable dans toutes les phases du marché, depuis le 26 janvier 2000, lorsque le taux de change est descendu en dessous de 1,0037, les distorsions ont commencé. Le 6 janvier 2003, lorsque le taux a dépassé 1,05, le système a retrouvé son fonctionnement normal.
J'ai fait une autre expérience, j'ai testé le système sur les jours de GBPUSD du 24 janvier 1992 jusqu'à maintenant. Les variations de taux dans cet intervalle étaient de 1.3946 à 2.1161 - le système fonctionne normalement dans tout l'intervalle, bien qu'il n'ait pas été entraîné sur GBPUSD.
En conséquence, le système a commencé à fonctionner normalement pour EURUSD dans toute la gamme (même avec des distorsions), mais dans le cas de GBPUSD, le système a montré un petit décalage d'une valeur constante à certaines phases du marché dans la gamme étudiée, qui n'a pas eu d'impact significatif sur la forme du signal et la phase. Ces expériences permettent de conclure à la bonne stabilité du système dans une large gamme de changements des cotations du marché bien au-delà de la courbe d'apprentissage, et à la possibilité d'introduire le système dans la gamme de travail et de restaurer ses performances en introduisant des changements constants dans les cotations, en cas de changements significatifs du taux et d'apparition de distorsions dans le fonctionnement. Le système ne nécessite pas de réapprentissage ou d'optimisation pour son fonctionnement normal, comme c'est le cas pour de nombreux TS, qui doivent rester opérationnels lorsque la phase du marché change.
Bien que ce système soit loin d'être achevé, il y a encore beaucoup de travail à faire et, chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus de doutes - vais-je le terminer ou va-t-il subir le même sort que beaucoup d'autres - mourir avant même d'être né. En tant que développeur, je souffre d'une maladie grave : à mesure que vous travaillez sur un projet, vous accumulez de l'expérience, vous comprenez comment quelque chose peut être amélioré, et une série sans fin d'améliorations commence, souvent le point de non-retour est dépassé, et il n'est plus possible d'apporter des changements à ce qui a été fait, il est plus facile de tout jeter et de recommencer. Comme pour ce travail, depuis trois semaines, il est de plus en plus difficile de résister à la tentation de jeter le système à la poubelle et de repartir à zéro. Même si, bien sûr, c'est dommage de perdre du temps et de faire des efforts pour le jeter, même tel qu'il est maintenant, il donne de bons résultats. Mais le vendre de cette manière serait similaire à la vente d'une machine à imprimer de l'argent pour le prix du métal, le système ne sera pas valorisé et sera considéré comme un simple indicateur, bien que je n'aie pas eu d'autre choix que de choisir deux signaux complémentaires et d'attacher l'Expert Advisor pour 200 livres, et le coût augmente par ordre de grandeur, bien que la configuration et les tests nécessiteront beaucoup de temps, que je n'ai pas et que je ne veux pas faire maintenant par impatience de commencer un nouveau système.
Je suis donc dans les limbes, et l'avenir de ce système est incertain. J'espère avoir répondu à la question de savoir pourquoi je n'ai pas encore vidé le marché ?
En d'autres termes, plus le nuage est proche d'une inclinaison de 45 degrés et plus il est fin, mieux c'est.
C'est compréhensible, ce qui m'intéresse maintenant c'est la validité du résultat.
résultat. Théoriquement, l'angle pourrait être supérieur à 45, c'est quand il est toujours projeté dans la bonne direction, mais c'est trop optimiste.
Disons que nous avons un mélange d'une majorité d'aléatoires
et un petit nombre de prédictions vraies mais très optimistes, alors
la tangente serait assez décente, et la variance de l'"optimiste"
n'aura pas beaucoup d'effet sur la variance. Comment obtenez-vous un tel résultat ?
clair ?
Je pense que je devrais essayer d'effacer accidentellement 50% des points.
et regarder à nouveau l'angle, puis le supprimer avec un autre ensemble aléatoire.
et ainsi de suite une centaine de fois. Si la tangente résultante n'est pas très élevée et reste, en moyenne, la même, elle sera en noir et blanc.
et que la moyenne reste la même, alors c'est un pronostic juste. Sinon, c'est un hasard
bonne chance. Qu'en pensez-vous ?Théoriquement, l'angle pourrait être supérieur à 45, ce qui correspond à une projection toujours dans la bonne direction, mais c'est trop optimiste.
Vos craintes ne sont pas fondées - en théorie, cela ne peut pas être le cas !
Le fait est que la gamme des valeurs possibles de la tangente à la pente de la ligne droite peut prendre dans notre cas est limitée à zéro d'un côté et à un de l'autre, et ne coïncide pas avec la gamme des valeurs de la tangente régulière. Jugez-en par vous-même, la fonction est lisse et définit "ne rien savoir", cela correspond à zéro et "tout savoir" à un. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas savoir plus que "tout"... Ce qui est dit, bien sûr, fait référence au cas limite où nous avons un nombre "infini" d'expériences. En réalité, nous sommes limités à un nombre fini de données expérimentales et, par conséquent, une erreur statistique inévitable peut apparaître qui, dans certains cas, peut conduire à des valeurs d'angles tangents supérieures à 1. Mais il n'y a rien d'effrayant ou d'inhabituel à cela. Après tout, lorsque nous obtenons une estimation de l'angle, nous obtenons bien sûr une estimation de l'erreur avec laquelle cette valeur est trouvée, et le résultat "correct" dans votre cas ressemblera à ceci
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Le résultat tan=1,1 n'indique donc pas une "prédiction optimiste", il indique une représentation erronée du résultat. Il faut simplement préciser les limites de la plage possible de la valeur obtenue.
Vos craintes ne sont pas fondées - en théorie, cela ne peut pas arriver !
Le fait est que la gamme de valeurs possibles que la tangente de la pente de la ligne droite peut prendre dans notre cas est limitée à "zéro" d'un côté et à "un" de l'autre, et ne coïncide pas avec la gamme de valeurs de la tangente normale. Jugez-en par vous-même, la fonction est lisse et définit "ne rien savoir", cela correspond à zéro et "tout savoir" à un. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas savoir plus que "tout"... Cette expression fait bien sûr référence au cas limite où nous disposons d'un nombre "infini" d'expériences. En réalité, nous sommes limités à un nombre fini de données expérimentales et, par conséquent, une erreur statistique inévitable peut apparaître qui, dans certains cas, peut conduire à des valeurs d'angles tangents supérieures à 1. Mais il n'y a rien d'effrayant ou d'inhabituel à cela. Après tout, lorsque nous obtenons une estimation de l'angle, nous obtenons bien sûr une estimation de l'erreur avec laquelle cette valeur est trouvée, et le résultat "correct" dans votre cas ressemblera à ceci
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Ainsi, le résultat tan = 1,1 n'est pas une "prévision optimiste", il est révélateur d'une mauvaise représentation du résultat, il suffit de clarifier les limites de la plage possible de la valeur obtenue.
Il n'est pas très clair comment "clarifier simplement les limites de la dispersion possible de la valeur obtenue". Il existe des règles formelles pour construire une ligne droite et estimer sa pente,
le degré moyen de confiance dans la prévision.
Supposons que nous ayons une série numérique {21;-5;12;23;-24} si la série de prévisions coïncide entièrement avec
avec elle, alors tan(a)=1, si notre système de super-prédiction devine exactement la direction, mais les valeurs
tout en prédisant 2 fois plus {42;-10;24;46,-48} puis techniquement tan(a)=2, avec une prédiction de
3 fois plus que la réalité, l'angle s'éloignera au-delà de 70 degrés. Si ces prévisions
ne représentent qu'un faible pourcentage du nombre total de prévisions et le reste est aléatoire, c'est à dire pour
tan(a)=0, alors l'alpha moyen sera par exemple de 10 degrés. Comment traiter cette valeur,
est-elle réellement obtenue en additionnant des prédictions aléatoires et incorrectes ?
Supposons que nous ayons introduit une règle selon laquelle si la prévision dépasse la valeur obtenue,
alors on considère que c'est vrai et on marque y de la même valeur que x. Mais alors que faire si
il était prévu qu'il augmente de 150 p. et en fait il a augmenté de 5 p. ?
De plus, le fait que l'angle à partir du bas soit limité à zéro est également faux. S'il existe un système de super-anti-prédiction, c'est-à-dire qu'il prédit une valeur future absolument exacte, mais de signe opposé, l'angle serait de -45. Il est clair que dans ce cas, il n'est pas difficile d'inverser le sens. Mais qu'en est-il si ces prédictions sont également "étalées" parmi un grand nombre de prédictions aléatoires ?
Bien que ce système soit loin d'être achevé, il reste encore beaucoup de travail à faire, et chaque jour, j'ai de plus en plus de doutes quant à la possibilité de l'achever, ou s'il subira le même sort que beaucoup d'autres - mourir avant même d'être né. En tant que développeur, je souffre d'une maladie grave : à mesure que vous travaillez sur un projet, vous accumulez de l'expérience, vous comprenez comment quelque chose peut être amélioré, et une série sans fin d'améliorations commence, souvent le point de non-retour est dépassé, et il n'est plus possible d'apporter des changements à ce qui a été fait, il est plus facile de tout jeter et de recommencer. Comme pour ce travail, depuis trois semaines, il est de plus en plus difficile de résister à la tentation de jeter le système à la poubelle et de repartir à zéro. Même si, bien sûr, c'est dommage de perdre du temps et de faire des efforts pour le jeter, même tel qu'il est maintenant, il donne de bons résultats. Mais le vendre de cette manière serait similaire à la vente d'une machine à imprimer de l'argent pour le prix du métal, le système ne sera pas valorisé et sera considéré comme un simple indicateur, bien que je n'aie pas eu d'autre choix que de choisir deux signaux complémentaires et d'attacher l'Expert Advisor pour 200 livres, et le coût augmente par ordre de grandeur, bien que la configuration et les tests nécessiteront beaucoup de temps, que je n'ai pas et que je ne veux pas faire maintenant par impatience de commencer un nouveau système.
Je suis donc dans les limbes, et l'avenir de ce système est incertain. J'espère avoir répondu à la question de savoir pourquoi je n'ai pas encore vidé le marché ?
Vous me faites rire...... Je pense qu'il est temps de passer à la pratique, sinon la théorie ne servira à rien.......))))
à propos de l'angle de pente, essayez de faire une série de fermetures et une série du même nombre de valeurs, mais à partir de fermetures précédentes et vous obtenez un angle d'environ 45 degrés. Est-ce une prédiction ?
Non. C'est absurde.
Prévoyez-vous une valeur absolue du prix ou des incréments de prix ? Si la valeur absolue, alors tout est correct - une prédiction presque exacte (tan=1). Mais le problème est que ce qui compte pour le trading, c'est le "mouvement" du prix après l'ouverture d'une position, et non sa valeur. En d'autres termes, par exemple, pour le cas "ouvert-fermé" sur une barre, tracez une série de différences Close-Open et une série du même nombre de valeurs, mais à partir du Close-Open précédent, et vous obtiendrez un angle d'environ zéro degré.
Voici la prédiction.
Il n'est pas très clair comment "spécifier simplement les limites de la variation possible de la valeur obtenue". Il existe des règles formelles pour tracer une ligne droite et estimer à partir de son angle de pente,
le degré moyen de confiance dans la prédiction.
Connu sous le nom de. S'il existe une équation de la ligne des moindres carrés tracée à travers le nuage de pronostic, vous pouvez trouver l'erreur de calcul de la tangente de la pente de cette ligne. Je ne peux pas vous donner la formule en un coup d'œil - je ne m'en souviens pas. Je vais devoir le chercher dans les livres.
...si notre système de super-prévision devine avec précision la direction...
il prédit 2 fois plus {42;-10;24;46,-48} puis techniquement tan(a)=2, avec une prédiction
3 fois la réalité, l'angle s'éloignera au-delà de 70 degrés.
Une telle variante, sauf à l'inventer, ne peut être réalisée d'aucune autre manière !
Le fait est que lors de la construction du système de prévision, nous devrions être guidés par une certaine fonctionnalité lors de son adaptation (formation), que nous pourrons minimiser d'une manière ou d'une autre. Par exemple, chaque fois que vous résolvez dans votre tête le problème de la traversée d'une rue, vous minimisez le risque éventuel lié au trafic intense qui s'y déroule. Ou, dans une autre situation, la longueur de la distance parcourue. Ce sont des fonctionnalités possibles. Ce qui nous intéresse (mais pas toujours) est de minimiser la distance entre un point de prévision et sa valeur exacte (minimiser l'erreur quadratique moyenne). Dans ce cas, votre exemple est absurde, car la prédiction est 2 (deux) fois différente de la réalité, et cela n'a pas d'importance, que vers le haut. L'important, c'est qu'il s'agit de 2 fois !
Pas besoin d'inventer un monstre et de se creuser la tête sur le monde dans lequel il pourrait exister.
P.S.
Trouver une formule pour déterminer l'erreur de la tangente de l'angle d'inclinaison.
Supposons que l'on cherche une approximation par une fonction linéaire Y=a+bx, alors b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2) et a=<y>-b<x> . Il s'agit, en fait, de trouver les coefficients de régression linéaire a et b si l'on connaît l'ensemble des prédictions de l'incrément attendu x[i] et l'ensemble de l'incrément réel y[i] . Les crochets triangulaires indiquent la moyenne, qui est déterminée par la formule :
<x>=1/n*SUM(x[i]), où i prend des valeurs de 1 à n, n étant le nombre de points expérimentaux.
Alors l'erreur est définie comme :
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2)))
L'expression de la tangente de l'angle d'inclinaison, compte tenu de ce qui précède, prend la forme :
tan=b+/-delta
Non. C'est absurde.
Prévoyez-vous une valeur absolue du prix ou des incréments de prix ? Si c'est la valeur absolue, alors c'est correct - une prédiction presque exacte (tan=1). Mais le problème est que ce qui compte pour le trading, c'est le "mouvement" du prix après l'ouverture d'une position, et non sa valeur. En d'autres termes, par exemple, pour le cas "ouvert-fermé" sur une barre, tracez une série de différences Close-Open et une série du même nombre de valeurs, mais à partir du Close-Open précédent et vous obtiendrez un angle d'environ zéro degré.
Voici la prédiction.
Il est connu sous le nom de . Si vous avez l'équation de la ligne des moindres carrés passant par le nuage de prévision, vous pouvez trouver l'erreur dans le calcul de la tangente de la pente de la ligne. Je ne peux pas vous donner la formule en un coup d'œil - je ne m'en souviens pas. Je vais devoir le rechercher dans les livres.Et c'est une pensée.