:)) Tentative numéro 2. Ou encore, spéculons sur l'essence du gain, mais sans être précis... :)) - page 3
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Je ne vois pas la prune...
C'est une démo, pas une vraie, à en juger par la taille des lots. De quel type de résultats de pipsing peut-on parler sur la base d'une démo ? Seulement le vrai. Période.
Un discours sur l'appropriation de l'argent du marché (sur l'essence de "faire de l'argent") :
Vous vous prenez pour un trader ?
Vous pensez que vous gagnez de l'argent ? 1
Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas découvert le marché plus tôt))))
- Vous êtes un marchand de marais. - Le marché est nul.
Gardez vos rancunes. Vous voyez cette rivière là-bas ?
Pourquoi penses-tu qu'il y a de l'eau dedans en été quand il fait sec et qu'il ne pleut pas ?
- Parce que (manuel de CM2) il y a un marécage où l'eau est retenue, assez pour durer toute l'année.
C'est ainsi que l'on est un trader - on prend de l'argent, on pense l'avoir gagné).
Mais non, vous n'avez pas gagné, vous avez juste pris l'argent pour le rendre à une heure indue.
Ne pleure pas, ne boude pas, tu ferais mieux d'étudier l'histoire naturelle. C'est plus facile que les maths du 19ème siècle de toute façon. Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être que vous deviendrez un écologiste....
Quelques mots encore sur les composants de Holy Grail. Dans son développement, les composants nécessaires sont :
1. Données sources correctes. Les barres normales que nous voyons dans le terminal sont les mauvaises données.
2. Signaux corrects. Eh bien, il n'y a rien à ajouter ici, car 90 % de l'activité sur le forum concerne la recherche des bons signaux.
3. Correct MM.
4. Test correct qui, statistiquement, exclut presque la possibilité que le résultat des trois premiers points s'avère être un raccord.
Le testeur MT4 n'est qu'un élément d'un test correct. Et l'optimiseur peut faire le travail - seulement s'il est utilisé correctement, en comprenant comment les paramètres optimaux sont liés au commerce réel : si nous disons que pendant l'optimisation nous devons choisir la zone des paramètres TS, dans le voisinage de laquelle la rentabilité est stable, nous devons avoir un mécanisme réel, dans lequel exactement cette stabilité est directement exploitée. Si ce mécanisme n'est pas intégré à l'algorithme de négociation, cette optimisation est sans valeur.
Quelques mots encore sur les composants de Holy Grail. Dans son développement, les composants nécessaires sont :
1. Données sources correctes. Les barres normales que nous voyons dans le terminal sont les mauvaises données.
2. Signaux corrects. Eh bien, il n'y a rien à ajouter ici, car 90 % de l'activité sur le forum concerne la recherche des bons signaux.
3. Correct MM.
4. Test correct qui, statistiquement, exclut presque la possibilité que le résultat des trois premiers points s'avère être un ajustement.
Le testeur MT4 n'est qu'un élément d'un test correct. Et l'optimiseur peut faire le travail - seulement s'il est utilisé correctement, en comprenant comment les paramètres optimaux sont liés au commerce réel : si nous disons que pendant l'optimisation nous devons choisir la zone des paramètres TS, dans le voisinage de laquelle la rentabilité est stable, nous devons avoir un mécanisme réel, dans lequel exactement cette stabilité est directement exploitée. Si ce mécanisme n'est pas mis en œuvre dans l'algorithme de négociation, cette optimisation n'a aucune valeur.
П.1
Dans l'ensemble, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas le changer. Par conséquent, une discussion - où obtenir ou comment faire des données "correctes", il est logique de reporter pour une certaine période de temps ... :))
П.2
Exactement... C'est ce que je veux dire aussi... Si le signal de vente est donné dix minutes avant la chute du prix au minestop dans 99% des cas, et le signal d'achat inversement, alors c'est un graal... Tout le reste est secondaire.
П.3
Hmmm... les tests ne sont pas du domaine des modèles idéaux... Si l'indicateur, par exemple, ne fait qu'accumuler la différence de points entre les signaux OP et les signaux CL... Et cette différence va s'accentuer... Et ce sera au moins 1% de la différence totale théoriquement possible, alors comment mettre en œuvre cette stratégie dans les limites et les résistances de l'AC, comment éviter les Mr-calls dus à de gros drawdowns ? Tout ceci est secondaire... Je n'ai pas vu une seule stratégie qui, même pré-optimisée avec les mêmes données historiques, ait pu être exécutée à travers TOUT l'historique de, disons, 1998 à 2008, de sorte qu'il n'y ait pas eu un seul drawdown absolu de plus de 5000 $ avec, bien sûr, quel que soit le dépôt de départ.....
C'est-à-dire, en substance - oui, tout va bien ! Mais il s'agit en fait de la deuxième question - "comment améliorer ?" ou "comment rendre parfait ?".
... Je n'ai pas vu une seule stratégie, qui, même pré-optimisée sur leurs données historiques, ait pu être exécutée sur toute l'histoire de, disons, 1998 à 2008, de sorte qu'il n'y ait pas une seule baisse absolue de plus de 5000 $.
Qu'est-ce que j'ai obtenu !!!!
"Ce que j'ai !!!!
Je n'ai pas été tout à fait clair, mais d'après le contexte de mes propos, il était évident que, premièrement, la stratégie ne devait pas comporter de gestion de l'argent, ni explicite ni implicite... Et avec ce que vous avez là.
Positions courtes (% de gains) 2238 (52,32%)
Positions longues (% des gagnants) 2262 (51,19%)
Transactions rentables (% de toutes) 2329 (51,76%)
Transactions à perte (% du total) 2171 (48,24%)
avoir un drawdown de 1000$ n'est pas normal... Essayez d'annuler les achats, et ne laissez que les ventes et vice versa.
C'est la première chose.
Deuxièmement, je parle des dates de 1999 à 2008 exactement dans cette fourchette...
Et dans le troisième, tout simplement, il est important que la longueur du code d'une telle stratégie soit, disons, de 100 ou 200 lignes en style normal... En un mot, l'idée doit être.... Bien que si vous l'avez exactement comme ça, alors énoncez l'essence de l'idée... Et commençons à en discuter. Il est fort possible que quelque chose d'autre naisse...
Eh bien, je vais vous le dire honnêtement, mais ne soyez pas offensé - ce n'est pas très impressionnant...
Voilà qui est intéressant. Si ça ne vous dérange pas. Votre point de vue va exactement dans ce sens.
Eh bien, je ne suis pas encore allé très loin). Mais je travaille, et sur la mise en œuvre également. Mon idée actuelle du Graal est la suivante :
1) Les conseillers-experts qui utilisent des critères clairs d'ouverture, de fermeture et de maintien d'une position sont, dans le meilleur des cas, des graals de test. Le marché est en constante évolution ; par conséquent, le graal doit constamment changer, s'adapter à ces changements ou même essayer de les prévoir. D'où de sévères restrictions à l'utilisation d'indicateurs classiques ou de variantes standard de leur utilisation et la nécessité de développer un appareil décisionnel complexe et flexible.
2) Il faut prendre en compte autant de données et d'outils que possible pour trouver les relations et les modèles actuels, et pour sélectionner parmi eux ceux qui fonctionnent, ou qui devraient fonctionner dans un avenir pas trop lointain. Bien sûr, le Graal doit faire tout ça lui-même.
3) Les meilleurs "amis" dans la construction du graal devraient être terver et matstat.
Si quelqu'un veut bien partager ses idées, il sera intéressant de les comparer et d'obtenir des éléments de réflexion.
C'est une démo, pas une vraie, à en juger par la taille des lots. De quel type de résultats de pipsing peut-on parler sur la base d'une démo ? Seulement le vrai. Période.
Donc, personne ne dit que c'est un "vrai" Graal. ;-)
Je n'ai pas vu une seule stratégie, qui même pré-optimisée sur LEURS données historiques, puisse être exécutée sur TOUTE l'histoire de, disons, 1998 à 2008, de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule fois une baisse absolue de plus de 10 %.
Je veux être un peu plus spécifique...
1. Pour être plus clair, prenons une fourchette de deux mois, et par cette fourchette nous passons de 1999 à 2008... Et puis nous faisons ceci - nous pimeline à cette gamme.... voir le résultat... On change, on optimise à nouveau, on regarde à nouveau les résultats... ...et ainsi de suite. Le critère pour gagner est simple - pas un seul plongeon dans l'une de vos tentatives... Vous pouvez optimiser autant que vous le souhaitez... Mais le solde ou le solde du compte après avoir fermé toutes les positions doit être positif... Dans ce cas, vous devez implémenter une stratégie dans le code de votre conseiller expert ... Mais pour optimiser les coefficients/paramètres.... encore - :)) Tu peux le faire autant que tu veux...
Je n'ai pas encore vu une telle stratégie. L'optimisation n'est donc pas un mal... Et nous ne devons pas en avoir peur. IMHO.
1. Pour être plus clair, prenons une fourchette de deux mois, et cette fourchette va de 1999 à 2008... Dans ce cas, nous faisons ce qui suit : nous pivotons sur cette plage..... voir le résultat... On change, on optimise à nouveau, on regarde à nouveau les résultats... etc.
Eh bien, oui, l'analyse prospective décrite par Pardo. Et c'est là la véritable base de l'optimisation des paramètres, car il s'agit d'un mécanisme de travail permettant d'exploiter cette durabilité même.
Dans l'ensemble, c'est le cas. Mais nous, il est hors de notre pouvoir de changer cela. Ainsi, la discussion sur l'endroit où obtenir ou la manière de fabriquer les "bonnes" données, il est logique de la reporter pour un temps indéfini...