Ramenez le MARTINGALE à la raison. - page 3
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Il s'agit en fait de la même martingale, mais à une sauce différente et pas aussi agressive. Les inconvénients de la martingale classique (doubler la mise après avoir perdu) sont bien connus.
P.S. Malgré l'auto-illusion sous la forme d'un prix d'entrée "amélioré", le résultat ne semble pas être meilleur : si vous ouvrez une vente 0.1 @ 1.1000 et que le prix est en hausse, puis ajoutez une vente 0.1 @ 1.1050 et terminez avec une perte à 1.1100, le résultat est de moins 150. Et rien que pour la première position ouverte, ce serait seulement moins 100. Mais il y a une belle excuse : en raison de la dilution, le " prix d'entrée effectif " était de 1,1025. Oui, l'entrée est meilleure, mais le risque est également plus grand, car le volume total est plus important.
P.P.S. Non, pas une martin, mais quand même une augmentation du risque.
En fait, c'est la même chose que la martingale, mais avec une sauce différente et moins agressive. Les inconvénients de la martingale classique (doubler la mise après une perte) sont bien connus.
P.S. Malgré l'auto-illusion sous la forme d'un prix d'entrée "amélioré", le résultat ne semble pas être meilleur : si vous ouvrez une vente 0.1 @ 1.1000 et que le prix est en hausse, puis ajoutez une vente 0.1 @ 1.1050 et terminez avec une perte à 1.1100, le résultat est de moins 150. Et rien que pour la première position ouverte, ce serait seulement moins 100. Mais il y a une belle excuse : en raison de la dilution, le " prix d'entrée effectif " était de 1,1025. Oui, l'entrée est meilleure, mais le risque est également plus grand, car le volume total est plus important.
P.P.S. Non, pas une martin, mais quand même une augmentation du risque.
Je suis d'accord pour dire qu'il y a une augmentation du risque, mais la taille du dépôt pour les transactions est sensiblement plus petite que pour une martingale classique, c'est la première chose, et la deuxième est qu'il y a une propriété constante du marché - le pullback, après un grand mouvement. C'est sur cela que repose ma stratégie, à savoir qu'au final il y aura un pullback !
Hmmm... Ce matin, avec l'esprit clair :) j'ai jeté un autre coup d'œil à l'action.
Corrigez-moi si je me trompe, mais... pas devant les femmes... N'est-il pas, lui, l'expert, en train d'étoffer des positions non rentables? C'est-à-dire s'adonner à la pornographie bien connue sous le nom de code "moyenne" ?
Si oui, alors... :(
Vous n'aimez pas ajouter à une position perdante ? Pourquoi ?
Parce qu'une fois que nous sommes dans un "breakback" (max 20-35 pips) de 10 chiffres dans une tendance et attraper des pertes tout au long de cette "piste". Avec une fin assez prévisible. Et il ne s'agit pas d'un scénario "sorti de nulle part", essayez le code proposé dans le testeur. Vous pouvez obtenir le "bon" TF et la période historique pour presque n'importe quelle devise pour montrer que ce scénario est réel!
Le fait que ce qui est mis en avant n'est PAS TOUJOURS vrai (oui, vrai 99% du temps, je suis d'accord, mais... qu'en est-il du 1% ?) - allez-vous vous croire sur parole ou exiger des captures d'écran avec des graphiques ?
Locke sauvera toujours la situation.
+1
Je vais m'y mettre avec la martingale =)
Le fait que ce qui est mis en avant n'est PAS TOUJOURS vrai (oui, vrai 99% du temps, je suis d'accord, mais... qu'en est-il du 1% ?) - allez-vous vous croire sur parole ou exiger des captures d'écran avec des graphiques ?
Locke sauvera toujours
Je vous crois sur parole : j'ai moi-même été confronté à une telle situation. Oui, maintenant je travaille sur l'implémentation de la serrure, suivie d'une belle décomposition.
En fait, c'est la même chose que la martingale, mais avec une sauce différente et moins agressive. Les inconvénients de la martingale classique (doubler la mise après une perte) sont bien connus.
P.S. Malgré l'auto-illusion sous la forme d'un prix d'entrée "amélioré", le résultat ne semble pas être meilleur : si vous ouvrez une vente 0.1 @ 1.1000 et que le prix est en hausse, puis ajoutez une vente 0.1 @ 1.1050 et terminez avec une perte à 1.1100, le résultat est de moins 150. Et rien que pour la première position ouverte, ce serait seulement moins 100. Mais il y a une belle excuse : en raison de la dilution, le "prix d'entrée effectif" était de 1,1025. Oui, l'entrée est meilleure, mais le risque est également plus grand, car le volume total est plus important.
P.P.S. Non, pas une martin, mais quand même une augmentation du risque.
Avez-vous une méthode sans risque ? :)
Il n'y a pas d'augmentation du risque. Il y a une diminution. Le résultat de chaque transaction peut être considéré comme indépendant. Deux échanges valent mieux qu'un. Les mathématiques pures.
1. Je n'ai pas de méthode sans risque (je ne suis pas encore aussi fou), mais je me dirige lentement et sûrement vers une méthode réduisant les risques.
2. Qu'entendez-vous par "aucune augmentation du risque", cher Vladimir Paukas? La perte a été plus que dans un seul échange. "Deux métiers valent mieux qu'un" - uniquement dans le sens où le résultat moyen de chacun (la moyenne la plus riche) est meilleur que celui du premier. Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque, je ne le ferais pas en calculant une moyenne, c'est dangereux.
3. "Je suis d'accord, si les entrées sont séparées par des dizaines de pips, disons, sur H1. Mais cette hypothèse doit également être vérifiée par les mathématiques.