La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 5
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Le résultat d'une transaction particulière n'est pas déterminé par les transactions précédentes - tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une propriété de la stratégie, mais aussi du marché. L'espoir que la probabilité de réussite d'une transaction donnée dépende d'une manière ou d'une autre de l'historique du compte est illusoire. Une personne qui persiste dans cette illusion démontre un manque de compréhension de l'esprit même de la théorie des probabilités/statistiques. Le forum a cité à plusieurs reprises l'exemple du lancer d'une pièce de monnaie correcte : la probabilité d'obtenir un aigle lors du prochain essai est exactement de 0,5, quel que soit le nombre de fois où l'aigle est tombé juste avant (même mille fois de suite).
Alors la probabilité que l'aigle suive à nouveau l'aigle est aussi bonne que la méthode.
Le résultat d'une transaction particulière n'est pas déterminé par les transactions précédentes - tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une propriété de la stratégie, mais aussi du marché. L'espoir que la probabilité de réussite d'une transaction donnée dépende d'une manière ou d'une autre de l'historique du compte est illusoire. Une personne qui persiste dans cette illusion démontre un manque de compréhension de l'esprit même de la théorie des probabilités/statistiques. Le forum a cité à plusieurs reprises l'exemple du lancer d'une pièce de monnaie correcte : la probabilité d'obtenir un aigle lors du prochain essai est exactement de 0,5, quel que soit le nombre de fois où l'aigle est tombé juste avant (même mille fois de suite).
, la probabilité qu'un aigle soit à nouveau un aigle augmente tant que la méthode est bonne.
Ce raisonnement est erroné.
Le marché n'est certainement pas aléatoire, mais son évolution ne dépend pas de l'historique des transactions d'un compte individuel. Par conséquent, l'historique des transactions ne peut être considéré comme un critère pour déterminer la direction ou la valeur des nouvelles transactions (en fait, il peut être pris en compte, mais cette prise en compte ne conduira pas à un résultat positif).
D'après ce que je comprends, vous partez du fait que les "aigles" doivent être courts, presque en pips. En effet, si vous ouvrez avec des objectifs courts sur une tendance, alors vous obtiendrez beaucoup de trades positifs au sein de la tendance et, comme, plus vous allez loin, plus c'est important et cher.
Cependant, la stratégie doit "attraper" cette tendance et maintenir le trade jusqu'à ce que le signal opposé apparaisse - le critère de trading est déclenché. Sinon, il n'y a tout simplement aucune raison de fermer. Avec cet ordre de négociation, l'aspect positif fondamental de la technologie est la négociation de signal à signal.
L'erreur dans votre raisonnement est que l'aigle suivant est considéré après que l'aigle précédent ait été fermé et, de plus, il a été fermé non pas en raison d'un critère commercial mais pour des raisons non commerciales, par exemple stop=20p. Normalement, dans cette situation, nous devrions considérer le critère commercial. Et s'il faut parier sur "l'aigle", alors pariez sur "l'aigle". Mais c'est une erreur de tenir compte de ce qui est arrivé à l'"aigle" précédent.
Nombre maximal de
gains continus (profit) 20 (6036.85)
pertes continues (perte) 2 (-7146.80)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 8252.00 (6)
Perte continue (nombre de pertes) -7146.80 (2)
Moyenne
gains continus 5
perte continue 1
J'écris des EAs au lieu de raisonner - voici un forwardtest d'un EA avec une martingale 100 trades sur le graphique
l'optimisation le reste sur le non-optimisé. Ce résultat est dû au rapport élevé de 5 à 1 des transactions rentables. Aucun pépin comme vous pouvez le voir.
C'est un peu dommage...
Je veux ce qu'il y a de mieux. Juste, de manière amicale, pour clarifier un peu la situation réelle. Et il y a un si grand malentendu. "Moi au lieu de raisonner..." est totalement faux.
Ok. Allons-y.
Merveilleux conseiller. L'angle de pente de la ligne principale y est remarquable.
Quant à la martingale, regardons-la de plus près. Chaque fois qu'il y a un écart positif significatif par rapport à la ligne principale, il est suivi d'un retour. Le graphique d'équilibre que vous avez présenté est juste une indication claire que la martingale ne conduit pas à de meilleurs résultats.
La martingale pourrait (éventuellement à tort d'ailleurs) être considérée comme utile si le graphique ne revenait pas à la ligne principale, mais continuait son développement à la vitesse de la ligne principale, mais à partir du point (en haut de la diapositive) qui a été atteint grâce à la martingale. Mais cela ne se produit pas. C'est tout le contraire. Et vous pouvez clairement voir les volumes accrus de transactions (martingales) sur la descente (pendant la période de perte) de chaque diapositive locale.
Vous ne voulez pas entendre mon raisonnement, c'est votre choix. Mais dans ce cas, je vous assure que si vous retirez la martingale de l'EA, en gardant les critères de trade, le résultat économique ne changera pas, mais l'EA deviendra plus stable. Plus précisément, les taux de prélèvement vont diminuer. Et c'est une caractéristique positive importante pour un EA prétendant être utilisé dans le trading réel.
Le résultat d'une transaction particulière n'est pas déterminé par les transactions précédentes, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une propriété de la stratégie, mais aussi d'une propriété du marché. L'espoir que la probabilité de réussite d'une transaction donnée dépende en quelque sorte de l'historique du compte est illusoire. Une personne qui persiste dans cette illusion démontre un manque de compréhension de l'esprit même de la théorie des probabilités/statistiques. L'exemple du bon tirage au sort a été cité à plusieurs reprises sur le forum : la probabilité d'un aigle à l'essai suivant est exactement de 0,5, quel que soit le nombre de fois où l'aigle est tombé juste avant (même mille fois de suite).
La probabilité qu'après "eagle" il y ait à nouveau "eagle" augmente dans la mesure où la méthode est bonne.
Je suis en partie d'accord. Le marché n'est pas une pièce de monnaie. Il a une mémoire, contrairement à une pièce de monnaie. Le compte d'un trader est un moyen de stocker des informations sur le comportement non seulement du trader, mais aussi du marché. La martingale en forex, contrairement à "l'aigle", n'est pas seulement un MM, comme cela a été dit à plusieurs reprises ici, c'est aussi une tentative d'utiliser la mémoire du marché en supposant le "conservatisme" du prix (voir, par exemple, cet ancien article - la probabilité de changement de couleur d'une bougie est plus élevée que la probabilité de son maintien). Mais cette approche est trop simpliste, et je suis contre la martingale dans sa forme pure.
P.S. Bien qu'il y ait un lien vers mon ancien conseiller expert, je me sens obligé de vous avertir - il n'est pas écrit pour le trading réel.
FION, j'ai donné un lien vers un fil juste au-dessus où il y avait un lien vers mon exemple avec 12-13 trades perdants d'affilée et martingale. Dites-moi, un tel exemple est-il vraiment si incroyable ?
Oh les nerds, vous êtes déconnectés de la vie. Voici le backtest d'un MoneyRain modifié, c'est-à-dire une maringale moderne. Veuillez noter le nombre de pertes continues.
Le backtest complet se trouve dans l'archive ci-jointe.
Aux prix d'ouverture sur l'horloge ? :))
C'est comme dessiner une route droite sur une carte. Et en réalité, il y a des montagnes.
Après tout, personne ne dit qu'il est facile de se débarrasser des illusions.
Les nouvelles connaissances pénètrent un peu plus facilement dans la conscience si elles sont étayées par une chute concrète dans le monde réel.
À cette fin, la martingale est un moyen parfaitement acceptable et fiable de se développer.
Le résultat d'une transaction particulière n'est pas déterminé par les transactions précédentes - tout simplement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une propriété de la stratégie, mais aussi du marché. L'espoir que la probabilité de succès d'une transaction donnée dépende d'une manière ou d'une autre de l'historique du compte est insaisissable. Une personne qui persiste dans cette illusion démontre un manque de compréhension de l'esprit même de la théorie des probabilités/statistiques. Le forum a cité à plusieurs reprises l'exemple du lancer d'une pièce de monnaie correcte : la probabilité d'obtenir un aigle lors du prochain essai est exactement de 0,5, quel que soit le nombre de fois où l'aigle est tombé directement avant (même mille fois de suite).
Alors la probabilité qu'après "aigle" il y ait un autre "aigle" est aussi bonne que la méthode.
L'un des problèmes est la taille du dépôt et les importants drawdowns - mais cela dépend de la fréquence et des moments où vous jouez à pile ou face.....