La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 10
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J'ai aimé l'expression à son sujet dans le livreMathemat du nom de Larry Williams : "Toutes mes connaissances en mathématiques se trouvent dans un seul ongle", cela fait longtemps que je ne l'ai pas touché.
2 Yura Reshetov : Tester MoneyRain du 14 août 2002 au 28 mars 2008 (la seule pièce longue, dans laquelle la dépo n'est pas heurtée au sol, et le Conseiller Expert ne jure pas à cause d'une demande d'ouverture d'un lot excessif) montre ce qui suit :
Total des transactions 751
Transactions à profit (% du total) 378 (50,33%)
Transactions à perte (% du total) 373 (49,67 %)
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 10 (1115.40)
pertes consécutives (perte d'argent) 10 (-954.22)
J'ai laissé les paramètres identiques (mais le dépôt initial est de 0,5M$, lots=0,1). Ici, les probabilités sont presque les mêmes que pour un tirage au sort symétrique, et r=10. En regardant le tableau dans mon long post : 34,1 minutes, soit 2046 transactions. Vous avez cette série de 10 pertes consécutives apparaissant sur 751 transactions. Jusqu'à présent, aucune différence positive significative n'a été constatée par rapport à la série de transactions indépendantes sur le schéma de Bernoulli.
P.S. Et votre martingale est extrêmement agressive, à en juger par votre rapport. D'autre part, vous pouvez trouver un tel r, auquel la première occurrence d'une série de pertes de longueur r sera obtenue en moyenne dans une série de transactions approximativement égale à 751. Ce r est égal à environ 8,5. Mais en général, ces estimations sont de peu d'importance pour une martingale très agressive, car un seul trade n'entrant dans aucune série perdante peut anéantir une partie considérable du dépôt. La raison en est qu'avec ce MM, il manque au commerce une valeur raisonnable de m.o..
Combien de fois peut-on parler de Martingale? Il est évident que la Martingale est une variante du MM et n'a rien à voir avec le TS ! En soi, il ne fera ni perte ni profit. Mais pour un TS rentable, il augmentera le taux de profit, et pour un TS perdant, il aidera à perdre plus rapidement. En général, la martingale est un réinvestissement déguisé des fonds.
IMHO, il ne s'agit pas du tout de Martingale, mais du modèle de mouvements de prix
https://forum.mql4.com/ru/11661/page4
La martingale, combinée à une stratégie de trading et à un portefeuille de trading, vous permet de réaliser un bénéfice sur le réel.
Voir les détails : http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
C'est, pour moi personnellement, une conclusion très utile.
Je suis en train de vérifier une stratégie à peu près similaire avec des signaux de rebond :
La martingale, ou le calcul de la moyenne, est utilisée en raison de l'erreur de signal relativement importante.
Il a été observé que son application raisonnable améliore réellement les performances du système.
Différentes tailles de lots.
Vous pouvez clairement voir que le caractère de la courbe reste le même, mais avec le comportement positif de la stratégie, le gain avec cette tactique est plus élevé !
Il est extrêmement dangereux de dépasser les objectifs en utilisant cette tactique. Il est aussi dangereux de s'asseoir trop près des stoploss que de les placer trop près.
Vous trouverez ci-dessous les tests effectués avec différentes valeurs de stoploss et de takeprofit.
Lots 1-2-5-11
Effrayant... ;)