La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 8

 
Déterminer les niveaux de consolidation des prix les plus élevés permettra d'augmenter le ratio bénéfices/pertes... :)

Bien qu'il n'y ait pas de garanties fermes... Car c'est le FOREX...

 
kharko:
Reshetov:

Il est nécessaire de prendre en compte le sens du mouvement, mais pas le profit ou la perte, c'est-à-dire que si une transaction courte s'est terminée par une perte, par exemple, il faut mettre 1 dans le Z-score, s'il s'agit d'un profit, alors 0. Pour les transactions longues, c'est l'inverse, c'est-à-dire profit 1, et perte 0. Ensuite, il faut examiner les corrélations.


Nous n'indiquons la direction du mouvement qu'après que celui-ci, c'est-à-dire le mouvement, ait déjà eu lieu... On ne peut pas dire si cela va continuer ou s'inverser... la probabilité reste de 50/50....

En utilisant l'AT, la probabilité n'est pas de 50/50


Si vous tirez à pile ou face sur la mauvaise pièce, il est impossible de prédire laquelle des deux faces tombera lors du prochain tirage. Mais la probabilité que ce soit pile ou face n'est pas de 50/50.

 
Reshetov:

Avec l'AT, les chances ne sont plus de 50/50.

C'est ce que vous voulez croire... L'AT ne fait que constater un événement aléatoire qui est déjà passé... Avant un nouveau tick, la probabilité est la même qu'avant.....

Un tirage au sort chanceux ne signifie pas que vous avez le contrôle... Vous avez de la chance... et pas plus...

 

mais nous nous sommes éloignés du sujet "Lamartingale n'est pas du tout mauvaise, mais apporte du profit"... L'idée d'appliquer la moyenne à partir du niveau de consolidation des prix est essentiellement la vôtre, Reshetov, le conseiller "Arbitrage"... Vous avez changé d'avis ????

 
kharko: Vous voulez le croire... L'AT ne fait que constater un événement aléatoire qui est déjà passé... Avant un nouveau tick, la probabilité est la même qu'avant.....

Un tirage au sort chanceux ne signifie pas que vous maîtrisez la situation... Vous avez eu de la chance... rien de plus...

Pourquoi ça ne veut pas dire ça ? Une probabilité de 0,3 bon à 0,7 mauvais, curieusement, ne signifie rien de mauvais. Mais en combinaison avec "Profit moyen/Perte moyenne > 70/30" nous pouvons déjà considérer que nous avons un avantage stat, ce qui est exactement la propriété de la situation.
 
Mathemat писал (а):
Pourquoi pas ? La probabilité de 0,3 bon à 0,7 mauvais ne signifie curieusement rien de mauvais. Mais en combinaison avec "bénéfice moyen/perte moyenne > 70/30", nous pouvons déjà considérer que nous avons un avantage stat, ce qui est exactement la propriété de la situation.
Eh bien... Et s'il y a 7 tentatives infructueuses plus 7 autres infructueuses, puis 7 autres infructueuses et seulement après 9 réussites... Oui, nous sommes du bon côté... mais quel stress nous avons vécu avant..... Une série prolongée de tentatives infructueuses conduit à une perte de poids de dépôt significative... La question qui se pose est la suivante : quand une série réussie apparaîtra-t-elle, aura-t-elle lieu, y aura-t-il suffisamment de tentatives pour regagner la perte, etc....... comment cette situation diffère-t-elle de la même moyenne, lorsque nous attendons simplement les pertes et espérons que la série de tentatives échouées se terminera et que nous obtiendrons notre propre sur le pullback...
 
kharko:
Mathemat a écrit (a) :
Pourquoi pas ? Curieusement, la probabilité de 0,3 bon à 0,7 mauvais ne signifie rien de mauvais. Mais en combinaison avec "Profit moyen / Perte moyenne > 70/30", nous pouvons déjà considérer que nous avons un avantage statistique, qui est une maîtrise de la situation.
OK... Et s'il y a 7 tentatives infructueuses plus 7 autres infructueuses, puis 7 autres infructueuses et seulement après 9 réussites... Oui, nous sommes du bon côté... mais quel stress nous avons traversé avant.... Une série prolongée de tentatives infructueuses conduit à une perte de poids de dépôt significative... La question est de savoir quand nous aurons une série réussie, si cela se produira, s'il y aura suffisamment de tentatives pour récupérer les pertes, etc... ........ En quoi cette situation diffère-t-elle de la moyenne, où nous attendons simplement les pertes et espérons que la série de mauvaises tentatives se terminera et que nous tenterons de récupérer nos pertes...
Cette série (calculée théorique, obtenue auprès du testeur) détermine le niveau de base des paris. Le pari doit toujours être tel que le dépôt résistera à la plus longue série d'échecs.

En outre, nous pouvons réguler la valeur de la commande dans une petite fourchette en fonction des prévisions TS. Plus la probabilité fournie par le TS est élevée, plus le coût des commandes est élevé. D'une valeur normale de 10-15% du dépôt (à la probabilité calculée de 60-65%), le coût des commandes peut être augmenté jusqu'à 20-30% (à 90-99%).

Et la martingale est une erreur maladroite.

 
SK. писал (а):
C'est la série (calculée théoriquement, obtenue sur le testeur) qui détermine le niveau de base du pari. Le pari doit toujours être tel que le dépôt résistera à la plus longue série d'échecs.

En outre, vous pouvez ajuster le coût des commandes dans une faible mesure, en fonction des prévisions du TS. Plus la probabilité que le TS génère est élevée, plus le coût des commandes est élevé. D'un coût normal de dépôt de 10-15% (avec une probabilité calculée de 60-65%), la valeur de la commande peut augmenter jusqu'à 20-30% (à 90-99%).

Et la martingale est une erreur maladroite.

Les séries de succès/échecs affichées sur l'historique sont un cas particulier... Qu'est-ce qui vous empêche de réduire/étendre les limites de ces séries ?

Le prix peut fluctuer dans une certaine fourchette pendant une longue période, mais il arrive toujours un moment où les limites de la fourchette sont franchies...

 
kharko: Et s'il y a 7 tentatives infructueuses, plus 7 autres tentatives infructueuses, puis 7 autres tentatives infructueuses et seulement après 9 tentatives réussies...

Vous pouvez simplement simuler, par exemple, un millier de séquences classiques de Bernoulli d'une longueur donnée, avec des probabilités de succès (disons 0,3) et d'échec (0,7=1-0,3) - et voir à quoi ressemble une longue série d'échecs (ainsi que des retraits). La génération est simple, grossière, mais donnera tout de même une estimation acceptable des prélèvements. C'est plus facile que de générer des historiques synthétiques ou de vérifier la stratégie sur différentes zones...


Et nous n'avons pas besoin de le faire - il existe des formules appropriées dans le terwer. À propos, en utilisant les rapports des testeurs comme exemple, nous pouvons également vérifier si les chiffres de la série maximale diffèrent de la moyenne - en comparaison avec les tests purs de Bernoulli. Oh, je me demande déjà...

 
Mathemat:
kharko: Et s'il y a 7 tentatives infructueuses, plus 7 autres infructueuses, puis 7 autres infructueuses et seulement après 9 réussites...

Vous pourriez simplement modéliser, par exemple, un millier de séquences classiques de Bernoulli d'une longueur donnée, avec des probabilités de succès (disons 0,3) et d'échec (0,7=1-0,3) - et voir à quoi ressemble une longue série d'échecs (ainsi que des retraits).

Si la probabilité d'échec est de 0,3, alors 14 échecs consécutifs se produiront avec une probabilité de 0,00000004782969.