La martingale n'est pas mauvaise du tout, elle apporte des bénéfices. - page 2
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Vous ne devez pas regarder le facteur de profit, mais les statistiques des transactions. Si la probabilité que la prochaine transaction soit profitable est plus élevée après une ou deux pertes, alors Dieu interdit de doubler la mise, mais s'il n'y a pas un tel lien, la martingale est un jeu avec le feu.
Que vous regardiez les statistiques ou non, la variance n'a pas d'importance. En dépit de toute statistique et probabilité, il peut facilement donner une série de pertes et de profits.
La distribution uniforme ne se produit que dans certains PPP. Les tendances du marché ne sont pas uniformes.
Yura, à quoi bon parler de martingale s'il existe une théorie complète du réinvestissement OPTIMAL, qui considère comme paramètres d'entrée la capacité de pronostic de la TS et la volatilité de l'instrument, et qui donne en sortie une part du capital à réinvestir. De plus, toute déviation vers la diminution de cette fraction ainsi que vers son augmentation entraînera un manque à gagner. La martingale est donc un reliquat de la table. Quel est alors le sens de l'attention portée à ce problème ?
Yura, à quoi bon parler de martingale s'il existe une théorie complète du réinvestissement OPTIMAL, qui considère comme paramètres d'entrée la capacité de pronostic de la TS et la volatilité de l'instrument, et qui donne en sortie une part du capital à réinvestir. De plus, toute déviation vers la diminution de cette fraction ainsi que vers son augmentation entraînera un manque à gagner. La martingale est donc un reliquat de la table. Quel est alors l'intérêt de prêter attention à ce problème ?
De plus, toute déviation, soit vers une diminution de cette part, soit vers une augmentation, entraînera un manque à gagner.
Cela signifie que le portefeuille optimisé devient sous-optimal, voire non rentable.
Je vous suggère de lire "Fooled by Randomness" de N. Taleb. Il décrit des cas où des traders prospères ont utilisé les services de mathématiciens et ont ainsi réduit la probabilité de ruine à des valeurs très insignifiantes. Et en effet, pendant longtemps, grâce à l'optimisation, ils ont réussi à obtenir des bénéfices presque comme en théorie et pendant longtemps. Mais ensuite, malgré tous les calculs, le "cygne noir" est toujours là. Après tout, toute optimisation écarte le "cygne noir" et ne le prend pas en compte, car il ne semble pas du tout optimal.
L'inconvénient de la martingale est que nous augmentons considérablement le risque et réduisons la proportion du capital utilisé dans une transaction initiale, c'est-à-dire qu'en utilisant la martingale nous sommes toujours assis sur un baril de poudre qui peut exploser.
La martingale, combinée à une stratégie de trading et au trading de portefeuille, donne un bénéfice sur le réel.
Voir les détails : http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
Et qu'essayez-vous de dire, que ce conseiller peut être utilisé pour négocier ?????
Et ceci est un conseiller expert rentable ? ?????
Il s'agit d'une perte de dépôt. Négociez seul avec votre EA.
Testez-le sur le serveur Metakvots et vous verrez.
L'inconvénient de la martingale est que nous augmentons sensiblement le risque et réduisons la proportion du capital utilisé dans une transaction initiale, c'est-à-dire qu'en utilisant la martingale nous sommes toujours assis sur un baril de poudre qui peut exploser.
La vie est également dangereuse car :
C'est pourquoi il faut la vivre pour qu'elle ne soit pas douloureuse pour les dépôts vides sans but.
L'inconvénient de la martingale est que nous augmentons sensiblement le risque et réduisons la proportion du capital utilisé dans une transaction initiale, c'est-à-dire qu'en utilisant la martingale nous sommes toujours assis sur un baril de poudre qui peut exploser.
La vie est également dangereuse car :
C'est pourquoi nous devons la vivre de manière à ce qu'elle ne soit pas douloureuse pour les dépôts vidés sans raison.
Je connais un ami qui n'est pas un pauvre homme, mais qui aime vivre comme une poule et manger comme une oie.
Yuri, c'est une bonne chose que les dépôts gaspillés sans but ne se soient pas transformés en années gaspillées sans but.
Vesti 24, p. 15-30 : "Un fonds d'investissement britannique utilisant un robot de trading mis au point par des mathématiciens de l'université de Stanford
Les mathématiciens de l'université de Stanford ont subi une perte de 1,5 milliard de dollars. Les chercheurs attribuent ce qui s'est passé au fait que le robot fonctionnait selon un modèle de marché fondé sur des données scientifiques et que le marché est actuellement non marchand."