Conseiller basé sur l'analyse fondamentale - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ShestkoFF :
Comment se passe le truc du collecteur de nouvelles ? Des résultats ?
Je pense qu'il est trop tôt pour parler de spreads et de slippages. Nous devons d'abord recueillir l'historique des FA et l'analyser pour connaître son influence régulière sur l'évolution des prix. Ensuite, nous pourrons parler de l'application réelle et des particularités du trading, en tenant compte des caractéristiques du marché et des sociétés de courtage mentionnées ci-dessus.
Dans le trading Forex, l'utilisation des fondamentaux est comme verser de l'eau dans un seau. Ici, vous négociez sur des probabilités, sur de petites fluctuations (en règle générale pas plus de 200 pips, et parfois même sur des pips) et les prévisions sont à très court terme. Dans FA, les prévisions sont à long terme : mois, trimestre, année. Avec un effet de levier important, ces termes ne sont absolument pas appropriés, car si vous attendez que la prévision coïncide avec l'attente, disons un mois, alors avec un effet de levier de 100:1, vous pouvez facilement recevoir un appel de marge. Le trading sur les nouvelles du Forex n'est pas non plus très fructueux. Le plus souvent, ils parviennent à passer inaperçus aux actualités.
Avec de tels projets, il vaut mieux se tourner vers les forums des marchés boursiers ou des matières premières, où il n'y a pas d'effet de levier et où la principale stratégie consiste à acheter et à conserver. Au moins, vous aurez l'air plus pertinent là-bas.
ShestkoFF :
Comment se passe le truc du collecteur de nouvelles ? Des résultats ?
La question la plus importante est de savoir à quoi sert tout cela. Pour les prévisions, si je comprends bien. L'hypothèse est qu'il y aura un décalage entre un indicateur complexe et le(s) prix. Si vous faites défiler cette hypothèse, il sera évident qu'il n'y aura pas un tel décalage, car le prix réagit très rapidement à de tels changements, même "exagérés" parfois. Mais cet indicateur ne sera pas non plus une ligne équilibrée, car il aura sa propre fourchette, corrélée avec le(s) prix. À mon avis, cette idée a peu d'applications pratiques.
Si cela vous intéresse, voici les importations de DailyFx à partir de la mi-2007.
Si cela vous intéresse, voici les importations de DailyFx à partir de la mi-2007.
Si cela vous intéresse, voici l'importation des chiffres DailyFx de la mi-2007.
Je suppose que c'est simple - ce qui ne peut être fait en une fois peut être fait un par un :-)
Si cela vous intéresse, voici les importations de DailyFx à partir de la mi-2007.
Je suppose que c'est simple - ce qui ne peut être fait en une fois peut être fait un par un :-)
Ils ont été obtenus comme ceci (pièce jointe) :) Les lignes ont été générées par un programme séparé, en reculant la date de plusieurs semaines.
Alors c'est une fusion triviale. Vous pouvez le faire à la main et vous pouvez le faire avec un utilitaire.
A mon avis, tout est correct. C'est juste que tout se prête très mal à la formalisation. Je voudrais moi aussi travailler dans cette direction pour le moment.
Mais il n'y a aucun moyen de trouver cette malheureuse histoire à analyser.
Peut-être que cela pourrait aider ? http://www.nwbroker.ru/statistics/