Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 17
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bstone
En principe, il existe de nombreuses façons de générer une série de prix, comment pouvez-vous prouver rigoureusement et mathématiquement qu'elle est adéquate à la véritable série de prix ?
Quels sont les critères d'adéquation ?
bstone, je ne parle pas de la vraie chose, il n'y a pas de preuves tangibles, parce que les statistiques sont tout simplement inconnues. Vous parliez d'un Wiener.
Supposons que l'on ne puisse pas gagner de l'argent, tout comme on ne peut pas gagner de l'argent avec un processus de Wiener. Dans le cadre de votre problème, vous pouvez donc vous limiter à générer une série de prix basée sur un processus de Wiener. En conséquence, vous aurez des synthétiques pour tester les caractéristiques des séries de prix de TS, sur lesquelles, selon la théorie, il n'y a aucune chance de faire du profit à long terme.
Et tant qu'il n'y a pas de preuve stricte que la série de prix, contrairement à une série de Wiener, permet de faire des bénéfices à long terme, il n'y a aucun sens à résoudre votre problème dans sa formulation originale. Qu'en pensez-vous ?
P.S. D'après ce que j'ai compris, les statistiques forex nous permettent de croire que la série de prix réels ne rapportera pas d'argent sur le long terme :)
Et pourquoi ai-je besoin de tels rangs, Bstone? J'ai besoin de rangs réalistes, pas de ceux pour lesquels il a déjà été prouvé qu'on ne peut pas gagner d'argent. Je conduirais n'importe quel système à sa tombe avec une rangée de Wiener comme ça...
Eh bien le forex fera la même chose à n'importe quel système. Je ne vois donc pas la différence. Croyez-vous vraiment à un graal qui fonctionne à l'infini ?
Et bien voilà, qu'en est-il de ce que j'ai posté, la preuve que ce n'est pas un BGS, donc pas un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il est possible de gagner de l'argent. J'ai peiné, peiné, ou peut-être que j'ai raté quelque chose :-(.
Je suppose que vous espérez trouver une caractéristique stationnaire et l'utiliser comme clé pour construire un algorithme ?
La figure montre la variabilité des rendements (à intervalles de cinq minutes) tout au long de la journée. Il n'y a pas et ne devrait pas y avoir de stationnarité ici. Il est clair que si l'intervalle de H-L change, les rendements devraient également changer, pour des raisons statistiques.