Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 2
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Je pense que le canal ne peut pas être utilisé comme un exemple de stationnarité, bien qu'il semble être stationnaire, mais cette connaissance (la profondeur du canal, l'heure de début, l'heure de fin et les paramètres de largeur) ne peut être déterminée que rétroactivement. Nous avons besoin de transformations mathématiques qui réduisent la série de prix à l'état stationnaire au moment présent dans le temps et de son analyse spectrale actuelle.
Z.I. Discussion des canaux, il ne s'agit pas d'une estimation spectrale, sur la base de laquelle nous pouvons construire de bons filtres BF (passe-bande, adaptatifs). Je ne voudrais pas me laisser distraire.
À une époque, j'ai dû travailler avec des processus aléatoires, et la tâche consistait à obtenir au moins une prédiction approximative des séries temporelles avec 90% de la composante du processus aléatoire. Pour transformer un processus aléatoire en un processus quasi aléatoire, j'ai inventé une méthode simple, j'ai multiplié le processus aléatoire par un processus déterministe ayant des caractéristiques fréquence-temps proches, dans le cas le plus simple - une onde sinusoïdale, mais il est préférable d'utiliser un signal plus complexe. En conséquence, la prévisibilité du processus augmenterait de plusieurs ordres de grandeur.
Pouvez-vous nous en dire plus ? Si vous êtes prêt à partager, bien sûr.
C'est le résultat du test Funtena.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Voici le résultat du test de la fourrière
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Oui, je suis d'accord maintenant, les résultats sont effectivement positifs, bien que très modestes par rapport aux normes modernes.
C'est le résultat d'un test de fourrière.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Voici le résultat du test de la fourrière
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Oui, je suis d'accord maintenant, les résultats sont effectivement positifs, bien que très modestes par rapport aux normes modernes.
Oui, si nous travaillons avec des filtres + ajoutons des échelles de temps inférieures + MM, nous pouvons rendre le système plusieurs fois plus rentable. Au livre, cet EA donnera un million si nous introduisons MM avec le même dépôt initial au même moment. Ce n'est pas ce que j'essayais de montrer avec les statistiques. J'ai obtenu des fréquences sans aucune modification et ajustement des paramètres, j'ai mis des filtres dans l'EA et aussitôt l'EA est devenu rentable. C'est-à-dire qu'il est possible (je ne le prétends pas) que cette approche de l'analyse ait du sens, même si j'espère qu'il y en a d'autres..... J'aimerais que quelqu'un publie ses calculs de fréquences pour n'importe quelle devise ; je ferai les miens et je les comparerai.
Ayant obtenu les fréquences sans aucun réglage ou ajustement des paramètres, j'ai collé le filtre dans l'EA
Comment avez-vous obtenu les fréquences avec quel type de conversion ?
Un trader de 1 à 2 pips qui effectue 1000 transactions par jour avec des stops de 200 à 300 pips, qui dessine la parabole de l'équilibre dans le testeur de stratégie et qui ne peut pas vivre pendant 12 heures, est-il plus attrayant qu'un EA avec un ratio stop/take de 1/2 et sans problèmes évidents dans le cas où le système est utilisé pour du trading réel. Au fait, si vous remarquez que la taille du lot n'a pas changé depuis 7-9 ans ? Malgré l'augmentation de la caution à plusieurs reprises ! !! Pas assez pour vous ?
Tout d'abord, je n'ai rien dit sur les scalpeurs ayant les caractéristiques que vous mentionnez. Vous ne devez pas vous inquiéter de cela, vous ne pouvez pas faire cela à vos bénéfices à moins que vous ne les mettiez sur le marché.
La taille du lot n'a pas changé, car la réponse a été donnée en fonction de ma question, où je demandais des paramètres en pips. La taille constante du lot est exactement ce qui vous permet d'estimer les valeurs qui vous intéressent. Une rotation de 7 à 9 ans n'est pas en soi une réussite exceptionnelle :)
La croissance du dépôt en soi ne signifie rien. Un trader expérimenté examine toujours le rapport plus informatif entre le profit en pips et le drawdown maximum dans les mêmes unités. C'est ce ratio qui permet en fait d'estimer le rapport entre un bénéfice potentiel et le capital à risque. Ce rapport dans ce système est donc assez modeste. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une période de 7 à 9 ans. J'ai vu des systèmes qui atteignent plusieurs fois la valeur de ce ratio en moins d'un an. C'est tout. Rien de personnel.