Filtres numériques adaptatifs - page 27

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hrenfx:
Modification de l'indicateur FRAMA.

Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ?

Désolé pour la question directe. Je déteste fouiller dans le code d'une part, mais vous connaissant, je suis curieux d'autre part.

 
Une modification de l'idée de John Eulers est décrite de manière très lucide dans le lien ci-dessus.
 

Mec, tu n'as pas idée à quel point la formule dimensionnelle donnée dans le lien ci-dessus est approximative. Si vous calculez le Dh par ticks, alors nous discuterons des résultats.

Mais il existe un million de mash-ups adaptatifs, et ils donneront tous des résultats similaires en termes de trading.

 
hrenfx:
La modification de l'idée de John Eulers est décrite de manière très lucide dans le lien ci-dessus.

Je suis paresseux. Effrayant.

Je ne veux pas lire.

Je ne veux pas penser.

Je n'ai même pas...

Je veux gagner de l'argent. Je suis sur le point de démissionner d'une entreprise sérieuse. Démissionne.

Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir à qui appartient cette modification ? J'en ai rien à foutre des idées de John, encore moins de celles d'Euler.

J'aimerais avoir votre avis sur la question.

 

Laissez-moi vous expliquer.

Nous ne connaissons à l'avance ni la profondeur optimale de l'immersion (reconstruction de l'attracteur) ni le délai optimal. Par conséquent, nous ne pouvons pas estimer correctement à quelle dimensionnalité de l'espace de phase la saturation R.X. se produit. Plus précisément - pourquoi est-il soudainement indiqué period=10 dans les paramètres de l'indicateur ? D'où vient l'expression 10 ? Et pourquoi le pas de calcul est-il égal à exactement 1 barre, et non à 2 ou à la moitié de barres, par exemple ?

 
alsu:

Bon sang, vous n'avez aucune idée de l'approximation de la formule de dimensionnement dans le lien ci-dessus. Calculez le Dh par ticks, puis nous discuterons du résultat.

Il existe un million de mash-ups adaptatifs parmi lesquels choisir, tous donnant des résultats similaires en termes de trading.

Mec, je me fous de l'approximation. Je n'ai fait aucune recherche ou analyse, comme vous pouvez le voir. J'ai lu l'article, ajouté 5 lignes de code supplémentaires à l'ancien indicateur et l'ai posté. Et je me fous de la formule simplifiée pour calculer la dimensionnalité de Hausdorff et du reste.

Si vous voulez un travail plus ou moins raisonnable, prenez-le :

Starchenko N. "Indice de fractalité et analyse locale des séries chronologiques chaotiques".

Et il est clair que seuls les crétins calculent la dimensionnalité de Hausdorff sur le prix VR quantifié par le temps astronomique.

 
joo:

J'aimerais connaître exactement votre opinion sur la question.

Feu Mandelbrot et son prédécesseur Hearst ont semé la confusion en mettant l'accent sur l'étude de l'autosimilarité à travers la dimension fractale, c'est-à-dire à travers la dimension Hausdorff-Bizikovich. Il n'y a pas d'autosimilarité temporelle sur les marchés. Nous devrions utiliser un autre aspect de cette dimension.

Ce que l'on entend communément par fractales et la façon dont on essaie de l'appliquer au marché sont, à mon avis, des conneries, encore plus que les théories de portefeuille bien connues de Markowitz et Cie. Nous ne devons pas appliquer les fractales mandelbrodiennes ou la théorie du soi-disant chaos ou la soi-disant analyse fractale, qui n'existe pas en tant que telle, et certainement pas aux jours, mais simplement la dimension de Hausdorff comme mesure numérique du comportement des séries de prix.

 
hrenfx:

Feu Mandelbrot et son prédécesseur Hearst ont semé la confusion en mettant l'accent sur l'étude des autosimilarités à travers la dimension fractale, c'est-à-dire à travers la dimension Hausdorff-Bizikovich. Il n'y a pas d'autosimilarité temporelle sur les marchés. Nous devrions utiliser un autre aspect de cette dimension.

Ce que l'on entend communément par fractales et la façon dont on essaie de l'appliquer au marché sont, à mon avis, des conneries, encore plus que les théories de portefeuille bien connues de Markowitz et Cie. Nous ne devons pas appliquer les fractales mandelbrodiennes ou la théorie du soi-disant chaos ou la soi-disant analyse fractale, qui n'existe pas en tant que telle, et certainement pas aux jours, mais simplement la dimension de Hausdorff comme mesure numérique du comportement des séries de prix.

Je suis d'accord avec la conclusion, mais pas avec le message. Par autosimilarité d'une fractale, Mandelbrot entendait non pas l'identité à différentes échelles, mais plutôt la "similitude" - rappelons qu'il n'a observé que des fractales naturelles où l'identité, dans la plupart des cas, est hors de question. Et les types qui ont inventé des fractales "correctes" telles que la courbe de Koch et le tapis de Sierpinsky, qui n'existent pas dans la nature, ont semé la confusion dans l'esprit de tous. Mais il faut tenir compte du fait qu'ils l'ont fait dans un seul but : montrer comment les dimensions fractionnaires sont calculées analytiquement. Et puis, comme d'habitude, les "vulgarisateurs" des journaux s'en sont emparés, et le transfert de notions mentionné ci-dessus a eu lieu. Le résultat était exactement ce dont nous parlons, c'est-à-dire une absurdité).
 

Bref, mon opinion d'intello a été exprimée.

L'idée même de modifier le coefficient moyen exponentiel semble correcte, plutôt que de s'en passer.

 
Merci beaucoup hrenfx
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