Filtres numériques adaptatifs - page 19
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L'EMA est l'EMA.
Tata Ema n'est pas un filtre adaptatif, l'exposant est juste une fonction statique débile.
dans le système EMA+neuronet, je crois savoir que l'adaptation a lieu au niveau du post-filtrage.
Il n'y a pas de paradoxe.
Vous ne tenez pas compte de l'effet Gibbs (chattering), qui est la nature de la fenêtre finie (aucun point à droite) du calcul de la moyenne lors du retour en arrière sur le bord droit de BP. Cela conduit à un retard de phase inévitable (uniquement sur les derniers comptes à droite) et, par conséquent, à un paradoxe imaginaire - nous regardons à un endroit et comptons à un autre.
информации довольно много на эту тему, например, тут: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html (раздел "адаптивная фильтрация цифровых данных")
Спросите так же Prival-а, он кажется, единственный специалист по ЦОС из нас, думаю, поможет в теории.
PS: что такое JMA?
Oh, oui. :) Allez sur "mon site web" et lisez jusqu'à ce que vous soyez éclairé.
L'aire de repos, hélas, est (ou n'est peut-être pas) en proie à de dangereux délires. :) Sur Fourier, par exemple, et tout ce qui est lié au DSP. :)
A mon grand regret, j'ai même dû une fois (pas par ma propre volonté :) ) en faire la démonstration.
Lisez ici la thèse de M. Deburg. :) Comprendre où il est possible d'appliquer quelque chose et où il ne l'est pas.
Pour moi, en général, c'est incroyable - que tout ce que j'ai dit ici n'ait pas encore été entendu. :) Eh bien, ces messieurs les "enseignants" ont si peu confiance en leurs capacités qu'ils n'essaient même pas de trouver la vérité et de gagner de l'argent sur le marché. Nous continuons à dire la même chose. Je vais le répéter pour la 200e fois, bon sang - il est très facile de gagner de l'argent sur le Forex. Il n'y a rien du tout de compréhensible ici. Pourquoi tu t'amuses avec des problèmes virtuels ?
Читайте там дисертацию господина Дебурга. :) чтобы понять то куда можно что-то применять, а куда нет.
.......
Повторю, уже в 200-раз, блин - заработать на форексе очень просто. Тут нет ну ВООБЩЕ ничего не понятного.
Cette dissertation ?(http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Comme c'est intéressant ! Pouvez-vous m'en dire plus ? Avec des références ? Vous n'avez pas besoin de tout me dire, j'ai un diplôme d'une TU (école professionnelle).
Merci d'avance.
Le programmateur est en colère contre moi pour quelque chose. Pas de réponse.
Этот диссер ? (http://sepwww.stanford.edu/data/media/public/oldreports/sep06//)
Ой как интересно! А поподробнее можно? Со ссылками? Всё можно не рассказывать, у меня есть диплом ТУ (ПТУ).
Заранее спасибо.
Je pense que vous avez trouvé la solution :)
Je vous ai déjà dit la partie "pas tous". :)
Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.
Remplacez Bars par iBars(), Time[] par iTimes(). Et avoir accès à d'autres TF
Парадокса нет.
Вы при обратном проходе на правом краю ВР не учитывате эффект Гибса (болтанка), имеющий своей природой конечное окно (справа точек нет) усреднения. Это приводит к возникновению неизбежной фазовой задржки (только на послених отсчётах справа) и, как следствие, возникновение мнимого парадокса - смотрим в одном месте, а считаем в другом.
Il s'agissait de savoir si nous connaissions déjà la valeur finale du filtre. C'est-à-dire qu'il ne change pas et qu'il n'y a pas de claquement. Nous connaissons le filtre long, mais nous ne connaissons pas le court, et nous pourrions obtenir le court en connaissant le long, mais je connaissais le chattering moi-même)))))) dans le problème il y a une hypothèse que nous n'avons pas de chattering sur le long pour ainsi dire.