Filtres numériques adaptatifs - page 12
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
D'autant plus si le courtier s'y rend. C'est pourquoi j'écrivais que les citations sont pratiquement exemptes de bruit . Il y a quelques pages, Piligrimm a correctement expliqué que les sociétés de courtage ajoutent quelque chose que l'on peut appeler du "bruit", mais il s'agit du spread qui est incommensurablement plus petit que l'amplitude du mouvement des prix, alors ignorons-le. :-)
Cela signifie-t-il que l'entrée CC est le "vrai" prix ? C'est ça ? C'est un cauchemar du côté de l'entrée.
De mon point de vue, il est très similaire au système des évaluations d'experts, lorsque vous réunissez un groupe de personnes et leur posez une question particulière. Disons "A quoi correspond le salaire de Poutine ?" et chaque expert, ne connaissant pas son "vrai" salaire, donne son estimation (un chiffre). Le marché élimine par arbitrage les experts trop stupides. Et le DC agit dans ce cas comme un des experts, qui ne connaît pas non plus le "vrai" prix, mais donne seulement son estimation, arrondie au 4ème chiffre.
Et quelle est la précision de l'estimation du "vrai" prix (le taux de change réel) par le DC ? Quel est l'intervalle de confiance de cette estimation ?
Et le pipsing n'a rien à voir avec ça, IHMO.
Pensez-y, j'ai déjà donné un lien vers la figure. Je vais le répéter ici. Supposons que nous devions prédire la droite y(x)=a*x+b. Le pire est la mesure (l'estimation) de cette courbe dans chaque point analysé. Plus notre prédiction est mauvaise, et l'ampleur de l'erreur de prédiction augmente avec le temps.
C'est facile, prenez 50 points de ligne droite. Et appliquer un bruit avec la variance de 2 pips à ceux-ci et prévoir la ligne droite par ces données. Et puis prenez la variance non pas de 2 pips, mais de 200 et prédisez-la aussi.
Et puis répondre à qui s'occupera du scalping : celui qui a une prédiction du taux un jour à l'avance avec une précision de + ou - 20 points. Ou celui qui prévoit 15 minutes à l'avance a la précision trois pattes à droite du soleil :-).
C'est pourquoi je pense qu'avant de faire des prévisions, il faut obtenir l'estimation la plus précise possible de ce prix inconnu à partir de toutes les cotations disponibles pour l'analyse. Et la précision ne doit pas être négligée.
La partie droite des graphiques correspond à peu près au même moment. Maintenant, dites-moi : de quels intervalles de confiance pouvons-nous parler avec une telle différence dans les citations ! Quel critère allez-vous utiliser pour sélectionner une société de courtage "décente" ?
Pour moi, le seul qui soit décent. Qui me paiera de l'argent, peu importe combien je gagne. Celui qui réalise son offre publique.
Et si l'estimation du DC de ce "vrai" prix est pire + publié avec un délai, alors c'est le problème du DC, pas le mien. Qu'il me demande un travail :-) Et je vais mettre des filtres pour lui :-)
Sauf que personne ne connaît le taux de change réel, sauf peut-être Bernanke (et c'est peu probable).
Mathématiquement, le radar n'a pas non plus la possibilité de connaître la distance réelle de la cible. La situation est donc parfaitement standard et fait l'objet d'une science appelée matstatique. Un autre problème est que cette science est plus friande de distributions gaussiennes.
Sauf que personne ne connaît le taux de change réel, sauf peut-être Bernanke (et c'est peu probable).
Mathématiquement, le radar n'a aucun moyen de connaître la distance réelle de la cible non plus. C'est-à-dire que la situation est parfaitement standard et fait l'objet d'une science appelée matstatique. Un autre problème est que cette science est plus friande de distributions gaussiennes.
Prival, vous aussi vous considérez que l'offre du courtier n'est pas le vrai prix, mais son jugement d'expert. Eh bien, chers amis, attendez que le prix du courtier soit égal au
Sinon, vous ne pourrez pas conclure une transaction au prix calculé en fonction de vos prévisions !
Eh bien, mes chers, attendez que le prix du courtier soit égal au prix réel - sinon vous ne pourrez pas faire une transaction au prix calculé par votre prévision !
Eh bien, mes chers, attendez que le prix du courtier soit égal au prix réel - sinon vous ne pourrez pas faire une transaction au prix calculé par votre prédiction !
Je n'ai pas été en mesure de trouver des résultats de l'application effective du filtre de Kalman à l'analyse des citations.
Prival, vous pensez aussi que l'offre du courtier n'est pas le vrai prix, mais son jugement d'expert. Eh bien, mes chers, attendez jusqu'à ce que le prix du courtier corresponde au
Sinon, vous ne pourrez pas conclure une transaction au prix calculé en fonction de vos prévisions !
Eh bien, le mathématicien était effrayant :-)
J'ai des photos plus effrayantes que ça. Les points rouges représentent l'entrée du radar (flux de mesure) Fig.1. Mais la figure 2 est la sortie du filtre de Kalman (ce qu'il a sélectionné dans ce flux). Une de ses applications réussies.
Fig.1
Fig.2
Le chien filtrant a donc mangé un peu.
Z.I. Il s'agit de graphiques tirés de mes articles, qui seront publiés ce mois-ci dans Fazotron (complexe matériel-logiciel permettant de déterminer la vitesse des objets de petite taille et hypersoniques) et dans Vestnik of Computer and Information Technologies. Impression ouverte.