Filtres numériques adaptatifs - page 18

Nouveau commentaire
 
sabluk писал(а) >>

alors cette bibliothèque peut être utilisée à la fois pour la génération et l'analyse de filtres

Prenez cette bibliothèque et construisez votre propre filtre. C'est mieux que d'utiliser la boîte noire comme dll, surtout si vous avez des connaissances dans ce domaine 'Fast Fourier Transform FFT Library'.

 
Mathemat >> :

Oui, oui, je crois me souvenir que vous discutiez avec lui là-bas aussi, Sergey. Dans l'ensemble, le problème est classique - non-stationnarité des séries. Mais, par exemple, pour l'algorithme multi-devises, il peut être très utile de choisir les bonnes entrées.

Je n'ai pas encore fait de recherches.

Mais la non-stationnarité peut être un mal pour les pips et tolérable pour l'intraday ?

Je veux mettre des filtres adaptatifs dans le cluster.

 
Prival >> :

Je n'arrive pas à faire fonctionner l'indicateur pour 1 min, 5 min, 15 min, etc.

Vous voulez dire ça ?

un morceau de sperme

int Slow, Fast ;
switch(Période())
{
cas 1 : Slow = m1_per ; Fast = m1_fast ; break ;
cas 5 : Slow = m5_per ; Fast = m5_fast ; break ;
cas 15 : Slow = m15_per ; Fast = m15_fast ; break ;
cas 30 : Slow = m30_per;Fast = m30_fast ; break ;
cas 60 : Slow = h1_per ; Fast = h1_fast ; break ;
cas 240 : Slow = h4_per ; Fast = h4_fast ; break ;
cas 1440 : Slow = d_per ; Fast = d_fast ; break ;
cas 10080 : Slow = w_per ; Fast = w_fast ; break ;
cas 43200 : Slow = mn_per ; Fast = mn_fast ; break ;
}


 

Voici un modèle d'indicateur, comment joindre les calculs pour une période donnée (1, 5, 15, 30, etc.). Veuillez me conseiller.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars, StartPos, pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[ pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}
 

Je peux vous dire que je n'ai jamais vu une meilleure EMA que ...... Tout le reste est une arnaque ))))))

 
Prival >> :

Voici un modèle d'indicateur, comment joindre les calculs pour une période donnée (1, 5, 15, 30 etc.). Veuillez me conseiller.

Les données de type Datetime correspondent au temps en secondes.

// boucle d'histoire
for (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// voici le calcul de l'indicateur
en une minute 60 secondes, il est probablement nécessaire de varier le pas pos--

pos-=60 est une minute

pos-=300 est 5 minutes

LeoV >> :

Je peux vous dire que c'est la meilleure EMA que j'ai jamais vue. ..... Tout le reste est une arnaque ))))))


>> qui est EMA ?

Yema Brown ou autre))

 
LeoV >> :

Je peux vous dire que je n'ai jamais vu une meilleure EMA que ...... Tout le reste est une arnaque ))))))

Qu'en est-il de Jurik, Kalman et même de CSSA Trendline ?

Sont-ils aussi une escroquerie ? :)

 
sabluk писал(а) >>

Qui est l'EMA ?

Yema Brown ou quelque chose comme ça.)

>> L'EMA est l'EMA.

 
AlGor писал(а) >>

Qu'en est-il de Jurik, Kalman et même CSSA Trendline ? !!!

Sont-ils également une escroquerie ? :)

Ils n'ont pratiquement aucun effet sur l'argent (depo)..... Gagner un peu, mais perdre un peu ))))

 

Je suppose que les neurones aiment l'UEM. En tout cas, les miens préfèrent l'UEM. Maintenant, je visse dans le Jurik, pour voir ce qui se passe.

Ce n'est même pas tant l'UEM que le Bid-EMA.

1...111213141516171819202122232425...41
Nouveau commentaire