Filtres numériques adaptatifs - page 17

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Prival писал (а) >>

Si l'un des programmeurs est disponible, je suis prêt à partager mon travail sur Kalman (je pense que le signe doux dans le nom est redondant). Cela fonctionne dans Matcad.

Garfish, merci pour l'offre, mais je suis plus intéressé à le faire moi-même, certains des résultats sont très encourageants.

Pour moi, il s'agit peut-être d'une approche différente, de l'autre côté du monde. Si c'est le cas, écrivez à ddd003(dog)mail.ru

 
Je vais essayer de décrire la procédure ici sur le Matcadet 'Random Flow Theory and FOREX' étape par étape et par exemple, un peu plus tard. Il me semble avoir tout expliqué dans ce fil, mais c'est probablement trop vague. Il doit être plus compact. Je voulais écrire un article sur ce sujet mais je n'y arrive pas. Je vais essayer de le faire dans un avenir proche. Je vais l'afficher ici.
 

Sergey, j'ai une faveur à te demander. Si vous devez écrire un article, essayez d'argumenter en faveur de Kalman par rapport aux autres mash-ups. Je vois que vous l'aimez depuis longtemps, mais appliqué au Forex, il semble ne pas être réciproque. Il est vrai que je semble avoir perdu du terrain dans la comparaison des mashups, car chacun peut être bon pour ses propres objectifs. Laissez ce Kalman être calculé entièrement dans Matcad, ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est votre vision de son application.

 

Je n'ai pas lu ce fil de discussion à fond...

J'ai un plan simple.

utiliser DF.dll

Générer manuellement un filtre pour chaque paire et chaque période.

Je voudrais utiliser mql4 pour créer un analyseur de spectre et un bloc de logique qui définit la fréquence de coupure.

 

Veuillez utiliser http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=840&st=20&start=20 pour cette bibliothèque.

De quoi voulez-vous discuter ?

 

Je crois qu'il y en a un sur le forum Alpari - frantsuz ou quelque chose comme ça. Grand fan de l'analyse spectrale - et probablement d'autres perversions françaises.

 
Je ne peux pas ajouter un message à l'endroit où j'ai parlé au Français. Sur le forum Alpari, allez à "Sharing Expertise in Spectrum Valuation", mon pseudo est le même, vous trouverez peut-être quelque chose d'utile.
 

Oui, oui, je crois me souvenir que vous avez eu une discussion avec lui là-bas aussi, Sergei. Dans l'ensemble, le problème est classique - non-stationnarité des lignes. Mais, disons que pour une multidevise, l'idée pourrait être tout à fait réalisable pour choisir les bonnes entrées.

 

Merci, je vais regarder le lien.

En fait, je sais comment utiliser la bibliothèque

Je veux dire, peut-être qu'il y a une bibliothèque spéciale pour l'analyse du spectre...

mais maintenant que je réalise que je suis stupide (probablement parce que je n'ai jamais travaillé dans ce domaine), je me suis souvenu de la structure de l'analyseur - c'est un filtre à bande étroite qui balaie une gamme de fréquences.

cette bibliothèque peut être utilisée pour la génération et l'analyse de filtres

La question devient donc caduque).

 

J'ai eu l'idée, mais elle a été mise de côté pour l'instant, de prendre un groupe de devises fermé, de tout additionner, de faire un traitement de seuil adaptatif dans le domaine spectral et par compensation périodique, puis de faire une FFT inverse et de regarder où va le taux de groupe. À première vue, cela semble fonctionner, mais nous devons le vérifier.

En ce moment je suis encore en train de terminer mon filtre adaptatif, il y a encore une petite chose, je ne trouve pas le moyen de l'attacher à l'indicateur, quelle période me permettrait de spécifier 1 min, 5 min, 15 et ainsi de suite.

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