Indicateur de zigzag et réseaux neuronaux - page 4
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SK, je suis d'accord à 100%. Et en général, je vois que les zigzags sont habituellement utilisés par les fans des vagues d'Elliott. Et cette théorie, je la traite, pour le dire très légèrement, avec une certaine prudence. Cependant, le zigzag n'a pas son pareil pour la compression des données. Je pense que tu dois l'admettre aussi.
Je pense que vous devez séparer le bon grain de l'ivraie.
Les vagues d'Elliot sont une chose. Qu'ils soient bons ou mauvais... Il dit qu'ils sont, d'autres disent qu'ils ne sont pas. Pour ma part, je suis enclin à penser qu'il faut seulement parler d'une tendance, mais pas exiger qu'elle existe nécessairement. C'est plutôt une question de foi ou plutôt (plus strictement) une question de statistiques.
Un zigzag, quant à lui, est une façon de représenter graphiquement une caractéristique du marché. En parlant de reconnaissance, le Zigzag peut montrer la caractéristique requise avec une précision de 100 %, à savoir la présence d'une séquence d'extrema d'une certaine valeur dans l'histoire passée (que l'on appelle à tort fractales). Le fait est que l'ensemble de données obtenu à la suite de Zigzag n'améliore pas du tout l'ensemble initial de citations, mais lui confère deux inconvénients : le grossissement et le décalage.
De plus !
Cette "compression", je ne sais pas ce que c'est. Si nous parlons de moyenne, il existe depuis longtemps différentes MA. Et Zizag est si spécifique... D'une part, il laisse une trace angulaire rectiligne, comme s'il lissait le "bruit", mais d'autre part, il construit ses extrema aux points hauts et bas de bougies individuelles sans tenir compte des bougies voisines.
A mon avis, il n'y a qu'une seule caractéristique du Zigzag - la clarté des extrema. Et c'est cette visualisation qui égare les nouveaux traders qui ne sont pas conscients du fait que cette image est une référence à l'histoire passée et n'est pas utile pour les prévisions. Pour comprendre cela, il faut simplement baratiner Zigzag dans des dizaines de forums pendant une longue période, en acquérant de l'expérience d'une manière très bestiale - par application et observation. Pourtant, de nos jours, il est possible d'agir plus efficacement - de réfléchir pendant une heure ou deux et de comprendre ce qui est quoi, et non de passer des mois ou des années sur ce processus.
Les vagues d'Elliott sont une chose. Qu'ils soient bons ou mauvais... Il dit qu'ils le sont, d'autres disent qu'ils ne le sont pas. Pour ma part, je suis enclin à penser qu'il faut seulement parler d'une tendance, mais pas exiger qu'elle existe nécessairement. C'est plutôt une question de foi ou plutôt (plus strictement) une question de statistiques.
Un zigzag, quant à lui, est une façon de représenter graphiquement une caractéristique du marché. En ce qui concerne la reconnaissance, le Zigzag peut montrer la caractéristique requise avec une précision de 100 %, à savoir la présence d'une séquence d'extremums d'une certaine valeur dans l'histoire passée (que l'on appelle à tort fractales). Le fait est que l'ensemble de données obtenu à la suite du Zigzag n'améliore pas du tout l'ensemble initial de cotations, mais lui confère deux défauts - le grossissement et le retard.
Et en plus !
Ce truc de "compression", je ne sais pas ce que c'est. Si nous parlons de moyenne, il existe depuis longtemps différentes MA. Et Zizag est si spécifique. D'une part, il laisse une trace angulaire rectiligne comme s'il lissait le "bruit", mais d'autre part, il construit ses extrema sur les hauts et les bas de bougies individuelles sans tenir compte des bougies voisines.
À mon avis, il n'y a qu'une seule caractéristique distincte du zigzag lui-même - la visibilité des extrema. Et c'est cette visualisation qui égare les nouveaux terriers qui ne sont pas conscients du fait que l'image représente l'histoire passée et n'est pas utile pour les prévisions. Pour comprendre cela, il faut simplement baratiner Zigzag dans des dizaines de forums pendant une longue période, en acquérant de l'expérience d'une manière très bestiale - par application et observation. Mais aujourd'hui, il est possible d'agir plus efficacement - de réfléchir pendant une heure ou deux et de comprendre ce qui est quoi, et non de passer des mois ou des années dans le processus.
Aussi désavantageux que soit le Zig-Zag, il présente un avantage indéniable : le Zig-Zag peut être construit pour n'importe quelle séquence de chiffres. Il vous suffit de spécifier un seul chiffre - sa sensibilité. Le résultat est un graphique intéressant qui représente graphiquement deux notions peu formalisées du Forex - une tendance et un plat. Sur la base de ce graphique, nous pouvons donner un sens très précis au concept de "vague". Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être Eliott pour être sûr que les ondes existent. Et ce n'est pas la compréhension de la nature ondulatoire du mouvement des prix qui reste sur la conscience d'Eliott, mais seulement la détermination de modèles spécifiques du type 5-3. En utilisant les outils MT4 modernes, toute personne maîtrisant MQL4 peut écrire un script simple (comme celui écrit par eugenk) pour voir l'image statistique et comprendre comment les structures d'Elliott dominent le marché. Pour une raison quelconque, les partisans de l'EWT ne le font pas. Peut-être par peur de remettre en question leur foi ? :-))
J'ai une question concernant l'aptitude à faire des prévisions. Selon vous, qu'est-ce qui convient pour faire des prévisions sur le Forex ? Si la série source - le prix - n'est par définition pas prévisible, que peut-on dire de tous les outils qui en sont dérivés ?
A votre avis, qu'est-ce qui convient pour les prévisions forex ? Si la série originale, le prix, est par définition non prévisible, que dire de tous les instruments qui en sont dérivés ?
Je ne suis pas d'accord pour dire que la série originale ne se prête pas à la prédiction.
En répondant de manière formelle, on pourrait peut-être dire qu'aucun instrument unique ne se prête à la prédiction. Je pense qu'il n'est pas du tout correct de poser la question de cette manière. Il ne s'agit pas d'outils. Ils ne font que refléter une certaine caractéristique mathématique.
Pour faire des prévisions, il faut trouver les paramètres qui caractérisent le marché et les exploiter. Par exemple, la répétitivité, la cyclicité, la périodicité, les fractales. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de révéler les dépendances auxquelles le marché obéit dans une certaine mesure. Et si cela réussit, alors, au stade de la mise en œuvre de la stratégie dans un code de programme, l'un ou l'autre outil ou une combinaison d'entre eux peut être utilisé, et pas nécessairement à partir de la liste des outils standard. Toutes les lois du marché ne sont pas décrites par des outils simples.
Je vois l'utilisation correcte de ZigZag, seulement pour diviser le flux d'entrée, en pics et creux. Il s'agit de trouver des classes sur lesquelles essayer d'accorder le réseau national (former le réseau à reconnaître ces classes). Ne pas l'alimenter en entrée, car le zigzag au temps t=0, ne peut pas aider à la reconnaissance (creux ou pic). Voici une photo, voir dans un autre fil de discussion
Fig. 1
Vous pouvez le rendre plus compliqué et reconnaître 4 classes, des pics et des creux à 5 min et 15 min, etc.
Fig.2
Vous pouvez également essayer différentes devises. Ce n'est qu'avec l'augmentation des classes qu'il sera de plus en plus difficile de tracer des lignes rouges comme dans la Fig.2. Dans ce cas, peut-être que les diagrammes de Voronov peuvent aider.
A Alex-Bugalter
... j'ai peur que vous ne m'ayez pas bien compris. Quand on parle de zigzags, on pense automatiquement à la théorie des ondes...
C'est incroyable la façon dont tu le fais. Je dis une chose et vous en sous-entendez automatiquement une autre :-).
Si par théorie des ondes vous entendez la monographie "The Wave Principle" de Ralph Nelson Elliott, publiée en 1938. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. D'ailleurs, je ne l'appellerais pas du tout une théorie, mais plutôt un ensemble de postulats. Une théorie est un peu différente.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Ce sont ses disciples qui ont élevé un ensemble de postulats (voir le titre de la monographie "...principe") au rang de théorie. Et à proprement parler, il ne s'agit pas du tout d'une onde, mais d'une oscillation, alors regardez en quoi elles diffèrent.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
À mon avis, la question la plus intéressante pour la formation en réseau est le temps nécessaire pour clôturer une position avec un profit de N pips.
J'ai écrit ici 'Random Flow Theory and FOREX' que vous ne pouvez pas régler NS pour faire cela. Désolé, mais de mon point de vue, c'est au moins une perte de temps. Les cotations n'ont pas la propriété de prendre un profit de N pips. C'est une propriété du système de trading que vous avez créé.
"Et que répondront les respectés SK. et Yurixx à l'existence du respecté nen, qui, à en juger par les graphiques d'équilibre publiés, négocie avec beaucoup de succès sur le réel, en utilisant certains modèles ZZ (Gartley, Pessavento) et des outils Fibo pour prédire les niveaux de support/résistance - sans aucun NS ?
Je ne sais pas qui négocie comment ou sur quelle base la technologie est construite.
Fibo est tout à fait différent. Fibo a une pré-reconnaissance que s'il y avait 4 vagues, alors attendez la cinquième (avec une forte probabilité). Fibo est utile, car ces outils ont une composante prédictive (reflétant une pré-reconnaissance d'une propriété de marché découverte).
Mais le zigzag ne l'est pas. Il n'a qu'une excitation illusoire : les voilà, les sommets. Mais en fait, il n'est qu'une représentation graphique des événements réels d'hier et n'a rien à voir avec demain.
Je pense également qu'il ne faut pas opposer ces outils aux réseaux neuronaux. Dans le cas général, bien sûr, NS a plus de chances, car NS peut détecter une propriété du marché qui ne peut pas être calculée de manière régulière avec d'autres méthodes de modélisation, mais seulement par chance, si vous êtes chanceux.
Je pense que la question la plus intéressante pour la formation en réseau est le temps nécessaire pour clôturer une position avec un profit de N pips.
J'ai écrit ici "Théorie des flux aléatoires et FOREX" que vous ne pouvez pas régler NS pour faire cela. Désolé, mais de mon point de vue, c'est au moins une perte de temps. Les cotations n'ont pas la propriété de prendre un profit de N pips. C'est une propriété du système de trading que vous avez créé.