Indicateur de zigzag et réseaux neuronaux - page 8
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SK - le but de mon test était de vérifier l'indicateur en mode dynamique, mais pas d'essayer d'obtenir le profit maximum en l'utilisant, donc je n'ai pas essayé d'améliorer le Conseiller Expert. Le résultat de la vérification des caractéristiques dynamiques de l'indicateur est très bon, de mon point de vue, il est médiocre en termes d'utilisation avec le conseiller expert, le drawdown est trop important, je n'utiliserais pas un tel conseiller expert pour le trading réel.
Mais je suis absolument sûr d'une chose, cet indicateur fonctionnera de la même manière sur n'importe quel marché, quel que soit l'intervalle de temps que je teste. Cela découle du principe de sa construction et est également confirmé par mes nombreuses observations de son fonctionnement pendant l'année sur un compte de démonstration.
Je ne veux pas dépenser des ressources pour télécharger un long historique de cotations dans le but de vérifier quelque chose dont je ne doute pas. De plus, je ne prévois pas d'utiliser cet indicateur séparément, mais avec un système expert qui fera des prévisions - les résultats seront incommensurables avec ce que j'ai maintenant.
Si je ne sais pas comment l'utiliser, j'essaierai de construire un simulateur avec des indicateurs de première classe, puis de compiler les indicateurs avec MQL5.
Si j'ai un peu d'expérience dans l'écriture d'indicateurs et d'Expert Advisors en MQL, mais je n'ai pas été plus loin que NSDT de Ward Group et les réaliser dans MT4 est très difficile (pour moi, peut-être que je vais en savoir plus).
disponible ici : http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - le but de mon test était de vérifier l'indicateur en mode dynamique, mais pas d'essayer d'obtenir le profit maximum en l'utilisant, donc je n'ai pas essayé d'améliorer le Conseiller Expert. Le résultat de la vérification des caractéristiques dynamiques de l'indicateur est très bon, de mon point de vue, il est médiocre en termes d'utilisation avec le conseiller expert, le drawdown est trop important, je n'utiliserais pas un tel conseiller expert pour le trading réel.
Mais je suis absolument sûr d'une chose, cet indicateur fonctionnera de la même manière sur n'importe quel marché, quelle que soit la période que je vérifierai. Cela découle du principe de sa construction et est également confirmé par mes nombreuses observations de son fonctionnement pendant l'année sur un compte de démonstration.
Je ne veux pas dépenser des ressources pour télécharger un grand historique de cotations dans le but de vérifier quelque chose dont je ne doute pas. De plus, je ne prévois pas d'utiliser cet indicateur séparément, mais avec un système expert qui fera des prévisions - les résultats seront incommensurables avec ce que j'ai maintenant.
Je m'attends à obtenir un facteur de profit qui ne soit pas inférieur à 25, et quant aux benchmarks - il n'y a pas de limite à la perfection, et avec la croissance de la puissance des ordinateurs, et je suis constamment confronté à un manque de ressources, il est possible de créer des systèmes de plus en plus efficaces. Il y a beaucoup d'idées, pas assez de temps, et souvent pas assez d'expérience en programmation pour les mettre toutes en œuvre.
En ce qui concerne les critères d'évaluation, je pense que le plus important, outre la précision des prédictions, est la stabilité du système. Il doit fonctionner de la même manière aujourd'hui et dans 10 ans, quels que soient les changements sur le marché, et cela est obtenu par la capacité du système à se recycler en temps réel et à gérer l'évolution de la situation en temps voulu. Maintenant, mon système se réentraîne toutes les 5 minutes et recalcule les prévisions toutes les minutes avec une nouvelle barre, si j'avais une plus grande mémoire vive et une plus grande vitesse, je ferais le réentraînement à chaque étape en même temps que les calculs et la précision des prévisions augmenterait beaucoup, mais maintenant je ne prends qu'une petite partie des entrées informatives que j'utilise pour l'entraînement du réseau neuronal, sinon l'ordinateur reste bloqué à cause du manque de mémoire. Mais ce sont des problèmes purement techniques, j'espère qu'ils seront résolus avec le temps.
Par souci d'intérêt, j'ai réessayé dans le Strategy Tester le Expert Advisor avec l'indicateur que j'ai testé ci-dessus, mais j'ai désactivé les trailing stops et les ai décalés, ils n'ont fait qu'interférer (bien que je puisse laisser le stop ouvert car il ne se déclenche jamais de toute façon), le résultat était un peu meilleur.
Si je ne sais pas comment l'utiliser, j'essaierai de trouver une solution pour résoudre tous les problèmes qui sont déjà abordés dans l'article.
Si j'ai un peu d'expérience dans l'écriture d'indicateurs et d'Expert Advisors en MQL, mais je n'ai pas été plus loin que NSDT de Ward Group et les réaliser dans MT4 est très difficile (pour moi, peut-être que je vais en savoir plus).
Re-entraîner toutes les 5 minutes et recalculer les prévisions toutes les minutes - n'est-ce pas trop fréquent ? Et votre désir d'augmenter encore la fréquence du réentraînement (et des calculs) pour améliorer la précision des prédictions (à chaque tick, ou quoi ?) me semble étrange. Je doute qu'un système qui fonctionne vraiment puisse bénéficier d'un réentraînement à une fréquence qui coïncide avec celle des données entrantes.
P.S. Et pf>25 n'est pas seulement un rêve, mais quelque chose d'inenvisageable... Bien qu'avec un ratio de transactions rentables par rapport aux non rentables de 5:1 et TP/SL = 5, c'est tout à fait réalisable.
P.S. Et pf>25 n'est pas seulement un rêve, mais quelque chose qui dépasse l'entendement... Bien qu'avec un ratio de transactions rentables par rapport aux non rentables de 5:1 et TP/SL = 5, c'est tout à fait réalisable.
Vous pensez que PF = 25 est impossible ? Et quelle valeur de PF vous semble acceptable ? Et quelles autres valeurs sont nécessaires à votre avis ? Par exemple, quel devrait être, selon vous, le rabattement autorisé ?
SK. Je considère qu'un pf de pas moins de 3 est acceptable. Retrait autorisé - pas plus de 5-6% sur une transaction et pas plus de 15-20% sur une série de transactions perdantes. Il existe également d'autres paramètres - le ratio de Sharpe (au moins 3-4), le p.o. d'une affaire (dépend du TF de travail), l'uniformité de la distribution des affaires par temps et par profit.
Un TS stable avec pf>5 est cher, pour ne rien dire de 25... Je ne dis pas que c'est impossible, mais développer un tel TS signifierait que l'auteur a pris Foreh par la queue.
Un TS stable avec pf>5 est cher ; sans parler de 25... Je ne dis pas qu'une telle chose est impossible, mais développer un tel TS signifierait que l'auteur a pris Foreh par la queue.
D'accord.
L'or le moins cher est un alliage dont la teneur en or est comprise entre 0,375 et 0,875 (production de masse).
Les alliages dont la teneur en or est supérieure à 0,99 sont un peu plus chers.
La production d'alliages dont la teneur en or est supérieure à 0,999 nécessite des conditions de laboratoire particulières (fours spéciaux, revêtements de four spéciaux, etc.).
Les coûts de production d'un matériau dont la teneur en or est supérieure à quatre neufs dépassent de loin la valeur marchande de l'or lui-même.
L'obtention d'un or plus pur est dans une large mesure limitée par les possibilités de la science et de la technologie modernes (nécessite des conditions spéciales : vide profond, plasma, etc.) et n'est à la portée que du programme national.
Je pense que PF = 5 est plus que suffisant. Cela représente environ 0,84 transaction rentable sur le nombre total de transactions.
Obtenir PF = 25 - est une tâche dont la solution nécessitera un effort considérable et coûteux comparable à 5-7 neuf en or :). Si c'était possible, l'application d'une telle solution au Forex serait synonyme de farces enfantines et de dilapidation de la richesse nationale. Et cette solution générale devrait être appliquée aux prévisions météorologiques - elle apporterait un bénéfice incontestable à l'humanité et des profits incommensurables à l'auteur de la solution.
Je pense qu'un autre indicateur est significatif, nous pouvons l'appeler Régularité. Il s'agit du montant du profit réalisé par unité de temps, pour une valeur de commande constante (par exemple 1000 $). Ce paramètre est mesuré en [ $/jour ].
Une chose est sûre, si le système de trading affiche P = 10, c'est-à-dire une moyenne de 10 $ de profit par jour (sur une période de temps, par exemple pendant l'année) pour un coût de chaque ordre de 1000 $. C'est une autre affaire si P = 3. Ce chiffre est important, car toutes choses étant égales par ailleurs (par exemple, FF = 5, 10% de drawdown), le système avec un P différent donnera des résultats différents.
Il est clair que tous les CT ne fonctionnent pas à une valeur constante des commandes. Pour ces TS, nous pouvons introduire un indicateur calculé pour les valeurs changeantes des ordres. Cet indicateur (Variable ou pourcentage de régularité) peut être calculé de manière similaire : OR = P/S/S, où P est le bénéfice, S est le prix de l'ordre et Q est le temps. L'unité de cet indicateur est [ %/jour ].
Sur la base de la régularité, nous pouvons calculer la stabilité du système de trading. Pour ce faire, nous devons analyser comment P évolue au cours de la période testée. Par exemple, si P varie de -5 à 15, le système est peu stable. Si la plage de variation de P est étroite (par exemple, de 7 à 12), un tel TS est plus stable.