Indicateur de zigzag et réseaux neuronaux - page 7
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Il y a juste un piège. Ces classes doivent être assemblées par la suite. Et là, vous vous éloignerez du simple réseau neuronal pour vous rapprocher de l'IA.
Une forêt sombre de plus. Il suffit d'étudier les maths et la biologie. Mais Dieu vous interdit de lire la littérature du trader.
Tu seras coincé dans une impasse. Cependant, cela ne fera pas de mal de lire Safonov.
Cependant, Safonov ne ferait pas de mal à le lire.
Si vous pouviez être un peu plus précis au sujet de Safonov. Si j'ai assez de temps, j'essaierai de le lire. Et déchiffrer l'acronyme IA.
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Je vous ai laissé un message sur la dernière page. L'avez-vous vu ?
Je vous ai laissé un message sur la dernière page. Tu l'as vu ?
Recherchez privalov-sv
Malheureusement, il n'existe pas d'œuvres de Stratonovich sous forme électronique. Il y a plusieurs pages des travaux de Tikhonov (ceux avec lesquels je travaille maintenant) et d'autres livres sur le sujet. Contact via Skype. Tout passera par lui, ici l'attachement ne poluchaetsya pas à cause du volume. Il y a des livres très intéressants.
Recherchez privalov-sv
Je n'ai pas Skype, mais d'accord. J'aimerais bien voir "Principes de réception adaptative", bien sûr, mais je l'ai déjà téléchargé pour deux ou trois mois de travail. Les pages individuelles n'ont pas de sens. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, j'en ai besoin dès le début. :-)
Il suffit d'afficher les titres des livres de Tikhonov qui sont pertinents, tout comme vous l'avez fait avec Stratonovich. Tikhonov est un nom de famille trop commun, vous ne pouvez pas le trouver si facilement.
Yurixx
Essayez de trouver ce livre. Tikhonov V.I., Kharisov V.N. Statistical Analysis and Synthesis of Radio Engineering Devices and Systems. -M. : Radio et communications, 1991.
C'est un livre pour les universités, il contient des exemples qui aident à comprendre ces mathématiques compliquées et la présentation est assez consécutive. Selon mes informations, la réimpression de ce livre est prévue, mais ce sera probablement à la fin de l'année prochaine.
à Piligrimm
Le zig-zag est un bon indicateur qui possède une propriété intéressante. C'est juste que chacun voit son utilisation différemment. L'utiliser dans sa forme pure sur l'entrée NS est inutile IMHO. Vous confirmez également que vous avez dû affiner Zig-Zag.
Je vois sa plus grande utilité lorsqu'il est utilisé comme une répartition du flux de citations en classes (que le SN doit reconnaître).
Piligrimm, pourriez-vous préciser, si vous le voulez bien.
.. .la direction de la tendance correspondante... Quel est le résultat dans votre NS (qu'entendez-vous par tendance ?).
...% de sortie de la modélisation et erreur de prédiction... Qu'avez-vous comme modèle, et pour quel intervalle de temps est-il possible de faire une prédiction.
Vous pouvez utiliser Zig-Zag dans sa forme pure, au début je l'ai fait, je n'ai pas soutenu qu'il est inutile, et mon post voulait réfuter des déclarations comme celle entendue dans de nombreux fils de forum, bien que la précision de prédiction en utilisant Zig-Zag standard est plus faible que dans mon dernier indicateur, mais j'ai modifié Zig-Zag pour la dynamique de tendance de comptabilité supplémentaire, Un nouveau point de rupture dans mon indicateur est formé non seulement lorsque la direction de la tendance (lue) change conformément au seuil spécifié, mais aussi lorsque la dynamique de la tendance change, dans ce cas la tendance change son angle de pente sans changer sa direction, ce qui est un indicateur très informatif et la dynamique du compte augmente essentiellement la précision des prévisions.
Les données de l'indicateur sont utilisées comme un signal de sortie par rapport auquel le réseau est entraîné.
Le pourcentage d'erreur est le résultat de l'exécution du réseau sur un échantillon de test qui ne chevauche pas l'échantillon de données d'apprentissage.
Je ne considère pas ce que l'indicateur d'entrée montre comme une tendance, mais seulement comme un modèle de tendance, car une tendance est par nature beaucoup plus complexe et un modèle est le résultat de la synthèse d'une tendance artificielle qui ne reflète la tendance actuelle qu'avec un certain degré de précision, en raison des nombreuses limitations imposées lors de la modélisation. Un modèle de tendance est également ce que nous obtenons après le calcul de la tendance produite, mais dans ce cas, le modèle de tendance reflète non seulement l'historique, mais montre également la direction de la tendance.
La prévision n'est pas liée à des intervalles de temps, chaque fois qu'une nouvelle barre arrive sur М1, elle recalcule l'ensemble du système expert en tenant compte des nouvelles données, et soit la confirmation de la tendance se forme plus tôt, soit la direction de la prévision est modifiée lorsque la tendance s'inverse.
SK - le but de mon test était de vérifier l'indicateur en mode dynamique, mais pas d'essayer d'obtenir le profit maximum avec son utilisation, donc je n'ai pas essayé d'améliorer le Conseiller Expert. Le résultat est très bon du point de vue de la vérification des caractéristiques dynamiques de l'indicateur, mais de mon point de vue, il est médiocre lorsque je l'utilise avec le conseiller expert, le drawdown est trop important, je n'utiliserais pas un tel conseiller expert pour le trading réel.
Mais je suis absolument sûr d'une chose : cet indicateur fonctionnera de la même manière sur tous les marchés, quels que soient les intervalles de temps que je teste. Cela découle du principe de sa construction et est également confirmé par mes nombreuses observations de son fonctionnement au cours de l'année sur un compte de démonstration.
Je ne veux pas dépenser des ressources pour télécharger un grand historique de cotations dans le but de vérifier quelque chose dont je ne doute pas. De plus, je ne prévois pas d'utiliser cet indicateur séparément, mais avec un système expert qui fera des prévisions - les résultats seront incommensurables avec ce que j'ai maintenant.