Indicateur de zigzag et réseaux neuronaux - page 6
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Yurixx
Merci, corrigé. En effet, une erreur. Pour ne pas perdre de temps, commencez par Stratanovich, car tous les autres (Kalman, Wiener, Bucy, etc.) sont des cas particuliers.
Oui, Yurixx, je le vois maintenant. Mais comment compiler pratiquement ces mêmes statistiques pour les Elliottiens, je n'en ai pas encore la moindre idée (étant donné les perversions d'Elliott lui-même au sein d'EWP, ce que j'ai noté dans ma réponse à eugenk). Grosso modo, une vague (elliottienne) ne se termine pas nécessairement au point de rupture du swing ZZ de la même échelle.
Ce n'est donc pas la même échelle.
Je trouverais simplement une figure classique 5-3 sur le graphique d'une certaine TF, je sélectionnerais le paramètre ZigZag pour qu'il reproduise cette figure, puis je calculerais, d'une part, combien de ces figures sur un intervalle d'histoire spécifié et, d'autre part, combien de tendances d'une taille non inférieure à une taille spécifiée (par exemple 5 vagues au total) se sont produites pendant cette période de temps au total. Ce ne sont pas toutes les statistiques bien sûr, mais c'est simple et accessible, et cela montre la part totale du modèle 5-3 dans la somme de tous les modèles de marché dans ce morceau d'histoire.
Ce n'est que l'idée la plus simple du calcul. Il faut y ajouter un certain nombre de subtilités, mais il s'agit de subtilités de nature technique, que chacun peut résoudre par lui-même.
J'ai fait un peu de recherche sur les tactiques adverses récemment. Pose une question aux multipoints http://protoforma.com/news/?p=166#comments. Par analogie avec leur réponse, on peut supposer qu'il n'est pas toujours possible de "se représenter" l'alternance des vagues d'Elliott sur une même échelle de temps. D'autre part. Si nous procédons à partir de relations de vagues basées sur les fibs, alors, théoriquement, il est possible, en choisissant un cadre temporel, de trouver où ces relations (fibos) correspondent aux valeurs nécessaires pour les corrections ou les extensions. Et ce sera le "vrai" cadre temporel, sur lequel la vague actuelle se développe. Je mentionnerai une telle idée un peu en passant. Sur les fibres. Si le mouvement actuel du prix ne s'inscrit dans aucun niveau de fibo relatif à des extrema significatifs, il est alors nécessaire de rechercher d'autres extrema significatifs, peut-être sur un autre timeframe, où le mouvement s'inscrira... Et on peut alors discuter (ou non) de la signification des extrema trouvés par le zigzag. L'extremum actuel, où se termine le dernier rayon du zigzag, est souvent d'une valeur douteuse (plus précisément, il ne peut avoir de valeur que pour les experts). Les extrema passés, en revanche, ont une valeur prédictive.
L'image montre la dernière extension de 161.8%. Et le niveau de Fibonacci (50%) a coïncidé avec le niveau de l'auteur de la plus grande branche du forum parallèle...
Ce n'est que l'idée la plus simple du calcul. Il faut y ajouter un certain nombre de subtilités, mais il s'agit de subtilités de nature technique, que chacun peut résoudre lui-même.
Le marché au stade pré-Foreh (les actions et leurs indices) était en effet beaucoup plus simple (et c'est pour cela que l'EWP a été conçu en premier lieu, puisqu'il n'y avait pas de Foreh). Il y avait beaucoup de pièces classiques (disons un momentum 5-3-5-3-5 vraiment classique - pas de chevauchement entre la 4e et la 1re, pas d'échecs de la 5e, pas de diagonales en 1re et 5e). Aujourd'hui, elles existent aussi, bien sûr, mais le pourcentage d'exceptions à ces règles a beaucoup augmenté. Ainsi, les classiques ne règnent plus ici comme avant, et les candidats probables aux exceptions aux règles (et pas seulement aux normes) sont de plus en plus nombreux. Elle rend la tâche de la collecte de statistiques si difficile que personne ne l'a résolue jusqu'à présent et qu'aucune solution claire et convaincante n'est en vue.
P.S. Voici des candidats plus récents : un clean five comme vague B, un zigzag dont la deuxième vague est plus grande que la première, un triangle sur les semaines eur à un endroit où il ne devrait pas être en théorie. Ce ne sont bien sûr que des majorations hypothétiques, mais les coryphées russes de l'EWP(Akelo, Alexander FXO) en parlent sérieusement.
Yurixx
Merci, corrigé. En effet, une erreur. Pour ne pas perdre de temps, commencez tout de suite avec Stratonovitch, car tous les autres (Kalman, Wiener, Bucy, etc.) sont des cas particuliers.
Merci pour les liens. Stratonovitch est génial ! Quand je vois de tels coryphées, je suis fier de l'école soviétique de mathématiques. C'est incroyable, cet homme a vu l'unité de la physique, des mathématiques, de l'informatique, de la cybernétique et des statistiques dans les années 60. Il semble que l'appareil mathématique permettant de créer une théorie du marché soit prêt. Ce qui manque, c'est un tout petit peu - une personne capable de percevoir toute l'harmonie des constructions abstraites et de la compréhension physique et de l'appliquer à la confusion, au chaos et au désordre des interactions sociales, de l'économie et du marché. :-)
Malheureusement, je n'ai pas trouvé deux livres de Stratonovich sur Internet : "Principes de la réception adaptative" et "Éléments de physique moléculaire, de thermodynamique et de physique statistique". Et je n'ai pas non plus trouvé l'article "On a priori - conditioned quasi-optimal filters". Si elle est disponible sous forme électronique, je l'apprécierais. Ou un lien.
Si c'était aussi simple et que cela se résumait à des problèmes techniques plutôt qu'idéologiques...
Le marché au stade pré-Forex (les actions et leurs indices) était en effet beaucoup plus simple (et c'est pour cela que l'EWP a été conçu en premier lieu, puisqu'il n'y avait pas de Forex). Il y avait beaucoup de pièces classiques (disons un momentum 5-3-5-3-5 vraiment classique - pas de chevauchement entre la 4ème et la 1ère, pas d'échec de la 5ème, pas de diagonales en 1ère et 3ème). Aujourd'hui, elles existent aussi, bien sûr, mais le pourcentage d'exceptions à ces règles a beaucoup augmenté. Ainsi, les classiques ne règnent plus ici comme ils le faisaient auparavant, et les candidats probables aux exceptions aux règles (et pas seulement aux normes) sont de plus en plus nombreux. Cela complique tellement la tâche de la collecte de statistiques que personne ne l'a résolue jusqu'à présent, et aucune solution claire et convaincante n'est en vue.
Alex-Bugalter
Tu es un peu inconsidéré. Si vous comptez construire un système dont l'outil principal est la NS, lisez la théorie de la reconnaissance. Le NS n'est qu'un outil et pour l'utiliser correctement, vous devez avoir des connaissances dans ce domaine.
J'ai peur que ce soit vous qui me compreniez mal. Lorsqu'il s'agit de zigzags, la théorie des vagues est automatiquement impliquée.
L'utilisation d'un zigzag pur, comme référence dans un système, n'est pas très acceptable, bien qu'il soit beau. C'est déjà une pratique. C'est dommage, mais il n'y a pas une ligne à ce sujet dans les livres. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps.
Permettez-moi, sur la base de mon expérience pratique, de ne pas être d'accord avec tous ceux qui considèrent que le Sig-Sign est de peu d'utilité pratique. J'ai créé mon premier Zig-Zag en Matlab il y a environ sept ans, bien que je doive admettre que je n'ai réussi à prédire son rayon manquant jusqu'au moment actuel que cette année. Récemment, je me suis éloigné des Zig-Zags et j'ai créé un indicateur plus informatif, reflétant de manière plus dynamique la tendance, mais son essence est proche du Zig-Zag, c'est pourquoi je le présente comme exemple dans la figure, afin de dissiper le scepticisme sur les Zig-Zags et similaires, et sur leur pouvoir de prédiction avec .
Sur l'image, les rayons jusqu'au dernier point de rupture sont tracés sur l'historique, du dernier point au moment actuel - prévision à l'aide deréseaux neuronaux, la prévision ne porte pas sur les valeurs absolues, mais sur la direction de la tendance appropriée, la prévision est effectuée à l'arrivée de chaque nouvelle barre, les réseaux neuronaux fonctionnent en mode de réapprentissage permanent.
Les courbes correspondant à M1 - ligne rouge, M5 - ligne bleue, M15 - ligne jaune, M30 - ligne rose sont tracées dans un seul graphique. Dans le coin supérieur gauche, sous le signe %, l'erreur de modélisation et de prévision de la courbe correspondante est indiquée. Elle est maintenant égale à 0, bien que souvent différente de 0, ce qui permet de voir à l'avance si l'on peut se fier à la prévision donnée.
Les courbes correspondant à M1 - ligne rouge, M5 - ligne bleue, M15 - ligne jaune, M30 - ligne rose sont tracées sur le même graphique. Dans le coin supérieur gauche, sous le signe %, l'erreur de modélisation et de prévision de la courbe respective est indiquée. Elle est maintenant égale à 0, bien que souvent différente de 0, ce qui vous permet de voir à l'avance si la prévision donnée est fiable.
Les courbes correspondant à M1 - ligne rouge, M5 - ligne bleue, M15 - ligne jaune, M30 - ligne rose sont tracées sur le même graphique. Dans le coin supérieur gauche, sous le signe %, l'erreur de modélisation et de prévision de la courbe correspondante est indiquée. Elle est maintenant égale à 0, bien que souvent différente de 0, ce qui vous permet de voir à l'avance si la prévision donnée est fiable.
Je ne connais pas très bien MQL, il m'est donc difficile de créer un bon conseiller expert, mais je sais comment définir des paramètres de travail optimaux pour celui-ci. De plus, il est impossible d'utiliser le Strategy Tester pour mon système Expert Advisor car il utilise des neurones et une unité d'optimisation avec plus de cent facteurs de seuil pour l'indicateur, le calcul prend environ 40 secondes et il est impossible de l'accélérer.
J'ai fait l'Expert Advisor le plus primitif, j'ai inclus un indicateur qui prépare les informations pour l'utilisation du réseau neuronal, il n'a pas de prévision mais construit des modèles de tendance sans aucun ajustement ou optimisation, je n'ai pas choisi de mode de fonctionnement, je vous montre ce que j'ai obtenu tout de suite, le résultat n'est pas très bon, cependant si j'améliore l'Expert Advisor, par exemple, interdire l'ouverture d'une autre position dans la même direction, en cas de déclenchement de stop ou de trailing stop, je l'ai remarqué lors des tests de visualisation, le résultat sera bien meilleur.
Encore une fois, ce rapport ne se réfère pas au système expert dont les graphiques sont présentés dans mon post précédent, mais uniquement à la performance de son bloc d'entrée, qui peut être testé avec un testeur de stratégie.
à Piligrimm
Zig-Zag est un bon indicateur qui possède une propriété intéressante, mais chacun voit son utilisation différemment. L'utiliser dans sa forme pure sur l'entrée NS est inutile IMHO. Vous confirmez également que vous avez dû affiner Zig-Zag.
Je vois sa plus grande utilité lorsqu'il est utilisé comme une répartition du flux de citations en classes (que le SN doit reconnaître).
Piligrimm, pourriez-vous préciser, si vous le voulez bien.
.. .la direction de la tendance correspondante... Quel est le résultat dans votre NS (qu'entendez-vous par tendance ?).
...% d'erreur de modélisation et de prévision... Quel est votre modèle et pour quel intervalle de temps est-il possible de faire une prévision.
Il serait intéressant de voirles résultats des tests d' historique sur plusieurs années.