Indicateur de zigzag et réseaux neuronaux - page 5
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SK.
En général, quand je vois souvent vos réponses, je remarque que nous avons la même idée sur beaucoup de choses. J'aimerais vraiment aider klot(en reconnaissance de ses bibliothèques et de son travail), il a posé une question très valable à la page 1 de ce fil. "Cela fonctionne assez bien. Je veux dire que le réseau neuronal, dont les entrées ont des lectures de cet indicateur, est pratiquement coulé. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de trouver l'algorithme permettant de calculer la probabilité de pic ou de creux.
Une idée de la manière dont il peut être calculé ?"
Un réseau neuronal est insubmersible si sa sortie est un zigzag, et non son entrée. J'allais lui donner cette idée. Et il est parfaitement capable de créer et de régler le NS par lui-même.
...
L'impression est qu'Elliot connaissait le nombre d'or et les nombres de Fibonacci, et qu'il a délibérément choisi ces nombres d'ondes dans la loi de combinaison.
...
Je n'y crois donc pas, car son origine n'est pas du tout expliquée.
Et les explications... Eh bien, quelles explications pourrait-il y avoir ? C'est plus tard, lorsqu'Elliott a décidé d'expliquer non seulement les mouvements fondamentaux, mais tous les mouvements du marché (il a travaillé avec le Dow), qu'il a commencé à imaginer des corrections complexes, des X entre elles, les échecs de la cinquième, des corrections irrégulières et autres distorsions. Et il a appelé le principe d'onde lui-même presque la loi la plus fondamentale de la nature. En bref, il s'est laissé emporter, et ses étudiants l'ont repris et développé (le plus fort d'entre eux étant R. Bolton).
SK.
En général, quand je vois souvent vos réponses, je remarque que nous avons la même idée sur beaucoup de choses. J'aimerais vraiment aider klot(en reconnaissance de ses bibliothèques et de son travail), il a posé une question très valable à la page 1 de ce fil. "Fonctionne assez bien. Je veux dire que le réseau neuronal, dont les entrées ont des lectures de cet indicateur, est pratiquement coulé. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de trouver l'algorithme permettant de calculer la probabilité de pic ou de creux.
Une idée de la manière dont il peut être calculé ?"
Un réseau neuronal est insubmersible si sa sortie est un zigzag, et non son entrée. J'allais lui donner cette idée. Et il est parfaitement capable de la créer et de la régler lui-même.
Je pense que l'entrée devrait être tout l'historique du marché disponible dans sa forme brute. Et le résultat devrait être un nuage de probabilités d'événements (similaire à ceux montrés dans vos dernières images dans ce fil). Et en fonction de la forme, de la taille et de la densité (ou de la hauteur en 3D) du nuage pour former des critères de transaction et des niveaux de calcul de SL et TP. À mon avis, le zigzag n'a rien à voir avec cela.
J'espère être à temps pour le prochain championnat :)
Je ne suis pas d'accord pour dire que la série originale ne peut être prédite.
Pour faire des prévisions, il faut trouver les paramètres qui caractérisent le marché et les exploiter. Par exemple, la répétitivité, la cyclicité, la périodicité, les fractales. En d'autres termes, il est nécessaire de révéler les dépendances auxquelles le marché est soumis dans une certaine mesure. Et lorsque cela réussit, alors, au stade de la mise en œuvre de la stratégie dans un code de programme, on peut utiliser l'un ou l'autre outil ou une combinaison d'entre eux, et pas nécessairement à partir de la liste des outils standard. Toutes les lois auxquelles le marché est soumis ne peuvent pas être décrites par des outils simples.
Pour le pronostic, nous n'avons pas besoin de paramètres, mais d'une théorie adéquate. Et ma déclaration sur l'impossibilité de principe de prévoir doit être comprise comme disant qu'il n'y a pas un seul modèle (et encore moins une théorie) qui le permettrait pour le moment. Par conséquent, tous les outils existants sont également inutiles. Comme des lunettes pour un singe.
Et ma déclaration est parfaitement logique. En séparant le grain de l'ivraie, vous avez résolument jeté ZigZag à la poubelle. Je pense que cette détermination devrait alors être étendue à tous les autres outils d'AT, ou mise de côté pour le moment. Le temps nous dira si ZigZag est nécessaire ou non. Y compris les nouveaux arrivants.
"Ce n'est pas possible, parce que ça ne peut jamais être". Et que vont répondre les respectés SK. et Yurixx à l'existence du respecté nen, qui, à en juger par ses graphiques d'équilibre publiés, négocie avec beaucoup de succès sur le réel, en utilisant certains modèles ZZ (Gartley, Pessavento) et des outils Fibo pour prédire les niveaux de suppo/résistance - sans aucun NS ?
Dommage que tu n'aies pas compris, d'après mes posts, que je ne fais que défendre ZigZag. Je ne sais pas si elle est utile, mais je pense qu'il est prématuré de l'abandonner. C'est ce que j'ai écrit.
Les problèmes avec tout cela commencent lorsque, premièrement, l'universalité de ces mêmes modèles est postulée et, deuxièmement, la loi 5-3 est introduite et conduit à la séquence de Fibonacci. La première est plausible. En fait, tous les graphiques, à l'exception de celui de la minute, se ressemblent tellement qu'il est presque impossible de les distinguer à l'œil nu. Bien que cela doive aussi être justifié d'une certaine manière. La loi 5-3, en revanche, est quelque chose de totalement incompréhensible. Pourquoi pas 4-2 et 7-5 ? L'impression est qu'Elliot connaissait le nombre d'or et les nombres de Fibonacci, et qu'il a délibérément choisi ces nombres d'ondes dans la loi de la combinaison. Je n'y crois donc pas, car son origine n'est pas du tout expliquée.
Une fois, dans un fil préféré sur un forum parallèle, dans une polémique avec Niroba, j'ai écrit sur le ZigZag et l'origine du rapport d'Elliott 5-3. Seuls des nombres impairs peuvent être présents dans cette paire de chiffres - ce fait a une origine parfaitement claire qui découle de la structure du zigzag. Ici, Alex-Bugalter a déjà manipulé le ZigZag et je suis sûr qu'il sait pourquoi. Et les valeurs réelles de 5 et 3 sont dans une certaine mesure (il faut le supposer) basées sur des statistiques, c'est-à-dire qu'elles se produisent le plus souvent dans la vie réelle. Et c'est tout au sujet de la "théorie" d'Elliott.
Pour le confirmer (ou l'infirmer), il suffirait d'analyser ces statistiques. Avec un indicateur ZigZag, c'est très facile à faire. Cependant, comme je n'utilise pas l'EWT, je n'en ai pas besoin. En revanche, je conseillerais à un Eliot novice de le faire comme un exercice. Les avantages seraient nombreux, mais le plus important est qu'il obtiendrait une image statistique de la validité de l'EWT. Pour quelqu'un qui est prêt à risquer son argent durement gagné, cela a du sens à mon avis.
.. Pour l'instant, il n'existe aucun modèle (et encore moins de théorie) qui permette cela.
... il n'existe actuellement aucun modèle (et encore moins de théorie) qui permette cela.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Ces travaux existent, seulement ils doivent être appliqués au marché Forex.
"Les machines n'apprendront pas à penser tant que les humains n'auront pas appris à penser".
Les premiers résultats fondamentaux de la théorie du filtrage en temps discret appartiennent au scientifique soviétique A.N. Kolmogorov [1] (1941), et en temps continu - au scientifique américain N. Wiener [2] (1942). Des résultats complets sur la théorie de la filtration linéaire des processus gaussiens en temps discret et continu ont été obtenus par R.E.Kalman et R.S.Bucy [3] (1960, 1961). Les résultats fondamentaux de la théorie du filtrage non linéaire appartiennent au scientifique soviétique G.L.Stratonovich qui a élaboré la théorie du filtrage non linéaire des processus aléatoires de Markov depuis 1959 [4,5,6, etc.]
Il y a aussi des travaux de Levin B.R. http://www. computer-museum.ru/connect/levin.htm et Tikhonov V.I.
Je donnerais tous les prix Nobel à Stratonovich pour sa GRANDE équation. Je pense simplement que l'on devrait pouvoir la préparer (l'équation) pour le Forex. C'est ce que j'essaie de faire maintenant.
Ces travaux existent, seulement ils doivent être appliqués au marché Forex.
Je parlais des publications sur l'application pratique de la recherche scientifique aux problèmes du forex.
Et en ce qui concerne les mathématiques, nous devrions tous les étudier. Ce n'est même pas à discuter. Quel zigzag... :)
Ce n'est donc pas la même échelle.
Je trouverais simplement une figure classique 5-3 sur un graphique d'un prix approprié, je sélectionnerais le paramètre ZigZag de façon à ce qu'il reproduise cette figure, puis je calculerais, d'une part, le nombre de figures de ce type sur un intervalle historique spécifié et, d'autre part, le nombre de tendances d'au moins une taille spécifiée (par exemple, la taille de 5 vagues au total) qui se sont produites sur cette période au total. Ce ne sont pas toutes les statistiques bien sûr, mais c'est simple et accessible, et cela montre la part totale du modèle 5-3 dans la somme de tous les modèles de marché dans ce morceau d'histoire.
Ce n'est que l'idée la plus simple du calcul. Il faut y ajouter un certain nombre de subtilités, mais il s'agit de subtilités de nature technique, que chacun peut résoudre par lui-même.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Ces travaux existent, seulement ils doivent être appliqués au marché Forex.
Je suis d'accord avec SK. Nous parlions de la théorie du marché, pas des méthodes mathématiques qui peuvent lui être appliquées. Je n'entrerai pas dans les détails, je ne ferai aucun commentaire, je ne me prononcerai pas sur son exactitude.
Mais merci pour les livres. C'est très intéressant.
Au fait, qu'est-ce que le "filtrage ziné" ? Si c'est un "filtrage linéaire", il serait bon de le corriger. Et en même temps, recherchez les erreurs dans toutes les références. Nous devons chercher ces livres. :-)