La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 3
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2 Prival:
Je n'ai pas pu résister à l'envie d'apporter quelques modifications cosmétiques au code de l'indicateur.
D'ailleurs, le problème de tout indicateur "limité", c'est-à-dire celui qui est habituellement représenté dans une fenêtre séparée, est son caractère illimité : vous ne savez jamais à l'avance s'il a effectivement atteint un extremum, s'il va continuer à ramper avec le prix ou s'il va dessiner une divergence. Mais les équivalents continus de ces inventions des esprits enflammés des traders pourraient vous faire vous demander quoi faire avec le prix initial pour atteindre la limite réelle.
Le Forex est un système avec son propre état. Par conséquent, les mêmes entrées, en fonction de l'état actuel, peuvent conduire à des résultats complètement différents. La mémoire du système, les attentes, etc. sont également concernées. Vous pouvez prendre l'exemple de la réponse aux non-fermes. La dernière publication, bien meilleure que prévu, a entraîné non pas un renforcement mais une chute brutale du dollar.
Par conséquent, si nous devons modéliser le forex, nous devons modéliser sa structure interne en plus du flux entrant. De mon point de vue, il existe deux sous-systèmes complètement différents : le spéculatif, qui a (avec certaines limites) une rétroaction positive, et le financier et l'économique, avec une rétroaction négative. Ils se distinguent également les uns des autres par d'autres paramètres : vitesse et force de réaction aux événements, temps de relaxation, etc. Si on me demandait de construire une théorie à partir de tout cela, qui serait capable de prédire d'une manière ou d'une autre, je me tirerais une balle à vue. :-))
A mon avis, tout cela est bien noté, cependant, le raisonnement n'est pas tout à fait juste à mon avis.
Le Forex (avec un avertissement sur la terminologie) est un système complet avec beaucoup de paramètres caractéristiques et il obéit à certaines lois. En un sens, ces lois peuvent être considérées comme son "propre État", mais je ne le dirais pas. Je pense que les mouvements de prix sur le marché financier sont le résultat strictement légal d'influences extérieures. S'il était possible de connaître toutes les influences extérieures et la formule générale sans exception, il serait possible de faire des prédictions avec une garantie de 100 %.
Les résultats ne sont différents que du point de vue d'un observateur basé sur un certain modèle. La différence de résultats ne caractérise pas la qualité du marché, mais la mesure dans laquelle le modèle adopté décrit le marché. En d'autres termes, nous avons besoin d'un modèle différent qui tienne compte d'autres facteurs d'influence. Et le travail du chercheur, à mon avis, se réduit à rechercher le maximum d'influences perturbatrices, à sélectionner celles qui ont le plus d'influence et à combiner ces facteurs dans la formule empirique qui en résulte (dans le cas de MQL - sous forme d'algorithme).
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Un entrepreneur pré-révolutionnaire tenait un bordel (à ne pas confondre avec DC :). Lorsque l'endroit n'était plus rentable, il a prétendu qu'il était nécessaire de changer le personnel au lieu de réarranger les lits.
À mon avis, tout cela est correct, mais le raisonnement n'est pas tout à fait juste à mon avis.
Le Forex (avec un avertissement sur la terminologie) est un système complet avec de nombreux paramètres caractéristiques et est soumis à certaines lois. Dans un sens, ces lois peuvent être considérées comme son "propre État", mais je ne dirais pas cela. Je pense que les mouvements de prix sur le marché financier sont le résultat strictement légal d'influences extérieures. S'il était possible de connaître toutes les influences extérieures et la formule générale sans exception, il serait possible de faire des prédictions avec une garantie de 100 %.
Les résultats ne sont différents que du point de vue d'un observateur basé sur un certain modèle. La différence de résultats ne caractérise pas la qualité du marché, mais la mesure dans laquelle le modèle adopté décrit le marché. En d'autres termes, nous avons besoin d'un modèle différent qui tienne compte d'autres facteurs d'influence. Et le travail du chercheur, à mon avis, se résume à rechercher le maximum d'influences perturbatrices, à sélectionner celles qui ont le plus d'influence et à combiner ces facteurs dans la formule empirique qui en résulte (dans le cas de MQL - sous forme d'algorithme).
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Un entrepreneur pré-révolutionnaire tenait un bordel (à ne pas confondre avec DC :). Lorsque l'établissement n'était plus rentable, il soutenait qu'il ne fallait pas réarranger les lits, mais changer le personnel.
Je me suis permis de souligner certaines choses.
1. Je n'ai pas dit que les lois et sa propre condition sont la même chose. Au contraire, ce sont des choses complètement différentes. Pour donner un exemple tiré de la physique : les coordonnées et la quantité de mouvement d'un système à un moment donné constituent son état, et la deuxième loi de Newton est la loi par laquelle cet état change. Ou en mathématiques : une équation différentielle est une loi, et la valeur d'une fonction à un moment donné est son état. Et cette fonction peut ou non être une solution à cette équation.
2. Tu parles comme un déterministe endurci. Le déterminisme en philosophie correspond généralement au fatalisme dans la vie. Êtes-vous fataliste, Sergei ? :-)) Je pense que l'absolutisation du déterminisme, tout comme l'absolutisation du hasard, est une expression des extrêmes et est donc erronée. Le chemin de la vérité se trouve au milieu. Je ne pense pas que vous puissiez le contester. De plus, outre les influences externes, il existe également des forces motrices internes dans le domaine du forex. Sinon, ce serait une marionnette morte, qui ne bouge que lorsqu'on tire ses ficelles.
Il y a beaucoup de gens qui vivent sur le marché du forex. Et comme Dieu a donné à l'homme le droit de choisir, certains jouent à la hausse, d'autres à la baisse, d'autres encore à la hausse, etc. Mais tout le monde regarde autour de soi en le faisant, car personne ne veut se retrouver sous les pieds de la foule. Et donc, périodiquement, le réflexe de la foule se déclenche, une réaction en chaîne se produit et la foule se précipite dans une certaine direction. Ceux qui sont dans le jeu se précipitent dessus. Il y a donc une rétroaction positive, et tous ces processus sont des processus internes au forex. Ils sont bien sûr soumis à certaines lois, comme la psyché humaine, par exemple. Mais il est peu probable que ces lois deviennent un jour une formule. Cela signifierait que tout dans le monde (même ces lignes et votre réponse) est prédéterminé.
Et en ce qui concerne le personnel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puisque le forex ne me rapporte rien du tout, il est urgent de changer tout le personnel qui s'en occupe ! :-)))
D'ailleurs, le problème avec tout indicateur "borné", c'est-à-dire celui qui est généralement affiché dans une fenêtre séparée, est son caractère illimité : on ne sait jamais à l'avance s'il a atteint l'extrémité réelle, s'il va continuer à ramper avec le prix ou s'il va dessiner un divergent... Mais les équivalents continus de ces inventions des esprits enflammés des traders peuvent suggérer ce qu'il faut faire avec le prix initial pour atteindre l'extremum réel.
Exactement, c'est pourquoi je suis si intéressé à résoudre le problème du rationnement d'une manière correcte et cohérente.
Loin de ce sujet (la théorie des flux), mais je vais ajouter mon opinion. Toutes les théories sont appropriées, mais sur un cadre temporel limité, mais lorsque le passage d'une loi (théorie) à une autre se produit - c'est la même chose que de déterminer quand le plat se termine et la tendance commence ou quand la tendance se termine et le plat commence. Bon point sur la tendance et le plat au début du sujet - c'est relatif, mais cela dépend spécifiquement de la taille de la cible. Un petit objectif et un petit mouvement seront considérés comme une tendance, avec de grands objectifs et de petites tendances seront considérés comme un plat.
Bonjour à tous !
Je suis d'accord ! Avec un petit bémol : ce n'est pas le personnel qui doit changer, mais votre attitude envers (vos attentes envers) le forex. Laissez-moi citer ma bien-aimée :)
... En général, j'ai, à un niveau intuitif, l'impression que chaque outil sur le marché du Forex a priori il existe une stratégie d'arbitrage absolue, permettant d'obtenir le rendement moyen (pips par transaction) le plus élevé possible et ce rendement (en moyenne) ne dépasse pas la commission de la société de courtage !!! Cela ne signifie pas que les DC sont si intelligents qu'ils connaissent cette stratégie et peuvent donc déterminer le niveau de commission d'en haut, mais cela signifie que l'humain rongeant le marché avec tout ce qui est possible, approche adiabatiquement la queue de la fonction de distribution de la rentabilité de cette limite théoriquement possible, la définissant asymptotiquement pour les DC....
Tout problème peut être résolu de deux façons : de manière stricte et mathématiquement correcte, et de manière approximative par des méthodes statistiques (et/ou itératives). Dans le cas du marché, il existe une solution collective et approximative. Ce qui, il me semble, tend à être très précis (en raison du nombre de joueurs). En d'autres termes, peu importe ce que nous inventons, le rendement statistiquement fiable de notre stratégie ne dépassera pas (ne peut pas dépasser) la commission moyenne de la société de courtage pour l'instrument donné !
Et en voici d'autres : voir. "Fichiers joints".
La conclusion attire l'attention, à laquelle l'auteur est arrivé, je la cite :
Il semble que l'on ne puisse gagner de l'argent sur ce marché qu'en ouvrant un maximum d'instruments aux swaps positifs. Je pense que les personnes présentes dans ce fil n'ont pas besoin de parler de la nature presque aléatoire du mécanisme de fixation des prix et, par conséquent, la meilleure prédiction du prix est sa valeur précédente. Il y a une tendance très lente mais constante (en ordre de grandeur - 1 pip/jour), déterminée par la différence des taux d'intérêt des devises incluses dans l'instrument - peut-être est-ce la seule chose que nous pouvons nous permettre de "saisir" du marché, et c'est un juste PAIEMENT POUR NOUS pour avoir levé NOS fonds ! - Tout arbitrage est mauvais - il est couvert par les frais de transaction existants en faveur du marché (CA).
La volatilité quotidienne des instruments en devises est d'environ 100 points/jour avec des swaps positifs à 1 point/jour. Si nous créons un portefeuille multidevises composé de n instruments, sa volatilité intégrale peut être estimée comme V=100*SQRT(n) points/jour, et le rendement - S=n*1 points/jour. Nous pouvons voir qu'en augmentant le nombre d'instruments dans le portefeuille et , nous pouvons atteindre la valeur de risque acceptable K, qui sera définie comme le rapport de la composante stochastiqueV sur la composante déterministe S avec le certain coefficient de proportionnalité k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Le rendement annuel de cette stratégie sera de 100-200 pips de profit. L'effet de levier maximum peut être estimé en calculant la probabilité d'une chaîne de mouvements successifs infructueux du marché contre la position globale ouverte (par exemple, 10 jours consécutifs de 100 pips "faux" = 1000 pips), probabilité 1/2^10=0,1% et aucun dépôt, c'est-à-dire que l'effet de levier doit être dans la gamme 5-10. Nous avons 200 points avec un effet de levier de 10, c'est 20% par an en tenant compte du réinvestissement. Il est possible de prendre plus de risques et de porter le rendement à 30-40% par an... Je pense que c'est la limite de ce que le marché du Forex peut partager avec nous, tout le reste n'est que roulette.
Ici, vous avez l'activité la plus "à haut rendement" et le prix de cette vérité triviale est de 4 ans.
Peut-être, je n'aurais pas dû le faire de cette façon. Si vous vous souvenez comment tout a commencé chez ForexBest sur un compte réel avec une centaine de dollars, voyez fig...
350 transactions ont été effectuées sur la paire EUR/GBP pendant environ un mois avant que je ne sois banni de pips... En fait, il y avait une forte antipersistance de l'instrument sur les tics, qui a été battue. L'arbitrage est donc possible, même si ce n'est pas pour longtemps.
Je voudrais donner quelques explications sur une fonction arbitraire choisie pour faire le lien entre le flux des événements dans le monde et le flux des mesures (voir page 1). Il y a peut-être une phrase à ce sujet, je ne me souviens pas de laquelle, mais elle est très bonne. "Le monde est régi par un nombre (une fonction quelconque), en connaissant ce nombre (une fonction quelconque) vous connaîtrez le monde, et en contrôlant ce nombre (une fonction quelconque) vous contrôlerez le monde." Les parenthèses sont mes insertions :-).
La tâche n'est pas de déterminer cette fonction mythique et par le flux des mesures de reconstituer les événements du monde et de le gérer. J'aimerais gérer avec ma femme et mes enfants :-).
Je souhaite attirer l'appareil conceptuel de la théorie du flux aléatoire et les méthodes de son analyse vers le marché des changes.
Il semble avoir tous les attributs et je vais essayer de les décrire en relation avec le flux de mesures (ce que l'on voit à l'écran).
L'une des méthodes d'analyse du flux est l'analyse d'un type et des paramètres d'ACF de ce flux. C'est pourquoi je considère qu'il est très important de créer un indicateur ACF qui permette une analyse (visuelle) et de collecter les statistiques nécessaires sur les paramètres ACF.
Si quelqu'un est prêt à m'aider, j'essaierai de montrer tous les détails de la façon de calculer et de montrer sur l'écran. Exemples de calcul de l'ACF, j'ai posté sur MathCade ci-dessus.
Candidat peut ne pas résister une fois de plus et faire ACF, et vous entrerez dans l'histoire de ceux qui ont gagné Forex. Merci beaucoup pour le montage, c'était exactement ce dont j'avais besoin, je suis resté assis pendant une demi-heure juste pour le voir :-).
Il semble que l'on ne puisse gagner de l'argent sur ce marché qu'en ouvrant sur le plus grand nombre possible d'instruments des swaps positifs. Je pense que les personnes présentes dans ce fil de discussion n'ont pas besoin de parler de la nature presque aléatoire du mécanisme de fixation des prix et, par conséquent, le meilleur prédicteur du prix est sa valeur précédente. Il y a une tendance très lente mais constante (en ordre de grandeur - 1 pip/jour), déterminée par la différence des taux d'intérêt des devises incluses dans l'instrument - peut-être est-ce la seule chose que nous pouvons nous permettre de "saisir" du marché, et c'est un juste PAIEMENT POUR NOUS pour avoir levé NOS fonds ! - Tout arbitrage est mauvais - il est couvert par les frais de transaction existants en faveur du marché (CA).
La volatilité quotidienne des instruments en devises est d'environ 100 points/jour avec des swaps positifs à 1 point/jour. Si nous créons un portefeuille multidevises composé de n instruments, sa volatilité intégrale peut être estimée comme V=100*SQRT(n) points/jour, et le rendement - S=n*1 points/jour. Nous pouvons voir qu'en augmentant le nombre d'instruments dans le portefeuille et , nous pouvons atteindre la valeur de risque acceptable K, qui sera définie comme le rapport entre la composante stochastiqueV et la composante déterministe S avec le certain coefficient de proportionnalité k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Le rendement annuel de cette stratégie sera de 100-200 pips de profit. L'effet de levier maximum peut être estimé en calculant la probabilité d'une chaîne de mouvements successifs infructueux du marché par rapport à la position globale ouverte (par exemple, 10 jours consécutifs de 100 pips "faux" = 1000 pips), 1/2^10=0,1% et aucun dépôt, c'est-à-dire que l'effet de levier devrait être autour de 3-5. Nous avons 200 pips avec un effet de levier de 5, c'est 10% par an. Il est possible de prendre plus de risques et de passer à 30-40% par an. Je pense que c'est la limite de ce que le marché du Forex peut partager avec nous, tout le reste n'est que roulette. C'est là que se trouve l'activité la plus "rentable" !
Bon, pas vraiment une roulette, mais tant que vous jouez franc jeu :) DC.
Au cours des 2 dernières semaines, DS a perdu 8 trades ouverts dans la bonne direction et à temps. Il vient de supprimer l'armature de suivi :). Et au lieu de +100 pips, vous obtenez -60. Et vous restez constamment assis devant l'ordinateur............
Et ceci en trading manuel. Et sur automatic.................
Cela me rappelle une partie de cartes, lorsque votre adversaire a des atouts dans sa manche et que vous le savez, mais que vous jouez quand même :)
Je m'excuse d'être hors sujet.
A Prival
Merci pour les fichiers, tout fonctionne.
Sauf que la corrélation évidente avec les événements fondamentaux est très rare.
Ne pensez-vous pas que les mesures elles-mêmes peuvent influencer les événements de manière assez calme ? Après tout, une mesure annoncée officiellement "le taux de change du dollar est de untel ou untel" est aussi un événement.
Nous devrons prouver nos positions l'un à l'autre pendant longtemps. J'ai adopté une vision fondamentalement différente des citations et ce n'est qu'à ce moment-là que l'occasion de créer un "système mécanique" s'est présentée. Il était une fois, j'ai entendu une phrase merveilleuse : "il n'y a pas de chaos, il y a un point de vue erroné". Et ce point de vue implique qu'il n'y a pas de "bruit" entre guillemets.
À mon avis, il est très audacieux d'affirmer que la courbe observée est l'énergie qui met le forex en mouvement. Je n'ai jamais été partisan de la transposition de la "physique" entre guillemets. Je pense qu'il s'agit d'un phénomène d'une toute autre nature.