La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 80
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Il s'agit manifestement d'un essai. En clair : "pas de répartition".
faa, montrez-moi les résultatsconcrets que vous avez obtenus en utilisant les paquets miracles.
Vous réalisez que le test est aussi éloigné des résultats réels que la terre et le ciel...
faa, montrez-moi les résultatsconcrets que vous avez obtenus en utilisant les paquets miracles.
Vous réalisez que le test est aussi éloigné des résultats réels que la terre et le ciel...
C'est peut-être un essai... La question est de savoir si c'est un avant ou pas.
en avant ou pas, ça n'a pas d'importance. Car l'avant est aussi un jouet (un peu plus évolué, mais un jouet !), très éloigné de la réalité.
Bonne année 2013 à tous ! !!
Dans la bonne vieille tradition, je poste un cadeau.
Une petite explication. Il y a un article génial ici https://www.mql5.com/ru/articles/1573 mais son utilisation pratique est entravée par le fait que l'Amérique donne ces rapports avec un retard de 24 heures. En même temps, il fonctionne très bien sur le marché russe. J'ai fait une courte vidéo de 20 minutes. Regardez, j'ai essayé d'expliquer dans un langage simple et surtout de montrer comment trader en utilisant l'analyse de l'Open Interest.....
Joyeux Noël à tous ! !!
Plus de liens vers mes vidéos
comment mettre en place l'Open Interest https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Vidéo de trading réel, avec des explications sur le comment et le pourquoi... Vous voulez voir les pips ?
Scalping en trois parties de l'indice RTS, 30 minutes de trading réel découpées en parties, résultat +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
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vidéo comment mettre en place ce marché de parishttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. L'attentif trouvera 1 cadeau supplémentaire, mais pour cela il faut creuser sous le sapin (lire le site) et le déballer. C'est un projet commun avec Moroshkin, c'est plus cool qu'une histoire de tiki là ...
Vous avez tort. Je vais essayer d'écrire brièvement ce que c'est.
Il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou si vous avez raison.
Nous avons une approche totalement différente. Je ne suis pas intéressé par l'algorithme de calcul du filtre. Je suis intéressé par l'utilisation de ce filtre, qui n'est pas du tout une tâche simple. Peut-être aurez-vous besoin de connaître son algorithme de calcul lorsque vous utiliserez le filtre, mais convenez que dans ce cas, il n'y a pas de discussion sur l'algorithme de calcul lui-même. En outre, si je prends un code prêt à l'emploi, par exemple EViews, je peux faire confiance à des milliers de personnes intelligentes qui, en 20 ans d'utilisation, ont éliminé tous les bogues et supprimé tous les points discutables. Quoi qu'il en soit, en utilisant du code standard, je peux obtenir des résultats qui ne contredisent pas les résultats similaires.
1) Vous avez raison de dire que la procédure de calcul du filtre de Kalman est connue et ce depuis longtemps. L'ordre de calcul et les formules elles-mêmes sont donnés ici dans une branche (j'ai même exposé deux façons, en fonction des données a priori, de compter ces matrices), mais... faites attention : 4 ans de labeur, et pas une seule implémentation exposée en code de base..... Demandez-vous pourquoi ? (mais je peux me tromper, cela fait longtemps que je n'y ai pas regardé) mais ce qu'ils m'envoient parfois sur Skype peut difficilement être appelé une solution compétente...
2. pour utiliser correctement cette procédure de filtrage, vous devez la comprendre, comprendre réellement comment elle fonctionne, sinon vous obtenez des absurdités.
Avec mon approche, il n'y a aucun problème à utiliser le filtre de Kalman en soi. Il y a le problème de l'utilisation du modèle dans lequel le filtre de Kalman est utilisé. Il s'agit d'un modèle d'espace d'état très largement utilisé en économie, dans lequel la sortie dépend non seulement de l'entrée, mais aussi d'un certain état du modèle. Oui, le problème de la matrice demeure, mais il prend tout son sens car il fait partie du modèle, qui est le cœur du TS.
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Encore une fois. "Tout ce qui a été fait avant nous a été volé" et Dieu interdit que nous puissions utiliser ce que nous avons déjà. Les paquets que j'ai nommés sont : EViews et R. La composition du paquet R a été établie. Kodobobase a un wrapper pour R. Paquet gratuit. La norme de facto dans l'application des statistiques en économie.
J'ai commencé à publier des messages sur l'économétrie il y a un an, dans l'espoir de créer un groupe de discussion semblable au MQL. Vous êtes l'un des candidats potentiels et c'est avec un grand regret que je regarde vos tentatives de répondre à des questions dont la réponse est connue depuis longtemps.
Désolé d'avoir mis si longtemps à répondre. Je viens de lire le fil de discussion et de voir le message, j'essaie de clarifier les choses du mieux que je peux. Je vais réessayer, mais avec un exemple différent. Le filtre de Kalman ne doit pas être traité de cette manière. "...Je ne m'intéresse pas à l'algorithme de calcul du filtre, je m'intéresse à l'utilisation de ce filtre, ce qui n'est pas du tout une tâche simple...". C'est pourquoi la plupart des gens ont des difficultés à l'utiliser. Laissez-moi vous expliquer - tout le monde peut utiliser une télévision, comme appuyer sur un bouton, la chaîne change... mais que faire lorsque la télévision est cassée.....
MAIS VOUS êtes le maître, vous créez un système de trading.... il est cassé... à qui le confier, qui le réparera pour vous si vous n'êtes pas intéressé et ne savez pas comment il fonctionne, comment allez-vous le créer du tout ?
A propos des différents paquets, wrappers, etc. Il y en a beaucoup, il ne suffit pas de les étudier et de les tester. La connaissance de MathCad et deMathLab me suffit.
Voici un exemple de calcul du filtre de Kalman dans MathCad....
La seule chose que vous devez faire est de définir correctement toutes ces matrices, ce qui est impossible sans comprendre l'ensemble du processus. Bien que, non, je mens, la probabilité est à peu près égale à celle qu'un singe imprime Eugène Onéguine en frappant les touches de la machine à écrire au hasard...
Cette phrase n'est pas tout à fait correcte : "...Vos tentatives de répondre à des questions dont la réponse est connue depuis longtemps...". Je ne sais pas grand-chose, beaucoup de choses me sont inconnues, et couvertes de mystère. Et c'est très bien, il y a quelque chose à étudier, à apprendre, etc. Des analystes de Quantum sont venus me voir récemment, c'est grâce à ce fil qu'ils m'ont trouvé. Consultée sur l'application du filtrage de Colman pour la prévision de l'indiceS&P500. Laprochaine fois, je vous les enverrai, les réponses sont connues depuis longtemps... et nous nous creusons encore la tête :-)
C'est comme ça. Ne le prenez pas personnellement. Tu ne dois pas être en colère. Après tout, par essence, l'essentiel n'est pas le but et le chemin par lequel on y arrive, ni le processus ...
Vous allez, vous avancez vers votre but, ne vous détournez pas du chemin, j'ai déjà dit, et je le répéterai qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, et que la route ne peut que faire l'aller....
Je vous salue à nouveau, santé, bonheur, bonne chance et tout ira bien !
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Je m'excuse de ne pas avoir répondu pendant un long moment. Ce n'est que maintenant que je lis le fil et que je vois le message. J'essaie d'expliquer autant que je peux. Je vais réessayer, mais avec un autre exemple. Le filtre de Kalman ne doit pas être traité de cette manière. "...L'algorithme de calcul du filtre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ce filtre, ce qui n'est pas du tout une mince affaire..." C'est pourquoi la plupart des gens ont des difficultés à l'utiliser. Laissez-moi vous expliquer - tout le monde peut utiliser une télévision, comme appuyer sur un bouton, la chaîne change... mais que faire lorsque la télévision est cassée.....
MAIS VOUS êtes le maître, vous créez un système de trading.... il est cassé... à qui le confier, qui le réparera pour vous si vous n'êtes pas intéressé et ne savez pas comment il fonctionne, comment allez-vous le créer du tout ?
A propos des différents paquets, wrappers, etc. Il y en a beaucoup, il ne suffit pas de les étudier et de les tester. La connaissance de MathCad et deMathLab me suffit.
Voici un exemple de calcul du filtre de Kalman dans MathCad....
La seule chose que vous devez faire est de définir correctement toutes ces matrices, ce qui est toutefois impossible sans comprendre l'ensemble du processus. Bien que, non, je mens, la probabilité est à peu près égale à celle qu'un singe imprime Eugène Onéguine en frappant les touches de la machine à écrire au hasard...
Cette phrase n'est pas tout à fait correcte : "...Vos tentatives de répondre à des questions dont la réponse est connue depuis longtemps...". Je ne sais pas grand-chose, beaucoup de choses me sont inconnues, et couvertes de mystère. Et c'est très bien, il y a quelque chose à étudier, à apprendre, etc. Des analystes de Quantum sont venus me voir récemment, c'est grâce à ce fil qu'ils m'ont trouvé. Consultée sur l'application du filtrage de Colman pour la prévision de l'indiceS&P500. Laprochaine fois, je vous les enverrai, les réponses sont connues depuis longtemps... et nous nous creusons encore la tête :-)
C'est comme ça. Ne le prenez pas personnellement. Tu ne dois pas être en colère. Après tout, par essence, l'essentiel n'est pas le but et le chemin par lequel on y arrive, ni le processus ...
Vous allez, vous avancez vers votre but, ne vous détournez pas du chemin, j'ai déjà dit, et je le répéterai qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, et que la route ne peut que faire l'aller....
Je vous salue une fois de plus, santé, bonheur, bonne chance et tout ira bien !
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Veuillez m'excuser pour certains passages de mon post que je peux attribuer à un esprit polémique inacceptable.
Pour résumer.
Un filtre Kalman est comme un moteur dans une voiture. Mais pour conduire (tondre la verdure), un moteur ne suffit pas. Bien sûr, si vous construisez la voiture vous-même, vous devez comprendre le moteur, et si vous prenez la voiture entière, alors à notre époque, qui n'est pas celle des Volgas et des Zhiguli, vous ne réparez pas la voiture vous-même.
En économétrie (statistiques mathématiques en économie), seuls deux filtres sont appliqués : Kalman et HP. Les autres filtres ne sont pas appliqués, car il existe d'autres moyens plus pratiques de lisser. Mais le filtre de Kalman est plus qu'un algorithme de lissage, car il est au cœur d'un modèle d'espace d'état très prometteur. Ce modèle a un but pratique, mais il est beaucoup plus large que le filtre de Kalman. Je joins une pièce jointe avec une traduction pas très bonne du chapitre pertinent de EVews.
Je cherche un collègue sur le forum avec qui faire équipe pour maîtriser le modèle d'espace d'état. Mais ce ne sera pas du forex.
PS. Sinon, je suis d'accord avec vous. "Le processus est la vie et le résultat est la mort". Zhvanetsky, milieu des années 70.
Bonne année, cher Prival !
Plus de liens vers mes vidéos
comment mettre en place l'Open Interest https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Vidéo de trading réel, avec des explications sur le comment et le pourquoi... Vous voulez voir les pips ?
Scalping en trois parties de l'indice RTS, 30 minutes de trading réel découpées en parties, résultat +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
vidéo comment mettre en place ce marché de parishttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. L'attentif trouvera 1 cadeau supplémentaire, mais pour cela il faut creuser sous le sapin (lire le site) et le déballer. C'est un projet commun avec Moroshkin, c'est plus cool qu' une histoire de tiki là ...