La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 78
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Encore une fois. "Tout ce qui a été fait avant nous a été volé" et si Dieu le veut, nous devrions être en mesure d'utiliser ce que nous avons déjà. Les paquets que j'ai nommés : EViews et R...
Quel est le rendement annuel en pips en euros par exemple (lot fixe, avec spread comptabilisé) ?
Est-il possible de programmer sans connaître la matière pour laquelle on programme ?
Est-il possible d'automatiser une entreprise que vous n'avez jamais vue et dont vous ne connaissez rien ?
Ecoutez vous - pourquoi toutes ces études qui traînent pendant des années - venez travailler tout de suite.
Bien sûr, il y a beaucoup à apprendre avant d'utiliser l'analyse de régression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a un bon nombre de personnes sur le forum qui ont cette formation initiale. Prival fait partie de ces personnes. Il peut passer à l'étape suivante sous la forme d'une maîtrise d'un paquet spécialisé. Il y a 700 personnes qui ont téléchargé le wrapper R, ce qui ne suffit pas pour l'essayer comme indicateur. Ils ne téléchargeront donc pas le wrapper par simple curiosité.
PS/
Paquets par paquets - J'ai fait les paquets pour la décomposition singulière.
Pendant que le paquet était, oui.
Et nous avons acheté le même moteur qui était dans le paquet.
Et les chiffres que nous avons obtenus correspondent à 1:1.
Mais il est ridicule de parler de paquets dans le contexte du forex.
Les paquets sont écrits par des nerds et des geeks.
Et pour utiliser/étudier, ils ont besoin d'autre chose que la simple capacité à faire tourner des chiffres.
C'est pourquoi la ventilation en tant que praticien est supérieure de quelques crans à celle des "paquets".
Par exemple, si nous parlons d'une étude manuelle, une personne doit délimiter
la zone du graphique directement dans les lignes MT -.
Et que le système calcule tout en un seul bouton.
Car pour faire une étude, il faut parcourir l'histoire d'une année, par exemple.
Et si à chaque fois que vous faites une exportation vers Csv et ensuite laissez manuellement
Chaque fois que vous faites une exportation en Csv et que vous laissez manuellement une fenêtre pour les dates nécessaires et que vous coupez les dates des données - c'est trop gênant.
Et pour l'automatisation, l'utilisateur doit définir l'étape de test et la zone d'apprentissage.
(optimisation - avant).
Pour la multidevise, nous devons préparer les données.
Exclusivement au moyen de logiciels, et de votre propre main.
Et aucun paquet ne vous sera d'une grande aide dans ce domaine.
Il y a 700 personnes qui ont téléchargé le R-wrapper, ce qui ne suffit pas pour l'essayer comme indicateur. Donc, juste par curiosité, ils ne téléchargeront pas le wrapper.
Mes messages s'adressent à ces personnes.
Je ne sais pas pourquoi ils l'ont téléchargé et développé, bien que je ne conteste pas que le produit soit cool, je dis juste que je suppose que j'ai raison, parce que si 700 personnes l'ont téléchargé sans le savoir, peut-être que quelqu'un entamera une discussion avec vous, mais non, pourquoi ne pas savoir( ?), bien que je serais intéressé de le comprendre. Mais hélas, nous ne sommes pas des comtes)).
Par exemple, si vous parlez d'une étude manuelle, une personne doit mettre en évidence
la zone du graphique directement dans les lignes MT.
Et pour que le système puisse tout calculer en un seul bouton.
Parce que pour l'étude, il faut parcourir l'historique, par exemple sur une année.
Et si à chaque fois que vous faites une exportation vers Csv et ensuite laissez manuellement
Chaque fois que vous faites une exportation en Csv et que vous laissez manuellement une fenêtre pour les dates nécessaires et que vous coupez les dates des données - c'est trop gênant.
Et pour l'automatisation, l'utilisateur doit définir l'étape de test et la zone d'apprentissage.
(optimisation - avant).
Pour la multidevise, nous devons préparer les données.
Exclusivement au moyen de logiciels, et de votre propre main.
Et aucun paquet ne vous sera d'une grande aide dans ce domaine.
Les problèmes que vous avez énumérés ne sont pas connus de moi. Les capacités de R (EViews) me dépassent largement.
Comparer un terminal de trading avec un logiciel de statistiques n'a aucun sens. C'est comme comparer des roues avec un moteur.
Par ailleurs, je tiens à souligner qu'il est incorrect d'évaluer ce que l'on ne connaît pas.
Les problèmes que vous avez énumérés ne sont pas connus de moi. Les capacités de R (EViews) me dépassent largement.
Comparer un terminal de trading avec un logiciel de statistiques n'a aucun sens. C'est comme comparer des roues avec un moteur.
Par ailleurs, je tiens à souligner qu'il n'est pas correct d'évaluer quelque chose que l'on ne connaît pas.
Et vous l'êtes. Ok. (gloussements)
Je veux un système qui recherche par incréments d'une semaine la meilleure méthode de traitement.
et les meilleurs paramètres de traitement.
Ensuite, il prendra quelques instances des paramètres trouvés et les appliquera aux données de l'avant.
Les résultats des opérations à terme seront placés dans un tableau.
Le système prendra les données multi-devises au préalable,
Et il les alignera avec les dates pour que la matrice soit... correcte.
Alors, existe-t-il un forfait pour ce type de travail ?
Ce que j'écris ici est une torture.
Et vous vous connaissez. Ok.
J'ai besoin d'un système qui recherche par semaine la meilleure méthode de traitement.
et les meilleurs paramètres de traitement.
Ensuite, il prendra quelques instances des paramètres trouvés et les appliquera aux données de l'avant.
Les résultats des transactions à terme seront placés dans un tableau.
Le système prendra les données multi-devises au préalable,
Et il les alignera avec les dates pour que la matrice soit... correcte.
Alors, existe-t-il un forfait pour ce type de travail ?
Ce que j'écris ici est une torture.
Ci-dessus j'ai posté la composition de R, qui se réfère aux séries temporelles. Naturellement, il existe des moyens de traiter les dates de manière très diverse.
Mais la question n'est pas de savoir s'il existe des outils permettant de résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Le fait est qu'il existe de nombreux outils dont vous ignorez l'existence, mais qui sont utilisés par vos contreparties sur le marché. Par exemple, le bootstrapping, ou Monte Carlo ou autre, si nous parlons de tests.
Avant de tester, vous devez savoir ce que vous testez. L'article que je vous propose ici montre que vous devez d'abord déterminer s'il est judicieux de procéder à des tests. Si l'erreur d'estimation des paramètres du modèle ne dépasse pas 5%, il est raisonnable de procéder à un test, mais qu'en est-il si elle atteint 100% ? Et la question de l'estimation des erreurs des paramètres des CT n'est pas du tout abordée. Nous l'avons fait tourner dans le testeur et ensuite nous profitons de la vache sacrée appelée "test avant", alors que l'erreur des paramètres du modèle est prohibitive - nous ne le savons tout simplement pas et ne voulons pas le savoir.
En outre, il y a beaucoup d'autres problèmes dans toute TS basée sur l'AT, dont le développeur n'a pas connaissance. Et puis il est surpris : "Il a passé le test, a passé le test de l'avant, a apporté de l'argent, mais ensuite il a vidé le dépôt". Et si ce n'est pas le cas, cela signifie seulement que l'auteur a marché sur la corde raide au-dessus de l'abîme les yeux bandés. Juste de la chance. Le nombre de chance est connu - 5%. Casino.
Mais il ne s'agit pas de savoir si les moyens sont disponibles pour résoudre les problèmes que vous voyez actuellement. Le fait est qu'il existe de nombreux outils dont vous ignorez l'existence, mais qui sont utilisés par vos contreparties sur le marché. Par exemple, le bootstrapping, ou Monte Carlo ou autre chose si nous parlons de tests.
et en utilisant les critères auxquels il fait confiance.
Le marché ne semble pas se soucier de l'"erreur de paramètre" dont vous parlez.
et ça peut aller dans les deux sens.
Et si vos modèles sont si bons, faites des essais avant sur eux,
montrer une feuille de calcul du lundi indiquant combien votre système a rapporté en un an.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre critère pour la plupart d'entre nous ici.
Et n'auras-tu pas beaucoup d'adeptes si tu poses la question comme ça ?
... en qui il a confiance.
Il est conseillé d'utiliser les critères qui sont justifiés.
Le marché ne semble pas se soucier de l'"erreur de paramètre" dont vous parlez.et une fuite est possible dans tous les cas.
Pas dans n'importe quel cas, mais pour les citations qui ont des nœuds.
Je n'agite personne. Je suis intéressé par les personnes qui partagent les mêmes idées. Hangout. Comme sur MQL. Ou sur TA sur ce site. Il existe des sites universitaires sur l'économétrie, mais ils n'ont généralement pas d'orientation pratique.